LastTrade

[JohanB]

Jag har en aktiemodell som jag har knådat om till att köra i 4 olika tidsupplösningar. De testar ut bra var för sig i bänken men beter sig som en total katastrof tillsammans.
Jag skulle alltså vilja köra dom som separat anslutna ordermodeller men mitt problem är att jag bara vill ta en samtida position per instrument.
Hur gör jag för att kunna stämma av om det finns en position i den aktuella aktien när en av fyra separata strategier kan ha tagit den positionen?

[Bertil]

Jag antar att du vill köra 4 ordermodeller mot många aktier samtidigt.
varje aktie har ju ett crid. Du får ta reda på detta för varje aktie du önskar att handla. Säg att du vill handla max 4 aktier och endast om innehavet är 0 för aktuell aktie.
I varje ordermodell får du lägga in följande.

villkor01=And(EQV(crcid(),aktie1),eqv(Portfolio(v),0))
villkor02=And(EQV(crcid(),aktie2),eqv(Portfolio(v),0))
villkor03=And(EQV(crcid(),aktie3),eqv(Portfolio(v),0))
villkor04=And(EQV(crcid(),aktie4),eqv(Portfolio(v),0))
ok_att_handla=or(or(or(villkor01,villkor02),villkor03),villkor04)

köpvillkor10=egna triggvillkor

köpa=And(köpvillkor10,ok_att_handla)

---------

För att få reda på crcid kopplar du dina ordermodeller bara till den aktie du vill handla samt lägger in crcid() som extra kolumn.
mvh
Bertil

Edit: Det kanske är lite overkill att blanda in CRCID i detta fall. Det räcker nog att bara kolla att portfolio(v) är noll som Henric skriver nedan.

[Henric]

Jag har en aktiemodell som jag har knådat om till att köra i 4 olika tidsupplösningar. De testar ut bra var för sig i bänken men beter sig som en total katastrof tillsammans.
Jag skulle alltså vilja köra dom som separat anslutna ordermodeller men mitt problem är att jag bara vill ta en samtida position per instrument.
Hur gör jag för att kunna stämma av om det finns en position i den aktuella aktien när en av fyra separata strategier kan ha tagit den positionen?

Jag är inte säker på vad du menar. Kan du syfta på situationer då ordermodellerna triggar exakt samtidigt? Annars är det ju lätt med portfolio(v) och inget speciellt behöver göras. Du får ytterligare en frågeställning. Exit måste para ihop med entry. Det kan göras med retval och lasttrade.

[JohanB]

Tack för svar.

Jag var kanske lite otydlig:
Då jag handlar minisar så körs ordermodellerna på ett virtuellt konto.
Eftersom det inte alls gick att köra dom tillsammans så måste jag köra dom på varsitt virtuellt konto - det är här problemet med lasttrade kommer in i bilden.
Fast att koppla ihop entry och exit är inget problem.

Men eftersom modellerna klustrar både med varandra och inom sig själva mellan de olika tidsperspektiven så måste jag komma på ett sätt att få till lasttrade-funktionen fast hanterat mellan olika konton.
Jag behöver alltså låta modellen veta om det finns en position i en viss aktie oavsett vilken av de tre modellerna det gäller och vilken av dessa tre modellers tidsupplösning som positionen togs.

Bertils modell ovan kanske kan vara en väg även om det blir en del scriptande.

[Henric]

Som vanlig är det svårt att exakt förstå problematiken då man inte ser projektet.
Om jag förstått det rätt är det först till kvarn och sedan vill du veta vilken modell som köpte.

Det går att lösa med celler, men nog inte rekommenderat. Det blir komplext och mycket scannande om du kör flera aktier.

Varför kan du inte lösa det genom att köra på ett konto. Ta inte signal om portfolio(v)>0 och logga vilken av modellerna som triggade köpet med retval och lasttrade.

[JohanB]

Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg längre, men jag tror kanske att jag inte höll koll på strategierna för köp/sälj när jag körde dom på samma konto först - då när det blev en "katastrof". Jag ska göra det igen och ha korrekta villkor för det.