Flera strategi på samma instrument

[Palgrave]

Vanligvis bruker jeg eqv(portfolio(v),0) for å hindre at min strategi köper når det er innhav på et instrument.
Hvis jeg har mange strategier på samma instrument, kan jag inte bruke eqv(portfolio(v),0).
Hur löser ni det?

[walle]

Kanske inte är optimalt alltid, men det går att skriva sin position till en global variabel istället. Då kan man köra flera strategier mot samma konto. Jag har själv gjort det i en testversion av NeoFLX, bara för att kunna se hur den kan samspela med andra strategier.

Edit: då har jag skrivit till en global variabel ifrån antalscriptet, hur många andelar OMXS30 som köps/säljs.

[Palgrave]

Har du et exempel? Har inte jobbat med globale variabler...


Setter du kjøpsantallet som en glob.variabel og refererer til denne i salgs-antalskripet?

[walle]

Scriptexempel skulle nog bara förvirra för det är bara massa setgvarif och getgvar överallt med min egna kod.

Jag hanterar innehav, antalet aktiva grids, datum för senaste köp respektive sälj och hävstång i antalscripten för long, short, sell och cover.

Man kan nog säga att allt som rör innehavet skriver man till globala variabler istället för att använda det inbyggda tex lasttrade(b,d) osv. Man måste även hålla koll på antalet som modellen har köpt/sålt. Så det är bara att mata på med setgvarif(variabel/värde,minnescell,1)

[Henric]

Walles metod är heltäckande och använder den själv. Vill man göra det enklare och att varje modell inte handlar i steg kan man titta på tex Fusion. Det går även att köra på olika testkonton och väga ihop signalerna. Tex om strategi A ligger long och strategi B i exit blir exponeringen 50%. Ligger A long och B short blir exponeringen 0.