Gap strategi

[Palgrave]

Hej, prøve å kode denne strategien i teksten under, noen som kan verifisere at koden er riktig:

If the S&P opens inside of the previous day’s range, and above the previous day’s close, a short will be taken (in a bear regime, aka S&P is under the 100 day SMA)



b1:=ref(L,1)
b2:=ref(H,1)

b3:=ref(C,1)
b4:=ref(O,0)


b5:=lt(b2,b1)

ma100:=mov(b4,100,s)

cond1=lt(b4,b2)
cond2=gt(b4,b1)
cond3=gt(b4,b3)

innehav=eqv(portfolio(v),0)
tidOK=and(eqv(xtime(date(),H),9),lt(xtime(date(),M),1))

shrt1=and(cond1,innehav)
shrt2=and(shrt1,cond2)
shrt3=and(shrt2,cond3)
shrt4=and(shrt3,tidOK)
shrt5=and(shrt4,lt(b4,ma100))

[walle]

B5 kommer väl aldrig att bli sant eftersom gårdagens high kan väl aldrig vara lägre än gårdagens low? Eller har jag förstått koden fel? Fast b5 används aldrig iaf. Bara en tanke nu - är det rätt att använda sma100 på dagen open? Går det inte lika bra att köra mov(c,100,s)? Säger varken att det är rätt eller fel, bara undrar.

Annars ser väl koden ok ut enligt mig iaf. :-)

[Palgrave]

B5 kommer väl aldrig att bli sant eftersom gårdagens high kan väl aldrig vara lägre än gårdagens low? Eller har jag förstått koden fel? Fast b5 används aldriag iaf. Bara en tanke nu - är det rätt att använda sma100 på dagen open? Går det inte lika bra att köra mov(c,100,s)? Säger varken att det är rätt eller fel, bara undrar.

Annars ser väl koden ok ut enligt mig iaf. :-)

Tack for det

Hvordan hindrer man at cover inte skjer samme dag som short?

[walle]

Tack for det

Hvordan hindrer man at cover inte skjer samme dag som short?

Osäker, men bör vara något med Lasttrade(S,D) kanske? Har inte datorn uppe just nu så jag kan inte kolla kod enkelt. Kanske kan kika på andra strategier som har den funktionen?