Egna prisscript för ETPer

[swedtraders]

Jag måste korrigera och säga att det största problemet är ANTAL-scriptet. Någon j-vel har en order som ligger i marknaden långt från aktuella priser, och den lurar antalscriptet så att den räknar på detta avvikande pris och jag får helt fel antal när ordern läggs! Surt som f-n!! Detta händer frekvent då det ofta ligger dylika order i marknaden i Nordnets papper. Går det att komma runt detta med lite smart kod utan att scripten blir "långsamma"? Kör en strategi som behöver skjuta ASAP nämligen...

[Henric]

Inte kul när kurserna är galna. Om det inte finns några kurser eller att prissättningen är galen måste man vänta in nya priser. Förutsatt att du inte kör ETP-link är det rekommenderat att ha en spread-check. Sedan kan man ha ett back-up instrument i fall det första valet inte kan handla just nu. Då får man vänta en cykel. Någon annan kanske har bättre råd.

[Rikard Autostock]

Det här är vad som används i ETP Link för att försöka räkna ut bästa priset:

i0(
buy0=hhv(b,10)
sell0=llv(s,10)
buy1=mn(buy0,sell0)
sell1=mx(buy0,sell0)
)

Det skulle även kunna köras i prisscript, antalscript osv.

[swedtraders]

Tittar hhv(b,10) 10 minuter bakåt eller gör i0 att den bara tittar 10 "ögonblick" (hur länge det nu är!?) bakåt?

[Rikard Autostock]

i0( gör att tickdata används, och då får man en mycket bättre approximation av verkligheten utan kvantiseringseffekter. Man vet inte hur långt 10 perioder i tickupplösning är, det beror på hur ofta nytt data kommer osv. Men den uppdaterade ETP Link som vi släpper imorgon verkar tuffa på riktigt snyggt med ordrarna. Har infört samma logik i xk)-scriptet också för att slippa en massa larm om Spread alert.

[swedtraders]

Har tankat ner 'Uppdatera ETP-LINK' nu men ser ingen förändring i antalscripten... Har ni inte uppdaterat dom?

[Rikard Autostock]

Som jag nämnde ovan släpps den senare idag, vi ville testa den live lite mer innan release.

[swedtraders]

Ser fram emot lite testad kod! Alltid skönt att slippa uppfinna hjulet och all testning som krävs. :-D

[Rikard Autostock]

Nu ligger den uppdaterade versionen ute.

Ingen återanslutning behövs.

[swedtraders]

Jag ser inte att antalscripten blivit uppdaterade, men skulle detta funka...?

Antal, köp för 10kkr

---

max_spread:=1.01
i0(
buy0=hhv(b,10)
sell0=llv(s,10)
buy1=mn(buy0,sell0)
sell1=mx(buy0,sell0)
demo=lt(cash(i),100)
price=roundprice(mn(mult(max_spread,buy1),if(demo,sell1,mult(sell1,1.0025))))
Int(div(10000,price))
)

[Rikard Autostock]

Det skulle funka, risken att få fel pris i logiken är betydligt mindre än tidigare. Men jag är inte riktigt vän med att köpa ETPer för en summa, bättre att räkna ut antal man vill ha baserat på underliggande och handla det antalet.

[Henric]

Det går att räkna ut hävstången i kombination med belopp som man vill handla.

[swedtraders]

Jag får som sagt fel pris ganska ofta med det vanliga standard-antalscriptet och jag vill handla för en fast summa så jag testar detta. Funkar koden för prisscript så ska den ju funka lika bra för antal.

Tack för det snabba svaret!

Behöver man förresten inte kolla att b/s är större än noll??

[Rikard Autostock]

Kan ju vara klokt att lägga till en test om buy1 och sell1 är större än noll.

[swedtraders]

Såhär kanske?

antal, köp för 10 kkr:

---

max_spread:=1.01
i0(
buy0=hhv(b,10)
sell0=llv(s,10)
buy1=mn(buy0,sell0)
sell1=mx(buy0,sell0)
not_zero=and(gt(buy1,0),gt(sell1,0))
demo=lt(cash(i),100)
price=roundprice(mn(mult(max_spread,buy1),if(demo,sell1,mult(sell1,1.0025))))
if(not_zero,Int(div(10000,price)),0)
)