Medelvärde ändrar riktning

[hansko576]

OMX- handel, vändande MV

Ingemar/Rikard!

Jag har med intresse följt ovanstående dialog. Vi är flera som söker bra script för våra OMX- handel.
En av svårigheterna är att hitta en folmel som klarar av inte bara långa åkningar men även inte rusar iväg medtät småhandel i en konsolideriongssituation. Då förlorar man snabbt vinsten på courtagen. Se mina tidigare inlägg i frågan.

Jag har försökt förstå Rikards köpscript av den 03-02-19 men inte lyckats eller att få det att fungera, vad jag nu gjort för fel.
Det är allt för lätt att krångla till det för mycket och bygga in all möjliga sorters villkor för ett "optimalt" resultat. Ju enklare ju simplare sa´slig Dumbom.
Man måste oxå testa ut sina utfall under en längre tid innan man kör i automatikläge.

Nedanstående script har jag testat med blandad framgång sedan i sept. 2002. Det är tänkt att gå långt/kort x terminer för att sedan köp/ sälja 2x kontrakt, dvs hela tiden ligga investerad x kontrakt. Scripten är framtagna tillsammans med Torsten mitten av 2002.

Köp

ag11:=BolBands(20,2.0,u)
ovanbband:=GE(H,ag11)
ejöverbolband:=not(HHv(ovanbband,1))
{ }
kortMV:=5
långtMV:=40
kortmedv:=mov(C,kortMV,s)
långtmedv:=mov(C,långtMV,s)
över:=GE(kortmedv,långtmedv)
uppåt:=GT(C,långtmedv)
del1:=AND(över,uppåt)
del2:=AND(del1,1)
{ }
momtum:=MOV(MO(10),3)
högmom:=GT(momtum,100.50)
lågmom:=LT(momtum,99.5)
utanför:=OR(lågmom,högmom)
{ }
del3:=AND(del2,utanför)
{ }
medelMV:=20
mnu:=mov(c,medelMV,s)
{ Hans, du kollar 3 perioder bakåt }
mdå:=mov(ref(c,3),medelMV,s)
del4:=ge(mnu,mdå)
del5:=and(del3,del4)
{ }
{OBS test mot rätt SYSTEM tid!! }
timme:=10
minutos:=05
tidiminuter:=add(mult(timme,60),minutos)
delavdag:=DIV(tidiminuter,1440)
OKtid:=GE(frac(DATE()),delavdag)
{ 1=i st för OKtid }
del6:=AND(del5,1)
{1=i stället för ejöverbolband}
del7:=AND(del5,1)
köp:=OR(del6,del7)
flagga:=mult(köp,6)


i15(flagga)

Sälj

ag11:=BolBands(20,2.0,L)
underbband:=LE(L,ag11)
ejunderbolband:=not(LLv(underbband,1))
{ }
kortmedv:=mov(C,5,s)
långtmedv:=mov(C,40,s)
under:=LE(kortmedv,långtmedv)
nedåt:=LT(C,långtmedv)
del1:=AND(under,nedåt)
del2:=AND(del1,1)
{1= bb-villkoret urkopplat }
momtum:=MOV(MO(10),3)
högmom:=GT(momtum,100.50)
lågmom:=LT(momtum,99.5)
utanför:=OR(lågmom,högmom)
{ }
del3:=AND(del2,utanför)
{ }
medelMV:=20
mnu:=mov(c,medelMV,s)
{ Hans, du kollar 3 perioder bakåt }
mdå:=mov(ref(c,3),medelMV,s)
del4:=LT(mnu,mdå)
del5:=and(del3,del4)
{ }
{OBS test mot rätt SYSTEM tid!! }
timme:=10
minutos:=05
tidiminuter:=add(mult(timme,60),minutos)
delavdag:=DIV(tidiminuter,1440)
OKtid:=GE(frac(DATE()),delavdag)
{1=i stället för OKtid }
del6:=AND(del5,1)
{1= tidsvillkoret urkopplat}
del7:=AND(del5,1)
del8:=OR(del6,del7)
flagga:=mult(del8,6)
i15(flagga)

Utfall:
OMX2 I

[hansko576]

OMX- handel, vändande MV

Ingemar/Rikard!

Jag har med intresse följt ovanstående dialog. Vi är flera som söker bra script för våra OMX- handel.
En av svårigheterna är att hitta en folmel som klarar av inte bara långa åkningar men även inte rusar iväg medtät småhandel i en konsolideriongssituation. Då förlorar man snabbt vinsten på courtagen. Se mina tidigare inlägg i frågan.

Jag har försökt förstå Rikards köpscript av den 03-02-19 men inte lyckats eller att få det att fungera, vad jag nu gjort för fel.
Det är allt för lätt att krångla till det för mycket och bygga in all möjliga sorters villkor för ett "optimalt" resultat. Ju enklare ju simplare sa´slig Dumbom.
Man måste oxå testa ut sina utfall under en längre tid innan man kör i automatikläge.

Nedanstående script har jag testat med blandad framgång sedan i sept. 2002. Det är tänkt att gå långt/kort x terminer för att sedan köp/ sälja 2x kontrakt, dvs hela tiden ligga investerad x kontrakt. Scripten är framtagna tillsammans med Torsten mitten av 2002.

Köp

ag11:=BolBands(20,2.0,u)
ovanbband:=GE(H,ag11)
ejöverbolband:=not(HHv(ovanbband,1))
{ }
kortMV:=5
långtMV:=40
kortmedv:=mov(C,kortMV,s)
långtmedv:=mov(C,långtMV,s)
över:=GE(kortmedv,långtmedv)
uppåt:=GT(C,långtmedv)
del1:=AND(över,uppåt)
del2:=AND(del1,1)
{ }
momtum:=MOV(MO(10),3)
högmom:=GT(momtum,100.50)
lågmom:=LT(momtum,99.5)
utanför:=OR(lågmom,högmom)
{ }
del3:=AND(del2,utanför)
{ }
medelMV:=20
mnu:=mov(c,medelMV,s)
{ Hans, du kollar 3 perioder bakåt }
mdå:=mov(ref(c,3),medelMV,s)
del4:=ge(mnu,mdå)
del5:=and(del3,del4)
{ }
{OBS test mot rätt SYSTEM tid!! }
timme:=10
minutos:=05
tidiminuter:=add(mult(timme,60),minutos)
delavdag:=DIV(tidiminuter,1440)
OKtid:=GE(frac(DATE()),delavdag)
{ 1=i st för OKtid }
del6:=AND(del5,1)
{1=i stället för ejöverbolband}
del7:=AND(del5,1)
köp:=OR(del6,del7)
flagga:=mult(köp,6)


i15(flagga)

Sälj

ag11:=BolBands(20,2.0,L)
underbband:=LE(L,ag11)
ejunderbolband:=not(LLv(underbband,1))
{ }
kortmedv:=mov(C,5,s)
långtmedv:=mov(C,40,s)
under:=LE(kortmedv,långtmedv)
nedåt:=LT(C,långtmedv)
del1:=AND(under,nedåt)
del2:=AND(del1,1)
{1= bb-villkoret urkopplat }
momtum:=MOV(MO(10),3)
högmom:=GT(momtum,100.50)
lågmom:=LT(momtum,99.5)
utanför:=OR(lågmom,högmom)
{ }
del3:=AND(del2,utanför)
{ }
medelMV:=20
mnu:=mov(c,medelMV,s)
{ Hans, du kollar 3 perioder bakåt }
mdå:=mov(ref(c,3),medelMV,s)
del4:=LT(mnu,mdå)
del5:=and(del3,del4)
{ }
{OBS test mot rätt SYSTEM tid!! }
timme:=10
minutos:=05
tidiminuter:=add(mult(timme,60),minutos)
delavdag:=DIV(tidiminuter,1440)
OKtid:=GE(frac(DATE()),delavdag)
{1=i stället för OKtid }
del6:=AND(del5,1)
{1= tidsvillkoret urkopplat}
del7:=AND(del5,1)
del8:=OR(del6,del7)
flagga:=mult(del8,6)
i15(flagga)

Utfall:
OMX2 I

[hansko576]

OMX- handel, vändande MV

Ingemar/Rikard!

Jag har med intresse följt ovanstående dialog. Vi är flera som söker bra script för våra OMX- handel.
En av svårigheterna är att hitta en folmel som klarar av inte bara långa åkningar men även inte rusar iväg medtät småhandel i en konsolideriongssituation. Då förlorar man snabbt vinsten på courtagen. Se mina tidigare inlägg i frågan.

Jag har försökt förstå Rikards köpscript av den 03-02-19 men inte lyckats eller att få det att fungera, vad jag nu gjort för fel.
Det är allt för lätt att krångla till det för mycket och bygga in all möjliga sorters villkor för ett "optimalt" resultat. Ju enklare ju simplare sa´slig Dumbom.
Man måste oxå testa ut sina utfall under en längre tid innan man kör i automatikläge.

Nedanstående script har jag testat med blandad framgång sedan i sept. 2002. Det är tänkt att gå långt/kort x terminer för att sedan köp/ sälja 2x kontrakt, dvs hela tiden ligga investerad x kontrakt. Scripten är framtagna tillsammans med Torsten mitten av 2002.

Köp

ag11:=BolBands(20,2.0,u)
ovanbband:=GE(H,ag11)
ejöverbolband:=not(HHv(ovanbband,1))
{ }
kortMV:=5
långtMV:=40
kortmedv:=mov(C,kortMV,s)
långtmedv:=mov(C,långtMV,s)
över:=GE(kortmedv,långtmedv)
uppåt:=GT(C,långtmedv)
del1:=AND(över,uppåt)
del2:=AND(del1,1)
{ }
momtum:=MOV(MO(10),3)
högmom:=GT(momtum,100.50)
lågmom:=LT(momtum,99.5)
utanför:=OR(lågmom,högmom)
{ }
del3:=AND(del2,utanför)
{ }
medelMV:=20
mnu:=mov(c,medelMV,s)
{ Hans, du kollar 3 perioder bakåt }
mdå:=mov(ref(c,3),medelMV,s)
del4:=ge(mnu,mdå)
del5:=and(del3,del4)
{ }
{OBS test mot rätt SYSTEM tid!! }
timme:=10
minutos:=05
tidiminuter:=add(mult(timme,60),minutos)
delavdag:=DIV(tidiminuter,1440)
OKtid:=GE(frac(DATE()),delavdag)
{ 1=i st för OKtid }
del6:=AND(del5,1)
{1=i stället för ejöverbolband}
del7:=AND(del5,1)
köp:=OR(del6,del7)
flagga:=mult(köp,6)


i15(flagga)

Sälj

ag11:=BolBands(20,2.0,L)
underbband:=LE(L,ag11)
ejunderbolband:=not(LLv(underbband,1))
{ }
kortmedv:=mov(C,5,s)
långtmedv:=mov(C,40,s)
under:=LE(kortmedv,långtmedv)
nedåt:=LT(C,långtmedv)
del1:=AND(under,nedåt)
del2:=AND(del1,1)
{1= bb-villkoret urkopplat }
momtum:=MOV(MO(10),3)
högmom:=GT(momtum,100.50)
lågmom:=LT(momtum,99.5)
utanför:=OR(lågmom,högmom)
{ }
del3:=AND(del2,utanför)
{ }
medelMV:=20
mnu:=mov(c,medelMV,s)
{ Hans, du kollar 3 perioder bakåt }
mdå:=mov(ref(c,3),medelMV,s)
del4:=LT(mnu,mdå)
del5:=and(del3,del4)
{ }
{OBS test mot rätt SYSTEM tid!! }
timme:=10
minutos:=05
tidiminuter:=add(mult(timme,60),minutos)
delavdag:=DIV(tidiminuter,1440)
OKtid:=GE(frac(DATE()),delavdag)
{1=i stället för OKtid }
del6:=AND(del5,1)
{1= tidsvillkoret urkopplat}
del7:=AND(del5,1)
del8:=OR(del6,del7)
flagga:=mult(del8,6)
i15(flagga)

Utfall:
OMX2 I

[Rikard Nilsson]

Hej Hansko!
Blev lite nyfiken på att få veta vilket script du provat? Och varför du inte får det att funka..
Skulle rekommendera att vi kanske vidareutvecklar antalsscripten till den "spinnande" ordermodellen. Den vänder alltid kappan efter vinden, och kan även stå utanför marknaden medans den konsoliderar. Det är helt valfritt hur snabb den ska vara.

Blir vi många som kör den så tror jag Lasse kan trolla bort alla nollorder som postas.

Inte för att det kanske gör nåt, för de ligger ungefär 1 sekund hos Nordnet, sen är de borta.

Hur skulle du vilja att din modell jobbar? Ge mig villkoren för att gå lång, kort resp stå utanför så ska jag hitta på nåt!

Rikard

[hansko576]

Fortsätttning:

Svaret kom iväg av misstag:

Utfall avrundat:
OMX2 I 7500:-
OMX2 J 3000:-
OMX2 K 3000:-
OMX2 L -900:-

OMX3 A -600:-
OMX3B 200:-
Summa 12200:- eller en årsränta på investrat kapital 50.000:- på ca 50% vilket i och för sig inte är så illa.

Något har hänt under OMX2 L, då scriptet rusat iväg och köpt/ sålt hejvilt 3 till 4 gånger efter varann med 2 mins intervall dvs varje gång Friendly laddat ner data. Har således ej vågat köra vått sedan dess. Jag blir inte klok på vad som hänt.




Kan någon hjälpa!?

Som ni ser fås signal då korta MV 5 per korsar långa 40 per, men ej förran MV 20 per vänt upp eller ner. Dessutom finns en begränsning i att momentum ej får vara nära noll.
Jag skall försöka testa Ingemars ideer då ovanstående script signalerar för ofta i ett konsolideringsläge.

[hansko576]

Tack Rikardför snabbt svar. Jag återkommer efter det jag fomulerat mej

[Rikard Nilsson]

Ok! Jag väntar med spänning. Har du kollat den "spinnande"? Den ställer sig utanför vid konsolidering....

[hansko576]

Rikard!

Nej, men skall försöka under helgen.

[hansko576]

Medelvärde ändrar riktning

Ingemar, Rikard m fl sörjande!

I många former trivs det sköna och av kluriga script kan det lätt bli en skröna.

Problemet är helt klart att hitta villkor som så entydigt som möjligt indikerar upp eller nergång och silar bort konsolideringar. Hade det varit enkelt skulle system "som spränger banken" funnits för länge sen. Större tänkare än vi har jobbat med detta i decennier och med mycket större resurser. Trots detta tycker jag att vi här på Forumet kommit en bra bit på väg, åtminstone saknas inte ideer.

Jag har lagt in Lasses top/ bottenscript enligt ovan med smärre modifikationer I princip Ingemars variant)

sl) MV stiger(Lasse)

m1:=mov(c,20,s)
b1:=topbars(m1,20,2)
{obs 2an dvs andra toppen. Ger färre signaler. Varför??}
MVstiger:=lt(b1,2)
{}

del5:=MVstiger
{ }
momtum:=MOV(MO(10),3)
högmom:=GT(momtum,100.50)
lågmom:=LT(momtum,99.5)
utanför:=OR(lågmom,högmom)
{momentum bortkopplat }
del6:=and(del5,1)
I60(mult(del6,10))



sl) MV sjunker

m1:=mov(c,20,s)
b1:=topbars(m1,20,2)
MVstiger:=lt(b1,2)
{}

del5:=MVstiger
{ }
momtum:=MOV(MO(10),3)
högmom:=GT(momtum,100.50)
lågmom:=LT(momtum,99.5)
utanför:=OR(lågmom,högmom)
{momentum bortkopplat }
del6:=and(del5,1)
I60(mult(del6,10))


och jämfört med mitt tidigare publicerade script. Ändras medelvärdena så att de blir lika fås förvånade likartade resultat vid backtesting +- 2 kontrakt. OMX2B slulle då ge bruttto ca 3000:- om jag räknat rätt.

Att gå på MV20 kurvans vändning ger färre signaler och tänker testa denna variant på måndag i simuleringsläge. Måhända kommer jag då ifrån mina flerdubbla köp/sälj.

Samtidigt kan man åxå prova den spinnande varianten på OMX Index med samma script för att definiera vändning och se vad skillnaden kan bli. Terminen och index samvarierar tillräckligt lika.





På återseende nu, skall jag ut och åka skridskor
Hans

[hansko576]

Fråga till Lasse

Varför reagerar inte ditt top/bottenscript på vändningarna den 05, 10, 13 och 14/2??

[lfm]

m1:=mov(c,20,s)
b1:=topbars(m1,20,2)
{obs 2an dvs andra toppen. Ger färre signaler. Varför??}
MVstiger:=lt(b1,2)

Det du modifierat den att göra är att ge 'MVstiger' sant när du har två toppar inom 20 perioder, och att den andra toppen ligger så snävt som inom två perioder.

Två toppar på två perioder????

Du begär ju avståndet i perioder till andra toppen.

Ganska snävt villkor alltså!!!

[lfm]

Förtydligande

TOP() och BOTTOM()-funktionerna tittar bakåt från perioden man befinner sig.

När man begär första toppen så är det första baklänges från där man är.

[ali]

Fallande medelv.

Jag har provat detta skriptet men det ger bara en massa signaler, en för varje stapel vad är fel?

medvfaller:=Lt(LlBars(Mov(C,20,s),2),1)
antalflaggor:=sum(medvfaller,2)
signal:=and(lt(antalflaggor,2),medvfaller)
signal

Skriptet för stigande medel funkar utmärkt.

[lfm]

Du har använt en funktion LLBARS() som inte finns.

LLVBARS() heter den.

Annars ser det ok ut.

[ali]

Fallande medelv.

Tack Lasse.