Volume og cmpref

[Palgrave]

Jeg kjører en breakout strategi og ønsker sette et filter som angir at köp bare skjer hvis akkumulert volum ved breakout (f.eks kl 10:00) er større enn 10% av hele gårdagens volum.

Mitt skript kjør i 1min oppløsning.
Mitt spm:
Hvordan finner jeg gårdagens volum, når mitt skript er i1.
Hvordan finner jeg akkumulert volum på det tidspunkt når breakout skjer?

Quote:
" For example, take the opening range breakout entry if the volume is 10 % greater than the average volume of the last X bars. "

[Henric]

Fungerar inte cmpref(v,0,a)?

[Palgrave]

Fungerar inte cmpref(v,0,a)?

Blir dette rett?



paravol:=cmpref(V,1,A)

i1(


sumvol=sum(V,60)
volfilter=gt(sumvol,mult(paravol,0.1))


...
...
signal7=And(signal6,volfilter)

)
{@A(0,OMX Stock )}

[Henric]

ja, eller aref(vol,1)

Sista timmen har volymen i 60 minutersstapel. Annars extraobjekt i 60 minuter och tidsvillkor.

Edit: Du han före. Lite svårt att få med volym på index. Annars borde det fungera om du har tidsvillkor.

[Palgrave]

får ingen signal med volfilter. Må være noe galt..

[Bertil]

Det finns ingen volym på indexet
{@A(0,OMX Stock )}

Du får använda terminen
{@A(0,OMXS307G )} samt testa på terminen. Sedan får du byta termin varje månad.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Kanske inte skall kladda i denna tråd, men jag använder 10 st dummyordermodeller som inte handlar utan som var och en tar in 3 st aktier som ingår i OMXS30 som cmpref. Sedan sätter jag samman till ett vägt godhetstal. Så här ser en av dessa dummyordermodeller ut som analyserar volymen för 3 aktier på olika sätt.

{ DD 01 to 03 }
{ A vikt ABB }
{ A vikt Alfa }
{ A vikt ASSA }

{ gammal viktning }
vikt1:=0.023
vikt2:=0.0192
vikt3:=0.0262

{ korrekt antal aktier }
aktier1:=578224451
aktier2:=419456315
aktier3:=351683455

längd:=60

i1(
aslang=GetGVar(741)
bslang=GetGVar(742)
cslang=GetGVar(743)

{ Dynamisk viktning }
{ vikt1=Div(mult(aktier1,aslang),GetGvar(831))
vikt2=Div(mult(aktier2,bslang),GetGvar(831))
vikt3=Div(mult(aktier3,cslang),GetGvar(831))

vikt1=Div(Mult(Div(1,Sub(Div(GetGvar(831),mult(aktier1,aslang)),GetGvar(701))),GetGvar(831)),GetGvar(832))
vikt2=Div(Mult(Div(1,Sub(Div(GetGvar(831),mult(aktier2,bslang)),GetGvar(702))),GetGvar(831)),GetGvar(832))
vikt3=Div(Mult(Div(1,Sub(Div(GetGvar(831),mult(aktier3,cslang)),GetGvar(703))),GetGvar(831)),GetGvar(832)) }

Snitt1=Mov(cmpref(v,0,a),1000,s)
Hopp1=Mult(Div(Sub(cmpref(c,0,a), cmpref(c,1,a)), cmpref(c,0,a)),cmpref(v,0,a))
Hyper1=Mult(Div(Mov(hopp1,längd,e),Snitt1),100)
avs1=Mult(hyper1,vikt1)
Hypera=Mult(Div(Mov(Rev(hopp1),längd,e),Snitt1),100)
gas1=Mult(Sub(hyper1,hypera),vikt1)

Snitt2=Mov(cmpref(v,0,b),1000,s)
Hopp2=Mult(Div(Sub(cmpref(c,0,b), cmpref(c,1,b)), cmpref(c,0,b)),cmpref(v,0,b))
Hyper2=Mult(Div(Mov(hopp2,längd,e),Snitt2),100)
avs2=Mult(hyper2,vikt2)
Hyperb=Mult(Div(Mov(Rev(hopp2),längd,e),Snitt2),100)
gas2=Mult(Sub(hyper2,hyperb),vikt2)

Snitt3=Mov(cmpref(v,0,c),1000,s)
Hopp3=Mult(Div(Sub(cmpref(c,0,c), cmpref(c,1,c)), cmpref(c,0,c)),cmpref(v,0,c))
Hyper3=Mult(Div(Mov(hopp3,längd,e),Snitt3),100)
avs3=Mult(hyper3,vikt3)
Hyperc=Mult(Div(Mov(Rev(hopp3),längd,e),Snitt3),100)
gas3=Mult(Sub(hyper3,hyperc),vikt3)

SetGVarIf(avs1,501,1)
SetGVarIf(avs2,502,1)
SetGVarIf(avs3,503,1)

SetGVarIf(gas1,601,1)
SetGVarIf(gas2,602,1)
SetGVarIf(gas3,603,1)

And(0,0)
)




{@A(1,ABB )@B(1,ALFA )@C(1,ASSA B )}

--------------------

Med vänlig hälsning
Bertil


Edit1: Använder man 10 st dummyordermodeller samt dynamisk viktning så kan man analysera OMXS30 index över stor tid och volymen blir relevant även om någon aktie försvunnit och någon annan tillkommit till index.

Edit2: Om intresse finns så kan jag lägga upp 10 dummyordermodeller i en annan tråd. Säg till i så fall.