Arma forecasting

[larry]

Hej, det vore intressant om forumet kunde undersöka ARMA och använda den till att "förutse" kurvan. Är det någon som försökt?

http://www.investopedia.com/ask/answ...ng-average.asp

Tänkte att det kunde se ut ungefär så här. http://www.forexfactory.com/attachme...9&d=1287662181

http://www.quintuitive.com/2012/08/2...s-for-trading/

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=260422

Meta koden. https://www.mql5.com/en/code/11112

[bjoornee]

Arima

Hej!

Jag är väldigt sugen på att göra modeller med hjälp av ÅRIGA, VAR, etc. Tänker att det är relativt enkelt att implementera Rickard? Det som är det mest kritiska är ju det vita bruset, för det går inte att generera i nuläget?

//Björn

[larry]

Är det möjligt att få en högerförskjuten moving average likt arma forecasting i exemplet? Hade varit schysst om man kunde bygga en modell som utgick från en högerförskjuten moving average. Kan någon hjälpa till?

[IsidorBehrens]

Är det möjligt att få en högerförskjuten moving average likt arma forecasting i exemplet? Hade varit schysst om man kunde bygga en modell som utgick från en högerförskjuten moving average. Kan någon hjälpa till?

Jag håller på att bygga en ARMA forecasting modell just nu. Kan lägga upp resultatet här när det väl är klart om det fortfarande är av intresse. Svårigheten med just ARMA är att den bygger på rätt avancerad ekonometri och matematik, speciellt när man inte kan använda sig av lite mer avancerade statistiska funktioner. Håller just nu på att göra alla steg ''manuellt'' vilket blir en del kod och en del workarounds..

Men för att enklast göra en ARMA forecast kan jag rekommendera att installera Python eller R, då finns det massvis av färdiga koder online som man enkelt kan ''copy paste:a'' in i programmet utan någon vidare programmerings erfarenhet. T.ex Meta koden du länkat till är R kod som då kopplats till MetaTrader programmet som då räknar ut alla parametrar automatiskt. Har själv kodat en del i båda programmen och så fort man lärt sig ''the basics'' så kan man göra väldigt mycket. Sen, om du vill ta det hela ett steg längre, kan jag rekommendera recurrent neural network (RNN). Har testat göra forcasts med denna metod i python på mindre bolag på First North med ruskigt bra träffsäkerhet..

[larry]

Hej, lägg gärna upp resultatet!