Exit strategi LLV og Antal Staplar

[Palgrave]

Jeg skal kode en exitstrategi med 2 conditions:
1) Gå ut etter 3 staplar, eller
2) gå ut hvis 3-dagers lav.

Min backtest stemmer inte helt, ser dette riktig ut?




perioder:=3

stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),10)
köp_period=lasttrade(b,d)
innehav=gt(portfolio(v),0)
xper=ge(aref(d,sub(perioder,1)),köp_period)


lowstop=lt(l,llv(l,3))

sell1=and(innehav,or(lowstop,xper))
sell2=and(sell1,stängning)
mult(sell2,40)

[HenrikSyst]

lowstop kan du göra aref(llv(,2),1) då blir det att dagens low är lägre än gårdagen och dagen innan det.

[Palgrave]

Tack! Slik:
lowstop=lt(l,aref(llv(l,2),1))

Ser xper rett ut?