Är denna scripten för historiskt volatilitet rätt?

[norrbaggen]

Jag försöker att skapa en script för historiskt volatilitet per år. Jag önskar att använda 10 perioder bakåt. Är det här rätt?

mult(stdev(sub(div(c,ref(c,1)),1),10),sqrt(252))

Jag får andra värden för volatilitet i Excel.

[Rikard Autostock]

Jag förstår inte riktigt, vad är det som ska mäta per år och vad är det som är 10 perioder?

Har du excel-formeln kan vi alltid utgå ifrån den och se om vi kan få samma värden.

[norrbaggen]

Jag vill ha standardavvikelsen per år. Kalkylen räknar standardavvikelsen i dagligt avkastning dom sista 10 dagerna, och räknar om til årligt volatilitet.

[Rikard Autostock]

Hm, jag skulle behöva formeln till Excel tror jag.

[hakper]

Historical Volatility(100)

Hej allla. Jag är också intresserad av att veta hur man kodar den indicatorn.

Någon som vet??

[Rikard Autostock]

Kolla om den här stämmer hyggligt:

lookback:=10
hvol=stdev(log(div(c,aref(c,1))),lookback)
mult(hvol,100)

PS.Vet inte hur många perioder Lookback brukar vara inställd på.