"golden cross" strategi - Problem med Backtest.

[Palgrave]

Hei , jeg har en "golden cross" strategi på SWED A som jeg inte får at fungera.
Jeg har tre bilder som viser scripten og hvordan jeg forsøker å kjøre den i analyzer.

[Rikard Autostock]

Scriptet är lite ofullständigt, jag tror det fungerar om du lägger till följande under "exit1":

exit2=and(exit1,sälj2)
mult(exit2,1)

[Palgrave]

Man må velge ordremodell i analyzer når man simulerer på aksjer/futures, mens man velger script når man simulerer på index?

Stemmer det?

[Henric]

Vid simulering kan man använda båda metoderna för alla instrument. För index kan man dock endast använda prisscript som utgår i frän senast betalt( +/- x). Givetvis kan man inte använda index för skarp handel. Då får man använda Etp-Link, extraobjetk, trigger baserat på antal från annat konto, etc.

[Palgrave]

Tack!

En fråga til:

Når jeg skal velge selg-modellen i analysis vil programmet ikke lagre rett modell. Når jeg velger edit model i Order models kommer det opp feil modell selv om jeg har lagret rett modell.
Hvorfor vill ikke rett modell lagres?

[Rikard Autostock]

Hm, jag är inte helt med på hur du menar. När du klickar på Välj i Analyzern och ska välja ordermodell har du 2 "tabs" att välja på, en för script och en för ordermodeller. Är det här det går fel?

[Palgrave]

Når jeg velger GoldenSell kommer GoldenBuy modellen opp etter lagring.

[Rikard Autostock]

Aha, markera hela raden med Sell-modellen.

[Palgrave]

Hva mener du?
Edit. Jeg skjønte nå

Men jag får 8000 signal, det er litt for mye.
Finne du noen feil i skriptet?
Det set ut som modellen kjøper varje 2. minut.

[Rikard Autostock]

Ah, jo det är ett par fel:

I köpscriptet behöver sista raden termineras korrekt med returvärde från en funktion. Dessutom behövs ett villkor som testar om innehav finns så att köp inte görs hela tiden:

Lägg till följande rader efter köp1:

ej_innehav=le(portfolio(v),0)
köp2=and(köp1,ej_innehav)
mult(köp2,1)



Och i säljscriptet testas om innehav är noll eller mindre, det ser fel ut och jag gissar att du menar enligt följande:

sälj2=and(gt(portfolio(v),0),sälj1)

[Palgrave]

Det funkat. Mange tack!

Et problem til: Jag får bare resultat från 2006-2007, selv om jeg har valgt 2006-2017. Alle trades er vinst, så skulle inte være fel med depo.
Kanskje det skjer en handel 2007-05-07 som endå inte er trigget selg?
Se attachment.

[Rikard Autostock]

Ok, då får vi titta på villkoren för sälj, jag såg i någon screenshot att du hade två medelvärden med period=13 på båda, så det kanske är något enkelt logikfel?

[Palgrave]

Mine updaterte skript:

kurs=cmpref(o,0,A)
ma1=mov(kurs,14,s)
ma2=mov(kurs,13,s)

köp1=and(cross(ma1,ma2),gt(ma1,ma2))
ej_innehav=le(portfolio(v),0)
köp2=and(köp1,ej_innehav)
mult(köp2,1)

{@A(0,SWED A )}




kurs=cmpref(o,0,A)
ma1=mov(kurs,14,s)
ma2=mov(kurs,13,s)

sälj1=and(cross(ma2,ma1),gt(ma2,ma1))
sälj2=and(gt(portfolio(v),0),sälj1)
exit1=gt(o,mult(lasttrade(b,p),1.04))
exit2=and(exit1,sälj2)
mult(exit2,1)

{@A(0,SWED A )}

[Rikard Autostock]

Kanske läge att byta raden:

sälj1=and(cross(ma2,ma1),gt(ma2,ma1))

till:

sälj1=and(cross(ma2,ma1),lt(ma2,ma1))

Annars testas när det varit en korsning "uppåt" vilket kanske inte är rätt läge att sälja?