Ändra till procent i trade_power kontrollen

[Wheelie]

Hur ändrar man lämpligast "trade_power" kontrollen nedan om man vill ange procent (typ -95) istället för ett fast belopp att handla för i scrpar(21)?


{ datum 150903 }
i1(
signal=eqv(getgvar(880),11)
innehav=le(portfolio(v),0)
insats=scrpar(21)
trade_power=gt(cash(t),insats)
samma_dag=eqv(int(date()),int(d))
buy1=and(and(signal,innehav),trade_power)
buy2=and(buy1,samma_dag)
mult(buy2,10)
)

[Wheelie]

Funkar detta?

{ datum 150903 }
i1(
signal=eqv(getgvar(880),11)
innehav=le(portfolio(v),0)
insats1=scrpar(21)
account=sub(add(cash(a),cash(t)),cash(u))
procent=mult(div(insats1,-100),account)
insats2=if(lt(insats1,0),procent,insats1)
trade_power=gt(cash(t),insats2)
samma_dag=eqv(int(date()),int(d))
buy1=and(and(signal,innehav),trade_power)
buy2=and(buy1,samma_dag)
mult(buy2,10)
)

[Rikard Autostock]

Ah, såg nu att det är triggerscriptet du ändrat i. Där behövs inga ändringar, det är antalscriptet i så fall.
I prinicip kan du köra med va) Standardmodell insats

och bara skriva -95 i fältet för insats i Indata script.

[Wheelie]

Hej Rikard,

Triggscriptet skall ju bara bli sant om depån inte har något innehav av varken bull eller bear = allt kapital är tillgängligt, därav min fråga på ändring i triggscriptet.
Man måste ju först sälja alla bull för att sedan kunna köpa bear eller tvärt om när man skall handla för mer än 50% av depån.

Alla övriga script har jag koll på.

[Henric]

Du kan kolla att det inte finns något innehav med eqv(cash(a),0)
Fungerar inte om det finns terminer som har cash(a)=0.

Edit: Du kan även köpa och om mer cash kommer in från försäljning av motsatt position köpa mer.

[Wheelie]

Du kan kolla att det inte finns något innehav med eqv(cash(a),0)
Fungerar inte om det finns terminer som har cash(a)=0.

Edit: Du kan även köpa och om mer cash kommer in från försäljning av motsatt position köpa mer.

Tackar! testar med eqv(cash(a),0)

[Rikard Autostock]

Det förutsätter att det inte finns någon annan position på kontot, men du kanske bara kör 1 strategi per konto?

[Wheelie]

Japp, det gör jag.

[PerG]

Jag har en depå där jag har andra innehav (buy and hold) men vill köra ytterligare en strategi som handlar för resterande belopp inkl kredit. (kommer även insättningar och utdelningar löpande på det kontot)

Har inställningen -99 i scrpar, men problemet blir när den ex ligger 50% long/kort, så stegar den inte upp till 100% lång/kort för att den beräknar ledigt kapital att handla för som lägre (vilket det också är).

Förslag på lösning?

i1(
signal=div(getgvar(857),2)
insats1=div(abs(scrpar(21)),100)
insats2=mult(cash(t),insats1)
insats3=if(gt(scrpar(21),0),scrpar(21),insats2)
maxantal=Int(Div(insats3,mov(s,10,s)))
målantal=mult(if(lt(signal,0),abs(signal),0),maxantal)
innehav=Portfolio(v)
övermål=Ge(innehav,målantal)
slutantal1=If(övermål,0,SUB(målantal,innehav))
add(0,slutantal1)
)

[Henric]

Jag skulle lägga antalsberäkningen i signalscriptet som även kan utgöra en del av triggervillkoret beroende exponering. Hur man gör beror på hur ofta cash-positionen föändras och om man vill handla skvättar eller ej.

[PerG]

Antalsscriptet ovan är från Fusion i grunden kan tilläggas där triggerscriptet inte läser av det instrumentet som handlas utan ett index (handlar minifutures el cert)

[Henric]

Om du vill använda antalscriptet på vanligt sätt bör samma antalsberäkning användas för villkor i signalscripten.

Annars kan målpositionen bestämmas så att värdet blir lika stort som cash(t) för 50% och att det knappt ska finnas någon cash tillgänglig för 100%.