Gå ur efter x perioder intradag

[Silvius]

Hej

Jag sitter och klurar på hur ovan löses bäst. Det jag letar efter är något likt det script som finns för t.ex 5 dagars exit, där man kan enkelt kan ändra antalet perioder som gäller innan exit men istället använda intradagsprefix för i30, i60 m.m

Någon som har löst detta problem? Kan man bara modda 5 dagars med prefix och hur ser det ur rent praktiskt?

Tack på förhand

Silvius

[Rikard Autostock]

Det här fungerar, man anger antal perioder överst och du kan ha vilket intradayprefix som helst:


perioder:=10
i60(
köp_period=lasttrade(b,d)
innehav=gt(portfolio(v),0)
xper=ge(aref(d,sub(perioder,1)),köp_period)
sälj1=and(xper,innehav)
mult(sälj1,40)
)

[Silvius]

Det här fungerar, man anger antal perioder överst och du kan ha vilket intradayprefix som helst:


perioder:=10
i60(
köp_period=lasttrade(b,d)
innehav=gt(portfolio(v),0)
xper=ge(aref(d,sub(perioder,1)),köp_period)
sälj1=and(xper,innehav)
mult(sälj1,40)
)

Världsklass Richard. Jag ska testa lite när jag får möjlighet men det ser ut att va precis det jag letade efter.

Tack för hjälpen!

[Silvius]

Det här fungerar, man anger antal perioder överst och du kan ha vilket intradayprefix som helst:


perioder:=10
i60(
köp_period=lasttrade(b,d)
innehav=gt(portfolio(v),0)
xper=ge(aref(d,sub(perioder,1)),köp_period)
sälj1=and(xper,innehav)
mult(sälj1,40)
)

Scriptet funkade fint! Tänkte passa på att fråga, vad är status på att backtesta strategier för intradag? Hur långt bak finns det data för att köra backtester på 30 0ch 60 minuters staplar? Måste man anpassa analysbänken på något särskilt sätt för att kunna köra långt bak i tiden?

[Rikard Autostock]

Det är bara att simulera på, vi har intradaydata from 2003 eller strax innan för de flesta aktier på Stockholmsbörsen samt OMXS30. Innan 2012 finns minutupplöst data, så det är inte mycket mening att simulera med animering i 5 sek-intervall. Det räcker med 1 minut så går det fortare. From 2012 finns sekundupplöst data, så beroende på strategi kanske man vill animera per 5 sek för att få så nära resultat mot verkligheten som möjligt. Men man kan alltid prova både 1 minut och 5 sek och se om det skiljer mycket överhuvudtaget.

[Silvius]

Det är bara att simulera på, vi har intradaydata from 2003 eller strax innan för de flesta aktier på Stockholmsbörsen samt OMXS30. Innan 2012 finns minutupplöst data, så det är inte mycket mening att simulera med animering i 5 sek-intervall. Det räcker med 1 minut så går det fortare. From 2012 finns sekundupplöst data, så beroende på strategi kanske man vill animera per 5 sek för att få så nära resultat mot verkligheten som möjligt. Men man kan alltid prova både 1 minut och 5 sek och se om det skiljer mycket överhuvudtaget.

Ok perfekt, då är det bara att köra på. Jag kanske kan passa på att ställa en fråga till som jag inte lyckats hitta svaret på ännu.

Om man vill ha en oscillators värde för föregående period, måste man använda cmpref då och smälla in scriptet för oscillatorn istället för t.ex close eller hur går man till väga?

Och en sak till som inte scriptreferensen är solklar på: GapUp(), vad skriver man in i parentesen och hur ser den funktionen ut när man t.ex kollar ett gap för dagens öppning? Om den ger SANT eller FALSKT, hur stort gap krävs för SANT? Det är så kortfattad beskrivning i referensen att det är svårt att avgöra. Finns det f.ö någon annan referens för det här scriptspråket som är mer djupgående?

Tack på förhand för hjälpen.

[Rikard Autostock]

Nja, det räcker med aref(oscillator,1) för att få förra periodens värde.

[Silvius]

Nja, det räcker med aref(oscillator,1) för att få förra periodens värde.

Ah ok, jag funderade på om den eller REF var ett alternativ. Vad gäller med GapUp? Är det period som ska in i parentesen eller hur används den i ett sammanhang?

Jag tror att det vore bra om det tillkom en kortare beskrivning av användandet i scriptreferensen då jag misstänker att fler undrar över detta.

Mvh

Silvius

[Palgrave]

Rikard,
Jag fikk inte denne at funka på dagsoppløsning.
Hur kan man skripta at man säljer 3 dagar sedan köp?

[Rikard Autostock]

Det finns en färdig modell för det om du laddar ner "Exitstrategier" via Hjälp-menyn. Där kan du se hur det är gjort med extra objekt.