Exakt samma antal trades trots olika insatsbelopp..?

[JohanB]

Jag har precis börjat ta mina första stapplande steg i AT´s scriptspråk och blev ju fast direkt såklart!
Beroendeframkallande var det någon som sa

Men jag har inte helt oväntat lite problem.

Jag har kodat ihop en enkel BAYN- och en enkel Rikoschett strategi som jag sen har kombinerat ihop i ett gemensamt triggerscript.

Glad i hågen gjorde jag fyra jämförande körningar för att testa fram lämpligt insatsbelopp men fick väldigt konstiga resultat.

Antal trades, edge i %, hit ratio, standardavvikelse och T.I.M är detsamma mellan alternativen, men total avkastning i kronor, drawdown och positionsstorlek skiljer sig åt..?
Något är ju fel men hur kan det vara möjligt med såna här resultat överhuvudtaget?

Kan det vara insatsscriptet som är fel på något sätt?

Insatsscriptet ser ut så här:
{va) JB - insats BAYN och Rikoschett ver 1.0}
{läser av kontovärdet och testar om det finns pengar}
insatsprocent=getgvar(725)
insatsbelopp=mult(sub(sub(add(cash(a),cash(t)),cash(u)),if(gt(cash(c),0),cash(c),0)),insatsprocent)
köpantal=Int(Div(insatsbelopp,s))
add(0,köpantal)

Triggerscriptet sätter cell 725:
{definiera insatsen i %}
insats:=15
procent:=div(insats,100)
setgvarif(procent,725,1)


Enda skillnaden mellan de fyra körningarna är insatsprocenten.
Aktieurval, tidsperiod och exit är desamma.

Retur från bänken för de fyra körningarna:

Insats 25%: Avkastning 975 604.57 kr 2.08% på 276 affärer under 527:26:16 tim
Insats 20%: Avkastning 763 178.77 kr 2.15% på 276 affärer under 527:26:16 tim
Insats 15%: Avkastning 539 932.15 kr 2.19% på 276 affärer under 527:26:16 tim
Insats 10%: Avkastning 322 265.07 kr 2.19% på 276 affärer under 527:26:16 tim

Jag hoppas någon av er rävar i forumet kan hjälpa mig att lösa detta!

P.S. Jag har inte hittat vad ”s” står för i ” köpantal=Int(Div(insatsbelopp,s))”.
Någon?

[Bertil]

s står för sell dvs säljpriset.
Då du köper ett instrument måste du ju köpa hela instrument och inte delar av det. Insatsprocenten sätter ju antalet.
Säg att insatsen 15% kan handla 10 instrument medan 16% kan handla 11 instrument.
Ökad procentsats ger ju ökad totalavkastning medan heltalen för instrumentinköpen ställer till det.
Du kan ju testa att simulera 21,22,23 och 24% också och se vilka brytgränser som finns.
mvh
Bertil

[Henric]

Avrundning till hela aktier borde inte göra att det skiljer flera hundra tusen. Om en affär avrundar nedåt så finns det mer till nästa, osv.

Eftersom att det blir samma antal affärer kan det vara samma aktier som handlas med olika allokeringar. Det kan bero på urvalsstorlek och/eller hur många som når triggervillkoren (vet dock inte hur dina script fungerar, scaling, osv). Du kan också prova att simulera depåvärdet utan kredit enligt add(cash(t),cash(a)) och använda storleken på minsta cash(t) i triggerscriptet. Tex and(trigger,gt(cash(t),5000)).

Tänk även på att tvinga stängning av öppna affärer på sista datumet om inte gjort. Annars finns det hängande affärer som inte redovisas.

Edit: ... eller att alla affärer tas utan hänsyn till kassan i triggerscriptet.

[JohanB]

Hej Bertil,

och tack för svar - men jag är rädd att jag fortfarande inte riktigt förstår:

Jag tolkar mina resultat som att problemet just är att det inte verkar finnas några brytgränser. Du skriver "Säg att insatsen 15% kan handla 10 instrument medan 16% kan handla 11 instrument."
Jag har testat med 10, 15, 20 och 25% och har fått identiska trades i alla körningarna, 276 stycken. Time in market är också identisk - på sekunden.
Det är detta jag absolut inte kan förstå.

Eftersom insatsen ändras så ändras positionsstorleken. Det ser jag också i resultaten att den gör.
Det måste ju oundvikligen innebära att sannolikheten är mycket hög att det kommer en signal i en körning med lägre insatsbelopp som en körning med ett högre insatsbelopp aldrig kan ta position i därför att strategin ligger fullinvesterad.
Om jag i körning 1 har 15% i insats och i körning 2 har 20% så kan jag i körning 1 ta 6 samtidiga trades och i körning 2 kan jag ta 5 samtidiga. Med en tidsperiod i körningarna på 4,5 år och 33 av Large Cap aktierna finner jag det helt osannolikt att olika insatsbelopp och storlek på positionerna ändå kan ge EXAKT samma trades?

Om du tittar i den bifogade filen så har jag kopierat in samtliga tidsstämplar från de fyra körningarna. Summa kontroll = 0 vilket innebär att ALLA tidsstämplar är exakt likadana

Eller tänker jag helt fel här?

[JohanB]

Avrundning till hela aktier borde inte göra att det skiljer flera hundra tusen. Om en affär avrundar nedåt så finns det mer till nästa, osv.

Eftersom att det blir samma antal affärer kan det vara samma aktier som handlas med olika allokeringar. Det kan bero på urvalsstorlek och/eller hur många som når triggervillkoren (vet dock inte hur dina script fungerar, scaling, osv). Du kan också prova att simulera depåvärdet utan kredit enligt add(cash(t),cash(a)) och använda storleken på minsta cash(t) i triggerscriptet. Tex and(trigger,gt(cash(t),5000)).

Tänk även på att tvinga stängning av öppna affärer på sista datumet om inte gjort. Annars finns det hängande affärer som inte redovisas.

Edit: ... eller att alla affärer tas utan hänsyn till kassan i triggerscriptet.

Hej Henric,

Jag har än så länge inga särskilt avancerade script med scaling etc utan tar position enligt procenten. Ska definitivt testa dina förslag, tror t ex det kan vara bra att skippa kredit etc i insatsscriptet.

Men får direkt lite problem såklart. Hur skriver man för att tvinga fram en försäljning t ex?

[Bertil]

Om du bara simulerar ett instrument och triggerscriptet går mot detta instrument är det ju inte konstigt att få samma antal trades oberoende av insatsstorlek.
Insatsprocenten har ju inget med triggertidpunkten att göra.

Jag förstår inte vad du tycker är konstigt. Du får förklara.

mvh
Bertil

[JohanB]

Om du bara simulerar ett instrument och triggerscriptet går mot detta instrument är det ju inte konstigt att få samma antal trades oberoende av insatsstorlek.
Insatsprocenten har ju inget med triggertidpunkten att göra.

Jag förstår inte vad du tycker är konstigt. Du får förklara.

mvh
Bertil

Jag simulerar med 33 large CAP aktier under 4,5år och med 4 olika procentsatser i insatsen.

Jag kan inte se hur det kan bli exakt samma trades?

Se även mitt inlägg #4

[Bertil]

Jag simulerar med 33 large CAP aktier under 4,5år och med 4 olika procentsatser i insatsen.

Jag kan inte se hur det kan bli exakt samma trades?

Se även mitt inlägg #4

Jo men vad mot vilket instrument går triggerscriptet? Om triggerscriptet går mot index får du ju alltid samma tidsstämplingar.
Eller har du ett fixt triggerscript och simulerar först mot Aktie A med fyra olika insatser och sedan mot aktie B osv. Berätta!
Återanvänder du kod från någon annan publik strategi eller har du skrivit allt själv från scratch?

mvh
Bertil

Edit: Ursäkta att jag ställer dumma frågor, men jag vet inte på vilken nivå "felet" finns. Å ena sidan säger du att du nyss börjat att scripta och vet inte vad s står för, men å andra sidan säger du att ditt script går mot 33 aktier samtidigt vilket är mycket avancerat om man inte återanvänt någon avancerad publik kod.
Låt oss anta att du har triggerscript som går mot 33 aktier samtidigt. Detta går igenom aktie för aktie och stannar då den hittat en aktie som den triggar på. Denna procedur är ju inte beroende av volymen aktier som handlas med olika antalsscript.

Äger du bara ett aktieslag åt gången eller kan du äga flera aktieslag samtidigt i strategin? Är insatsprocenten i så fall per aktieslag och handlar du upp all cash på kontot?
Om du handlar flera aktieslag samtidigt, äger du vid varje givet tillfälle lika många aktieslag. Om svaret är ja, så blir alla tidsstämplingar lika.

[Henric]

När man inte ser hela projektet är det alltid svårt att avgöra vad som orsakar problemet. Om du vill köra en portfölj likt verkligheten där positionerna konkurrerar om kassan måste "Samtidigt sammankopplade" var valt i projektet. Dessutom måste det finnas någon koll och begränsning av utnyttjad kassa i köpscriptet(long). I annat fall skulle det kunna vara få signaler med mycket strikta villkor som gör att samma aktier triggas med olika allokeringar beroende på vald insatsprocent.

[JohanB]

Bertil & Henric,

tack för ert engagemang!

Jag har återanvänt insatsscriptet och en snutt för "Köp vid stängning om inget innehav...", resten har jag totat ihop själv (har iofs terroriserat Rikard en hel del den sista tiden...).
Har nu version 1.0 men kommer att bygga ut scriptet (när jag förstår vad som händer!) till ver 3.0 eller 4.0 med att skala in insats beroende på omx beteende, fler ma-villkor osv.
Såg förresten nu att jag "bara" kör på 29 LC-aktier.

Min avsikt är ju att kunna ta mer än en position samtidigt och att triggerscriptet givetvis ska gå på de valda aktierna och inget annat.
Jag ser ju att avkastningen skiljer sig åt mellan körningarna, men kan ni se vad det är som gör att det blir exakt samma trades?

Jag förstår att det är svårt för er att avgöra var felet ligger baserat på denna diskussionstråd så jag bifogar projektet i sin helhet i detta inlägg.

Skärmdumpen av Bänken blev för stor för att lägga upp i forumet, så den hittar ni här: http://www.psasolutions.se/files/Baenken.PNG

Tack återigen för all er hjälp!

Edit: då jag kör mot 29 aktier blir körningen för stor för att kunna använda optimeringsfunktionen varken på insatsbelopp eller RSI/BBW-värden (... jag väntar med spänning på 64-bitars versionen! :-) ).
Det innebär således att jag har gjort 4 individuella körningar, var och en på alla 29 aktierna, med olika insatsbelopp.

[Bertil]

Om du tittar i analysbänken "Detaljerat resultat" hur många aktieslag av dina 27 är det då som strategin gör avslut med?
Om det är ett fåtal så kommer du att köpa på dig dessa oavsett insatsen storlek.
Testa med att ändra insatsen till 5% och 60% så kommer du nog att se skillnader i tidpunkterna då avslut görs.

mvh
Bertil

[JohanB]

Om du tittar i analysbänken "Detaljerat resultat" hur många aktieslag av dina 27 är det då som strategin gör avslut med?
Om det är ett fåtal så kommer du att köpa på dig dessa oavsett insatsen storlek.
Testa med att ändra insatsen till 5% och 60% så kommer du nog att se skillnader i tidpunkterna då avslut görs.

mvh
Bertil

Strategin tar flera positioner i samtliga 29 aktier i urvalet under hela perioden.

Det här är en förståndsmässig utmaning för mig:

Insats 60%: Avkastning 2 266 210.80 kr 1.76% på 252 affärer under 480:26:26 tim
Insats 25%: Avkastning 975 604.57 kr 2.08% på 276 affärer under 527:26:16 tim
Insats 20%: Avkastning 763 178.77 kr 2.15% på 276 affärer under 527:26:16 tim
Insats 15%: Avkastning 539 932.15 kr 2.19% på 276 affärer under 527:26:16 tim
Insats 10%: Avkastning 322 265.07 kr 2.19% på 276 affärer under 527:26:16 tim
Insats 5%: Avkastning 135 932.25 kr 2.14% på 276 affärer under 527:26:16 tim

Samma trades och tidsåtgång, men avkastningen skiljer?

Jag har ytterligare en fundering:
Det timantal som bänken anger - 527:26:16 - vad exakt är det som avses? Är det börstimmar, alltså då börsen är öppen och per vadå? Det kan ju inte vara per trade?

Jag räknar om det till dagar per trade (en börsdag=8,5timmar) för att få fram antal dagar i marknaden istället. Resultatet för ovanstående körningar blir
T.I.M (dagar):
genomsnitt 6,6
max 25,0
min 1,0

...för SAMTLIGA körningar (även 60%)...

Det är just detta jag helt enkelt inte kan förstå, hur kan det bli så här?
Att strategin tar samma trades på samma tidsåtgång?
Det är ju inte rimligt att en insats på 5% och en insats på 60% och allt däremellan ger samma resultat???
Något måste väl vara fel i scripten, men vad?

[Bertil]

Äger du bara ett aktieslag åt gången?
Jag är själv lite osäker på funktionen Portfolio(v), om den tittar på hela depån eller bara aktuellt aktieslag. (Min osäkerhet beror på att det inte finns en förklaring i funktionsuppställningen och att jag själv bara handlar ett instrumentslag åt gången). Tittar den på hela depån så kommer du bara att äga ett aktieslag åt gången och då är det ju självklart att alla avslut kommer att ske vid samma tidpunkt oberoende av insatsstorlek.

mvh
Bertil

[JohanB]

Äger du bara ett aktieslag åt gången?
Jag är själv lite osäker på funktionen Portfolio(v), om den tittar på hela depån eller bara aktuellt aktieslag. (Min osäkerhet beror på att det inte finns en förklaring i funktionsuppställningen och att jag själv bara handlar ett instrumentslag åt gången). Tittar den på hela depån så kommer du bara att äga ett aktieslag åt gången och då är det ju självklart att alla avslut kommer att ske vid samma tidpunkt oberoende av insatsstorlek.

mvh
Bertil

Jag är osäker på vad du menar med aktieslag?
Är det enskild aktie eller typ Large Cap listan?

Hur som haver, strategin ligger i flera positioner samtidigt, t ex:
13-06-20 17:20 AZN Köp 307 318,7 146,76 307 Innehav
13-06-20 17:20 SHB A Köp 1106 87,4 145 1106 Innehav
13-06-20 17:20 SWED A Köp 648 149,1 144,93 648 Innehav
13-06-24 17:20 HEXA B Köp 551 175 144,64 551 Innehav
13-06-24 17:20 MTG B Köp 289 261,5 113,36 289 Innehav
13-06-24 17:20 SCA B Köp 1929 31,48 91,09 1929 Innehav
13-06-25 17:20 LUMI SDB Köp 2003 24,19 72,68 2003 Innehav
13-06-28 09:02 AZN Sälj -307 321,8 148,19 3,1 0,97 656,75 0,67 34:12:00 0

AZN som köps den 20:e säljs den 28:e och strategin tar positioner däremellan i andra aktier.

Eller var det inte det du menade?

[Bertil]

Jo, det var svar på min fråga. Då du simulerar olika insatsprocent får du då samma följd på ovanstående lista?

Om svaret är ja på den frågan så är det något knas med antalsscriptet. Vid simulering så finns det ju ingen spärr på att pengarna är slut på kontot vid köp utan kontot kan hamna på minus utan att man får reda på det.

Du kan göra ett g) script som bara har raden
cash(t)
samt välja in det scriptet som Scriptkolumner för extra information.

mvh
Bertil