i1 eller i0

[Nungwe]

Jag håller på att modifiera lite befintliga ordermodeller.

De har nästan alla uteslutande i1.

Jag har funderat på att ändra till i0 för det borde väl öka exikveringshastigheten?

Samtidigt undrar man då varför de inte redan är satta till i0?

i0 eller i1 vad tror ni?

[Rikard Autostock]

Nej, i0( blir tickupplöst. Men exekveringshastigheten är fortfarande 5 sek eller enligt inställning i ini-filen. Deg är alltså bara periodlängden som styrs av intradayprefixet.

[Bertil]

Jag kör nästan alla script med i1.
Har testat med i0 men det blir sällan bra. Om man medelvärdesbildar med i1 tex mov(c,10,s) så blir det ju medelvärdesbildning för de 10 senaste minutrarna. Kör du däremot i0 så blir medelvärdet för de 10 senaste gångerna som c ändrades kan vara allt från 50 sekunder till flera dagar.

Önskar man att medelvärdebilda med 5 sekundersintervall får man istället trixa och skyffla mellan globala variabler, har testat det också.
mvh
Bertil

[Henric]

Ett vanligt antagande är att exekvering hänger i hop med upplösning. Särskilt om man är fokuserad på diagram. För så är det när man ritar villkor i diagrammet. I skarp handel och simulering bestämmer upplösningen endast stapelns längd i tid och värden på indikatorer, etc. Det går alltså att bygga en strategi som använder dagsstaplar och handlar mer frekvent än en strategi byggt med 5 minuters staplar. Exekvering kan ske varje datainsamling om man så vill.

[Nungwe]

Ini filen

Tack för svar. Förklara gärna detta med ini-filen.

En sak jag glömde berätta är att jag använder multitrend dvs handlar med linjer så jag vill få affären igenom så fort det bara går (dvs korsar linjen).

Jag vill helt enkelt minimera "slippage".

Tack på förhand :-)

[Henric]

Ändras i ini-filen. 5000 är standard, vilket motsvarar 5 sekunder. Om raden inte finns får den läggas till. Tänk på responsen från Nordnet av tex nyaspositioner, mm. Inte alltid att det blir bättre då det blir fler gränsfall, men bättre då det brakar iväg.


SurveillanceInterval=5000

[Nungwe]

Såg att jag redan ställt ned den till 1000. (Jag minns detta nu. Tack Rickard!)

Går det att justera ned den ytterligare eller ballar saker ur då?

/S

[Rikard Autostock]

Du kan prova stt ställa mer den men effekten blir väldigt begränsad om det är många instrument som samlas in, många ordermodeller/script som körs osv.

[Nungwe]

Ja det är inte så mycket som "snurrar".

Fyra ordermodeller, ett script och två instrumentinsamlingar (ett index + termin).

Som jag känner till.

Finns det ngt annat jag kan stänga av?

Tack på förhand!

/S

[Bertil]

Ja det är inte så mycket som "snurrar".

Fyra ordermodeller, ett script och två instrumentinsamlingar (ett index + termin).

Som jag känner till.

Finns det ngt annat jag kan stänga av?

Tack på förhand!

/S

Får du stora skillnader då du simulerar med 5s resp 1s och ger 1s högre vinst?
Om ja så förstår jag vad du eftersträvar, om nej så kommer du bara att köra processorn hårdare till ingen nytta.
mvh
Bertil

[Nungwe]

Svaret är att det absolut gör skillnad (och det gör det förmodligen för alla som handlar upplösning mindre än "dag").

[Bertil]

Svaret är att det absolut gör skillnad (och det gör det förmodligen för alla som handlar upplösning mindre än "dag").

Jag daytradar ju och för mig är det inte alls säker att 1s ger bättre resultat än 5s. Hur många procent bättre blir 1s än 5s på din simulering?

undrar
Bertil

[Henric]

Det är bra att det fungerar bättre för dig. Däremot inte självklart att snabbare exekvering medför bättre resultat. Jag får oftast lite sämre resultat med 1sekund.Det är nog individuellt och beror på strategi. Framför allt ökar antalet affärer och därmed kostnader för courtage/spread. Strategin kan även uppföra sig lite annorlunda.

[Bertil]

Svaret är att det absolut gör skillnad (och det gör det förmodligen för alla som handlar upplösning mindre än "dag").

Jag tog och simulerade på terminen OMXS308F med mina daytradingscript som går på i1 dels med 5 s och dels med 1 s. Så här blev resultatet:

Simulering med 1 s
Avkastning 21.80 kr 0.13% på 11 affärer under 28:20:02 tim
Av dessa blankat 5 st med avkastning 30.00 kr 0.38%
Innehav 3 st med vinst 7.55 kr 0.16%
Innehav 3 st med förlust -15.75 kr -0.33%
Blankning 4 st med vinst 30.50 kr 0.48%
Blankning 1 st med förlust -0.50 kr -0.03%


Simulering med 5 s
Avkastning 30.80 kr 0.20% på 10 affärer under 26:25:25 tim
Av dessa blankat 5 st med avkastning 30.75 kr 0.39%
Innehav 3 st med vinst 7.80 kr 0.16%
Innehav 2 st med förlust -7.75 kr -0.25%
Blankning 4 st med vinst 31.25 kr 0.50%
Blankning 1 st med förlust -0.50 kr -0.03%

Resultatet blir alltså bättre med 5 s simulering än med 1 s simulering.
Vad kan det bero på? En orsak är att terminen handlas så frekvent och att handlarna tittar på OMXS30, DAX mm indikatorer innan man handlar. Detta gör att handeln i terminen är mycket brusig. Då man simulerar med 1 s istället för 5 s så kollar man ju hela tiden på bruset och då blir handeln annorlunda.

Jag resonerade tidigare precis som du och sänkte intervallet med vilket scripten snurrar, men har lagt ner det.

mvh
Bertil

Edit: Nu har jag ju många script som snurrar samtidigt. Detta krävs för ovanstående simulering:
Instrument: 64 ( object=63 )
Extra signalinfo: 6 ( 6 )
Triggers: 122
Script: 139
Instanser: 616 data( 223 )

Skarpt har jag ju två strategier till som snurrar samtidigt som också innehåller många script, så jag vill inte choka min processor med att köra snabbare.

[larry]

Hej, jag vill ändra till en sekunds från fem.

Är det den man ändrar?

DdeWait=5000