MAE drawdown excel

[Palgrave]

Noen som har et excel-skript som jeg kan bruke for å regne drawdown fra tradeliste fra NAT?

[HenrikSyst]

Draw down eller Mae?

[Palgrave]

MAE. Hvor mye posisjonen synker når den er åpen.

[Henric]

Det går inte med endast avslutade affärer. Det får göras i AT.

[Palgrave]

Jag vet, men man kan merge tradelist med omxs30 data?
Går det at beregne MAE i NAT?

[Henric]

Ett eller flera instrument?

Edit: Alltså samtidigt.

[Palgrave]

Ett eller flera instrument?

Edit: Alltså samtidigt.

Bare et instrument

[Henric]

Depå=add(cash(t),mult(portfolio(v),c))
HighWatermark=gt(Depå,GetGvar(100))
SetGvarIf(Depå,100,HighWatermark)
DDNu=div(sub(GetGvar(100),Depå),GetGvar(100))
MaxDD=gt(DDNu,GetGvar(102))
SetGvarIf(DDNu,101,1)
SetGvarIf(DDNu,102,MaxDD)

Lägg koden i något av sl)-scripten. Visa cellerna i extrakolumner.
Nuvarande drawdown visas bara vi avslutad affär, men max finns alltid. Vill du se nuvarande DD mer löpande får man trigga fake trades på ett instrument som inte är med i simuleringen eller som du föreslog i Excel.

Edit: aha, om du vill se max DD för varje trade. Då får du ha någon mekanism som nollställer vid affär.

[Henric]

SetGvarIf(0,102,eqv(portfolio(v),0))
SetGvarIf(0,103,eqv(portfolio(v),0))
Depå=add(cash(t),mult(portfolio(v),c))
HighWatermark1=gt(Depå,GetGvar(100))
SetGvarIf(Depå,100,HighWatermark1)
DDNu1=div(sub(GetGvar(100),Depå),GetGvar(100))
MaxDD1=gt(DDNu1,GetGvar(101))
SetGvarIf(DDNu1,101,MaxDD1)
HighWatermark2=gt(Depå,GetGvar(102))
SetGvarIf(Depå,102,HighWatermark2)
DDNu2=div(sub(GetGvar(102),Depå),GetGvar(102))
MaxDD2=gt(DDNu2,GetGvar(103))
SetGvarIf(DDnu2,103,MaxDD2)

Denna har även max DD per trade. Om delpositioner räknar den max DD från 0 innehav tillbaka till 0 innehav. För möjligheten att gå direkt mellan long/short får man justera reseten. Jag lade in scriptet i Raptor Cover och med 4 extrakolumner. Ser ut att vara rätt, men du får kolla om det fungerar som du vill.

[Palgrave]

SetGvarIf(0,102,eqv(portfolio(v),0))
SetGvarIf(0,103,eqv(portfolio(v),0))
Depå=add(cash(t),mult(portfolio(v),c))
HighWatermark1=gt(Depå,GetGvar(100))
SetGvarIf(Depå,100,HighWatermark1)
DDNu1=div(sub(GetGvar(100),Depå),GetGvar(100))
MaxDD1=gt(DDNu1,GetGvar(101))
SetGvarIf(DDNu1,101,MaxDD1)
HighWatermark2=gt(Depå,GetGvar(102))
SetGvarIf(Depå,102,HighWatermark2)
DDNu2=div(sub(GetGvar(102),Depå),GetGvar(102))
MaxDD2=gt(DDNu2,GetGvar(103))
SetGvarIf(DDnu2,103,MaxDD2)

Denna har även max DD per trade. Om delpositioner räknar den max DD från 0 innehav tillbaka till 0 innehav. För möjligheten att gå direkt mellan long/short får man justera reseten. Jag lade in scriptet i Raptor Cover och med 4 extrakolumner. Ser ut att vara rätt, men du får kolla om det fungerar som du vill.

Nice!

Hva mener du med extrakolumner, hvor legger jeg de inn?
Legger jeg inn koden på slutet av skriptet jeg vil teste eller som eget sl) skript under "sckriptkolumner for extrainformasjon om varje signal"?

[Henric]

Du måste visa värden från cellerna och det gör du med extrakolumner. Kolumner läggs till i simuleringprojektet. Såg nu att de kallas scriptkolumner i simulatorn. Koden kan ligga var som helst under eventuellt prefix och tilldelade namn. Givetvis innan sista signalvillkoret.

Edit: Kolla i manualen för mer information om extra-/simuleringskolumner.

[Palgrave]

Jag får en kolumn #1 når jeg anslutet skriptet.

[Henric]

Jag vet ej vilket script du anslutit. Du måste visa värden i cellerna med 4st script. Se manualen.

[Palgrave]

Jag vet ej vilket script du anslutit. Du måste visa värden i cellerna med 4st script. Se manualen.

Har anslutet ditt skript i tillegg til mitt köp og sälj-skript.
Har kollat manual.

[Henric]

Mitt script ska som jag skrev ovan ligga i ett sl)-script som ingår i projektet. Troligen bäst i den först anslutna modellen. Sedan ett litet script för varje kolumn. Tex GetGvar(100)

Det går att ha hela script för varje kolumn. Beror på vad man vill göra. I detta fall blir det bäst om bara värdena visas, men beräknas i en ordermodell.