Strategi direkt mot Minifutures

[Palgrave]

Hej,
Finnet det en motode å hente ut prisen på OMXS30 når jeg inte bruker ETP Link? Jag har en stop som henter ut priset portfolio(p). Hvis jag koblar direkt mot minifutures vil det priset være minifutures, men jag vil ha priset på index.
Måste jag bruke ETP Link?
Kan man spara priset på OMX for varje köp (jag köper i grids) och hente det ut på säljsiden?


omx_c=cmpref(C,0,A)

stop=ge(omx_c,add(portfolio(p),mult(grid_atr_sell,mx(atrex(20,A),atrex(5,A)))))

[Rikard Autostock]

Du kan spara ner värden i cellerna 0-4 som lagras med transaktionerna, som därefter läses av från tex säljscriptet med lasttrade(b,0) för att läsa ut cell 0.

För att skriva värde till cell 0 från köpscriptet:

retval(värde,0)


"värde" kan ju vara kursen för OMX, tex hämtad som extra objekt om du står på en minifuture osv.

[Palgrave]

Tack,
retval er inte globalt og påvirkar inte andre skript i andra ordermodeller med samma cell?
Hur funkar det hvis jag har 5 köpssignal innan jag får mitt säljsignal?
Kan man spara varje köpspris i en ny retval()?

[Rikard Autostock]

Stämmer, Retval() skriver bara till lokala celler inom samma script, MEN värdena i lokala cellerna 0-4 lagras med transaktionen i Loggade lokala ordertransaktioner. Därmed kan de också läsas av från andra script kopplade till samma instrument och konto.

Senast skrivna värde är det som hittas av lasttrade(b,0).

[Palgrave]

Men hur hentar man ut gjennomsnitt av alle köpskursene som er sparat i retval? Det blir mitt GAV.

[Rikard Autostock]

Aha, ok då kan man tex lagra i cell 1,2 och 3 osv ifall värde finns i cell 0. Tex nollställa när sälj görs.

[Palgrave]

Hmm. Det er inte helt klart for meg.
Jag vil altså gjøre som raptor, kjøpe x-antall stk grids.
For varje kjøp måste priset på index sparas i en cell.
Jeg reknar ut gjennomsnittkurset til index ved alle köpstidspunkt.
jag säljer når priset på index er større enn gjennomsnittkurset for köpsaffärene (mitt GAV)

Kanskje du kan rita en eksempel?

[Henric]

Då måste du räkna ut antalet som ska handlas i signalscriptet och räkna om GAV eller om det är ett nytt GAV. Totalantalet måste också lagras.

Edit: Sedan måste du veta om du ska hämta från köp- eller säljsidan. Jag själv skulle använda en cell. Hänsyn måste också tas om order för miniF faktiskt inte går i marknaden eller att flera försök behöver göras. Det blir lite komplexare än vad man tror.

[Palgrave]

Jag skal sälje hele posisjonen når jag säljar. Forstår inte helt vad du menar:
"Hänsyn måste också tas om order för miniF faktiskt inte går i marknaden eller att flera försök behöver göras. Det blir lite komplexare än vad man tror."

[Henric]

Jag förstår inte ditt upplägg. Portfolio(P) {första inlägget} i beräkningen av stoppen då minifuture handlas? Jag tänkte att portfolio(p) skulle beräknas med GAV på index? Normalt behövs då även antal även om de bara lagras. Det är svårt att tolka om det är cover-stopp eller take profit long(add används i beräkningen). Om jag har missförstått och att det inte är aktuellt kan du förbi se mina inlägg i tråden.

Sista frågan besvarar jag om det blir aktuellt för dig.

[Palgrave]

Det er en take profit stop. For å vite om jag er i profit måste jag vite om OMX er større enn portfolio(p) hvor p=index och inte minifutures.

[Henric]

Det beror på hur exakt du vill vara. Handlar du tex i steg och ungefär samma antal går det att logga med retval.

....
retval(if(le(portfolio(v),0),cmpref(c,0,a),add(cmpref(c,0,a),lasttrade(b,1))),1)
retval(if(le(portfolio(v),0),1,add(lasttrade(b,2),1)),2)
....
{har ej testat koden}

GAV=div(lasttrade(b,1),lasttrade(b,2))

Annars får man helt enkelt skugga antal och pris som om index handlades parallellt. Kräver en del scriptning med celler.

Tänk på minif följer terminen och inte index. Det kommer att diffa och vad händer om man lagrar med retval och affären inte går till avslut och ett nytt försök görs. Då kan det bli komplext.