Sälja av i 3 steg

[trexen]

Tja,

Vill sälja 1/3 del 0.006 el 0.6% över inköpskursen vid sälj1 signal och sedan dumpa 2/3 0.006 el 0.6% över första sälj (sälj1) och sedan dumpa resten antingen 0.006 el 0.6% eller innan dagen är slut el 17:20

sälj1=aref(gt(0.006,inköp),3)
sälj2=aref(gt(0.006,sälj1),2)
sälj3=aref(gt(0.006,sälj2),1)

//M

[Christer]

Allt som har med antalet instrument som ska säljas styrs helt och hållet av antal-scriptet. Du måste separera analyserna a) Ska en försäljning göras? och b) Hur mycket ska säljas? Studera gärna Användarmanualen för mer information. Lycka till!

[trexen]

Givetvis har jag redan köpt säg 1000st ABB och vill senare sälja av undan för undan som jag efterfrågar ovan.

[Rikard Autostock]

Det går att göra på olika sätt, är tanken att ha ett och samma triggerscript för de tre delarna? Eller tre separata i varsin sekvens i ordermodellen?

[trexen]

Rikard: Bra fråga.
När första säljscriptet triggats så lägger man in värdet(säljkurs) i en cell och så triggar man i gång säljscript2 som mäter värdet mellan det som står i cellen och nuvarande kurs för Aktien och när den gått över så säljer den ytterligare 2/3 av portföljen osv.

Kan det vara en solid lösning, kanske enklast?
Hur skulle koden kunna se ut för första sälj?

/M

[Rikard Autostock]

Man behöver inte använda celler, det går att läsa av värdet från senaste säljtransaktion med LastTrade(s,p) så vet man avståndet. Det skulle gå att använda ett och samma triggerscript för alla tre säljordrarna. Man kan också skriva ned ordningstalet på ordern i transaktionen, så vet modellen senare vilken av de tre som skett.

Därmed kan logiken i antalscriptet göras enklare, så kan man använda samma antalscript också.

[trexen]

Sådär nu har jag försökt mig på ett säljscript som säljer i 3 steg efter vinst på 0.6% vardera men behöver hjälp med lite kod för att räkna ut % som ska säljas i varje steg, gärna med exempel.

Detta är så långt jag kommit =)

innehav:=lt(portfolio(v),0)

i1(
säljnivå=lasttrade(b,p)
lastsell:=LastTrade(s,p)
VinstKrav:=roc(säljnivå,0.6,%)
kl1720=gt(klocka,0.722)

Sälj01=and(säljnivå,VinstKrav) "sälj 35% av depån
Sälj02=and(lastsell,VinstKrav) "Sälj 50% av resterande volymen"
Sälj03=and(Sälj02,kl1720) "sälj det som är kvar"

Kanske är helfel tänkt men gjorde ett försök.
//M

[trexen]

någon som kan tänkas kommentera? =)

[Henric]

senasteTrade=gt(lasttrade(b,d),lasttrade(s,d))
profit=div(c,portfolio(p))
liggerlång=gt(portfolio(v),0)
exit1=and(senasteTrade,gt(profit,1.006))
exit2=and(and(not(senasteTrade),gt(profit,1.012)),lasttrade(s,1))
exit3=or(gt(profit,1.018),gt(frac(Date()),0.722))
handla1=or(or(exit1,exit2),exit3)
handla2=and(handla1,liggerlång)
Retval(senasteTrade,1)
and(handla2,1)


Exempel antalscript:
antal1=if(gt(lasttrade(b,d),lasttrade(s,d)),int(mult(portfolio(v),0.67)),0)
antal2=if(lasttrade(s,1),int(mult(portfolio(v),0.5)),antal1)
antal3=if(or(gt(div(c,porfolio(p)),1.018),gt(frac(Date()),0.722)),0,antal2)
sub(portfolio(v),antal3)

Edit: Fixat lite slarv. Kollade först på ditt översta inlägg och såg att du har ändrat lite. Jag har lagt dit klocka nu. Om det inte fungerar exakt som du vill göra har du ett upplägg att titta på.

[trexen]

Omg, var kanske inte meningen att skapa ett helt script utan mer peka mig i rätt riktning, men jätte tack, ska testa o peta lite i det =)


Har dok funderat lite på att kanske lägga ut en bombmatta med 5st sälj ordrar på 20% vardera och med vinstkrav på 0.2% el liknande efter morgonens köp

köp 1000st ABB
Sälj1 200st +0.2% över köp (går det åt fel håll stoploss x%)
Sälj2 200st +0.2% över senaste sälj
Sälj3 200st +0.2% över senaste sälj
Sälj4 200st +0.2% över senaste sälj
Sälj5 200st +0.2% över senaste sälj eller sälj allt kl:1720

reflektioner på det?
/M

[Henric]

Det blir ungefär samma sak som du vill göra ovan. Skillnaden är att du lägger dig direkt kön. Sälj2 och uppåt vet ej senaste sälj och måste ha pris beräknat från köp. Sedan får de inte makulerar varandra osv. Fritt fram och labba.

[snuggels]

Hej,
Någon som vill hjälpa mig med Henrics script här ovan?
Försöker få till att skala ur blankning istället men får inte alls till det.

Mvh
Daniel

[Henric]

Det var länge sedan och jag tror inte scriptet har körts i simulatorn. Prova först om det fungerar för long. Om ja, ska det fungera för short med lite ändringar av portfolio(p), mm. Annars får vi lösa problemet.

Edit: Exakt hur man gör oavsett om det är long eller short beror på om man kan öka positionen eller ej efter profit har tagits.

[snuggels]

Jo det fungerar för lång
Har försökt se på andra cover script för att se vad jag behöver ändra på men får inte till det.
Den modellen jag hade tänkt använda det till skalar inte in.

[Henric]

Då blir det enklare. Du kan vända på villkoren för short. Tänk på att profit blir tvärtom. Portfolio(p) är negativt för blankningar. Du får ändra till abs(portfolio(p)). Annars har jag ett annat script du kan kolla på.

{ Sl) Exit/Cover Short efter initial position. Steg eller kväll}
STEG:=5
NIVÅ:=1.002

SetGvarIf(STEG,100,1)
short=lt(portfolio(v),0)
senaste=if(gt(lasttrade(s,d),lasttrade(b,d)),lasttrade(s,d),lasttrade(b,d))
prize=if(eqv(senaste,lasttrade(s,d)),lasttrade(s,p),lasttrade(b,p))
exit=or(gt(div(prize,c),NIVÅ),gt(frac(Date()),0.722))
delay=ge(mult(sub(date(),senaste),86400),10)
öppet=and(ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),4.5),eqv(int(d),int(Date())))

and(and(and(öppet,delay),short),exit)

{va exit/cover short}
Steg=GetGvar(100)
Antal=div(lasttrade(s,v),Steg)
allt=or(gt(frac(Date()),0.722),gt(portfolio(v),mult(Antal,-1.5)))
int(if(allt,abs(portfolio(v)),Antal))