lasttrade(b,p)

[Filipb]

Hej,

Bygger just nu en strategi som är tänkt att förvalta en aktieportfölj. Scriptet snittar bla in positioner och jag lasttrade(b,p) för detta på följande vis;

signal1=villkor
signal2=lt(c,sub(lasttrade(b,p),atr(5))

köp1=if(eqv(portfolio(v),0),signal1,signal2)

När jag gör en kopplad simulering mellan olika aktier blir det förstås tokigt. Jag antar att det här även skulle vara fallet om jag körde ordermodellen live? Vad finns det för vägar att komma runt det här problemet?

[Henric]

Skala in flera gånger eller en gång efter initial position?

[Filipb]

Skala in flera gånger eller en gång efter initial position?

Skala in flera, max 5 positioner.

[Henric]

Allt beror på hur modellen ska fungera. Jag har använt antal affärer. Det skulle även gå med tex positionens andel av depån, etc. OBS! Har inte testat koden.

Skalningar:=5
villkor=.....
Innehav=gt(portfolio(v),0)
Signal1=and(villkor,not(Innehav))
Signal2=and(and(lt(c,sub(lasttrade(b,p),atr(5))),Innehav),le(lasttrade(b,0),sub(Skalningar,1)))
retval(if(not(Innehav),1,add(lasttrade(b,0),1)),0)
Execute=or(Signal1,Signal2)

[Filipb]

Allt beror på hur modellen ska fungera. Jag har använt antal affärer. Det skulle även gå med tex positionens andel av depån, etc. OBS! Har inte testat koden.

Skalningar:=5
villkor=.....
Innehav=gt(portfolio(v),0)
Signal1=and(villkor,not(Innehav))
Signal2=and(and(lt(c,sub(lasttrade(b,p),atr(5))),Innehav),le(lasttrade(b,0),sub(Skalningar,1)))
retval(if(not(Innehav),1,add(lasttrade(b,0),1)),0)
Execute=or(Signal1,Signal2)

Jo, problemet ligger dock i att modellen handlar flera aktier samtidigt. Lasttrade(b,p) hämtar upp priset för senaste transaktionen, vilket gör att snittningen blir fel och det sker oändligt antal affärer. Det jag skulle behöva vore priset för senaste köpet i den specifika aktien.

[Henric]

Villkor som använder lasttrade är specifikt för varje aktie.

Edit: Har du rutiner för portföljhantering?

[Filipb]

Villkor som använder lasttrade är specifikt för varje aktie.

Edit: Har du rutiner för portföljhantering?

Jaså, då får jag gå tillbaka och kika lite. Fick oändligt antal trades när jag använde mig av kopplad simulering, men när jag gjorde separata simuleringar för aktier så fungerar det perfekt.

[Henric]

Förutom skalningen kan du titta på någon standardmodell för aktier.

[Filipb]

Hittade buggen nu, tack för din hjälp!