Medelvärde ändrar riktning

[inber]

Jag har börjat experimentera med tanken att ha även en lång portfölj, som inte ändrar skepnad hela tiden, utan ha lite lugnare handel i den.

I så fall skulle den triggas av medelvärdessvängningar. Men istället för att köra den gamla vanliga - femperioders korsar tjugoperioders - så tänkte jag försöka mig på en ny variant som jag vet ger ska ge bättre resultat vid backtestning.

Man utgår ifrån när medelvärdet byter riktning, se bilden. Men hur sjutton programmerar man det i Active Trader?

[lfm]

Funktionerna för toppar och bottnar titta just på om du har t.ex högre värde på två sidor om ett lägre värde för en botten.

Du kan ju välja dataserie för dessa funktioner också.

m1:=mov(c,20,s)
b1:=bottombars(m1,20,1)
lt(b1,1)

Här användes ...bars()-varianten som talar om för hur många perioder sedan det var en botten. Värde noll är innevarande period, alltså mindre än 1 som tester gör.

Det går ju bra att bestämma hur precis på håret man vill ha signal

m1:=mov(c,20,s)
b1:=bottombars(m1,20,1)
lt(b1,2)

Detta är SANT om inom två perioder från botten.

Kolla hjälpfilen Scriptspråket som är helt aktuell med alla funktioner. Tryckta boken är inte så aktuell.

[Rikard Nilsson]

Till inber!

Det kanske är nåt sånt här du är ute efter?

medvstiger:=Lt(HhvBars(Mov(C,20,s),2),1)
antalflaggor:=sum(medvstiger,2)
signal:=and(lt(antalflaggor,2),medvstiger)
signal

Kör med 20 perioders medelvärde hr, men det går ju att ändra på första raden.
Detta lämnar 1 flagga när medelvärdet vänder upp.

Rikard

[inber]

Tackar, tackar.

Jag kör på Lasses script just nu och har en fin köpsignal i OMX-terminen. Jag ska experimentera med din lite senare.

Fördelen med det här sättet att handla är att man inte får så många signaler. Jag ser inget egenvärde i att sitta framför datorn när det är så fint väder ute! ;-)

[Rikard Nilsson]

Helt rätt! Fast det behövs ju inte heller eftersom det går fint med autohandel.....

[inber]

Jag kan berätta att i dessa börsomslagstider (?) så går det utmärkt att handla på den här metoden - dvs gå lång när 20-perioders medelvärde pekar upp och gå kort när det pekar ner. Jag bifogar en bild som visar hur bra det blir.

(Självklart handlar jag med OMX-terminer.)

[Rikard Nilsson]

Det ser ju helt ok ut! Fast kommer man inte in alldeles för sent när börsen inte svänger lika mycket?

Bifogar scriptet som gör precis tvärtom, dvs flaggar när medelvärdet vänder ned.

medvfaller:=Lt(LlBars(Mov(C,20,s),2),1)
antalflaggor:=sum(medvfaller,2)
signal:=and(lt(antalflaggor,2),medvfaller)
signal

[inber]

Avsikten är just att få långsamma rörelser och kunna tjäna pengar på 3-5 dagars swing.

Visst tappar man några punkter i början och i slutet på varje rörelse, men det är ju närmast utopiskt att kunna köpa på botten och sälja på topp.

Dessutom - om du tyckte det såg bra ut på bilden, så skulle du se hur bra det ser ut på min skärm just nu! ;-)

[Rikard Nilsson]

Jag kan tänka mig.....hehe! Kanske borde implementera nåt med 20-dagars MA i mina antalsscript.....

[inber]

Man måste ju välja i vilken tidsrymd man handlar och inte blanda, för då blir det rörigt. Jag försöker få ihop mina tankar genom att placera varje tidsrymd i sin egen depå. Vad jag försöker implementera är ungefär detta:

- en långsam depå där det inte händer så mycket, en affär i veckan, baseras på när MA20 ändrar riktning

- en snabb där jag handlar oftare, varje dag

- möjligen även en superlångsam där jag handlar varje månad

[Rikard Nilsson]

Jo, men det går ju faktiskt att sätta målvolym med hänsyn till 20-dagars MA om man vill!
Då får man ju effekten att man kanske har ett antal kontrakt med sig hela vägen så länge 20 dagars är upp. Sen kan ju den vanliga snabba modellen ändå handla kortsiktigt samtidigt.

[inber]

OK, då förstår jag kanske bättre hur du menar.

Det du beskriver låter för mig som gamla hederliga "Let the trend be your friend", dvs om man har trenden med sig så går man in tyngre i marknaden.

[Rikard Nilsson]

Precis! Jag vill ju gärna kunna kombinera snabb handel med en smart lösning för att även utnyttja långa trender.
Eller så kan man ju se det som att man reducerar risken. Det är vilket som.....

[Rikard Nilsson]

Hej inber!
Jag ser att du haft en trevlig blanknings-resa de senaste dagarna! Nu börjar medelvärdet vända upp va? Lite kul att det sammanfaller med terminsbytet oxå....

[inber]

Jotack, Rikard!

Jag har haft en utmärkt resa nedåt och legat kort tio kontrakt i OMX3B, så nu är avkastningskravet för februari uppfyllt, om man säger så.

Jag gick lång kl 14.30 idag och det ser ju onekligen ut som om det kommer en körare uppåt.

Sammanfattningsvis så funkar det bättre än väntat att trada på vändningar i det glidande medelvärdet. Jag använder Bollingerbanden för att sålla bort signaler i konsolideringar (via okularbesiktning - inga långa och svåra script behövs!).

Jag kan rekommendera alla er tvivlare därute som ännu inte har provat att åtminstone lufthandla på vändningar i 20-perioders medelvärde, halvtimmessstaplar. Det blir långa fina åkningar.