Allmänt meddelande

Collapse
No announcement yet.

Fel pris på index

Collapse
X
 
  • Filter
  • Klockan
  • Show
Clear All
new posts

  • Fel pris på index

    Ja så var det äntligen dags att backtesta lite. Alla script och modeller är på plats dock har jag stött en sak som förbryllar mig.

    Jag testar på omxs30 (inte terminen ännu) och kör "en sida i taget" dvs bear först och sedan bull. Allt funkar bra förutom en sak nämligen att priset blir fel.

    Den köper index vid rätt tidpunkt men priset (i detta fall där index befinner sig blir fel).

    Ett exempel är köp den 09 oktober 15:24 då den ska köp precis över 1610.77 som är triggernivå (lagrat i en global cell för övrigt). Istället får jag pris 1627,09 (vilket index för övrigt inte kommer i närheten av den dagen). Jag använder senast betalt som priscript.

    Gissar att någon stött på detta tidigare (hoppas på det i alla fall). Vad kan vara fel.

    Tack på förhand

  • #2
    Det borde inte kunna bli så om allt är rätt uppsatt. Handlar du senaste betalt ska det bli ungefär samma pris som du ser för tiden i diagrammet intradag. Använder du animering fram per tick och senast betalt med intra prefix? Annars skulle jag bygga ett nytt projekt från scratch.

    Comment


    • #3
      Tack för svar. Animeringen är per sekund. Det är en intradag modell.

      För att förklara lite mer så är det så att ett (av flera script) script skriver till en global cell, i detta fall cell 40 värde 10 när den skall i detta fall gå lång. (11 när den går ur affären).

      När jag enbart kör scriptet fungerar allt som det ska men eftersom det blir sant under flera period får jag flera köp. (Dock rätt).

      Jag har skapat en ordermodell (som i princip är copy paste på multitrend ordermodellerna som går i i1) som läser cellen (40) och köper och säljer vid rätt tidpunkt.

      Men som sagt priset blir fel (värdet finns inte ens under dagen). Skumt? (Detta händer inte när jag kör enbart scriptet)

      Allt funkar även precis som det ska när jag går kort men där blir priset också fel.

      Detta är alltså efter jag lagt till ordermodellerna som kommer köpa/sälja motsvarande "bull/bear" instrumenten (men i detta fall omxs30 då jag befinner mig i test)

      Tack på förhand!

      Comment


      • #4
        Det låter som att alla signaler kommer där de ska, men spelar igentligen ingen roll i felsökandet. Förutsatt att allt är kopplat rätt och att du använder senast betalt så ska inte priset kunna avvika mer än marginellt från samma tid i diagrammet intradag.

        Använder du?
        Alternativ: flera parallella singlesingelsekvens…
        Köp- och säljsidan använder ordermodeller och inte script
        Strategy: Styrs helt av valda modeller...
        Prisscripten: använder senast betalt

        Annars är det svårt att avgöra utan att ha sett projektet. Lycka till.

        Comment


        • #5
          Tack för svar.

          Alternativ: flera parallella singlesingelsekvens…
          Köp- och säljsidan använder ordermodeller och inte script
          Strategy: Styrs helt av valda modeller...
          Prisscripten: använder senast betalt

          Jag använder fler parallella singelsekvens. Strategi styrs helt av valda modeller. Prisscript är senast betalt. Vad jag har är konkret är fem script, ett för att definiera trend, ett för köp i trend, ett stopp-loss för trend, ett för köp hedge och ett för stopp-loss hedge. Ingen av dessa fem script blir sant utan skriver endast till celler. (När jag testade enbart scripten så ställde jag om ett script så att det blev sant jämnt för att kontrollera värden i de globala cellerna). Men i princip när global cell 40 (för trend) och 60 (för hedge) får värde 10 då går vi lång, värde 11 så säljer vi. Samma för kort men då celler 50 och 70. Scripten har jag testat nu ett tag och därmed var det dags att koppla på odermodellerna. Scripten har jag kopplat till odermodeller för att få in dom i analysen så att säga.

          Idag la jag till två "riktiga" ordermodellera som läser cellerna ovan (inget konstigt egentligen och i princip kopior på multitrend ordermodeller). Dessa triggrar på värde i globala celler ovan och köper resp säljer. men så blev priset så udda?

          Hoppas infon är till hjälp.

          Tack på förhand

          Comment


          • #6
            Hallå igen...

            la till lite kod i scripten så att de även triggrar köp och sälj. Det funkar som det ska. Jag får väl helt enkelt köra utan de ordinarie ordermodellerna för köp och sälj i simulering. Nu kan jag i alla fall backtesta ordentligt. (Blir lite "meckigare" men inget större jobb)...

            Om du kommer på ngt så hojta gärna till.

            /N

            Comment


            • #7
              Dubbelkolla så att de "ordinarie ordermodellerna" verkligen använder senast betalt. Om de tex använder aktuell säljkurs på index kan det bli konstigt. Annars får de be bossen att kolla på ditt projekt.

              Comment


              • #8
                Senast betalt är det. Testade igen samma fel.

                Ja ja så är det väl.

                Mvh

                Simon

                Comment


                • #9
                  Ursprungligen postat av Nungwe Visa inlägg
                  Senast betalt är det. Testade igen samma fel.

                  Ja ja så är det väl.

                  Mvh

                  Simon
                  Vilken upplösning använder du?
                  Testa att köra med i1) och se vad som händer.
                  mvh
                  Bertil

                  Comment


                  • #10
                    Hej Bertil!

                    Jo jag kör i1. Ordermodellen köper vid rätt tidpunkt men av någon anledning helt fel pris. Det finns heller ingen "direkt logisk förklaring" när det gäller priset i alla fall inte när det gäller tidsintervall dvs priset är inte från ngt annat intervall utan är från dagen innan på fm. Priset finns alltså inte på aktuell dag.

                    /N

                    Comment


                    • #11
                      Precis, i1 påverkar inget så länge animering per tick används.

                      Finns det verkligen data intradag för aktuellt datum?

                      Comment


                      • #12
                        Yes det finns data. Det funkar när jag enbart kör scripten.

                        /M

                        Comment


                        • #13
                          Vet ej om du med scripten menar script i ordermodeller elller bara script. I vilket fall som helst är det svårt att avgöra när man inte ser projektet. Du får nog ta hjälp av Rikard.

                          Comment


                          • #14
                            Nej då menade jag bara scripten inte ordermodellerna.

                            /N

                            Comment


                            • #15
                              Jag skulle inte blanda script och ordermodeller. Det var länge sedan jag körde enbart script. Finns ingen anledning när det är så enkelt att bygga och koppla på ordermodeller.
                              Jag har för mig att det kan bli konstigt om man en gång blandat script och ordermodeller i ett projekt.

                              Comment

                              Working...
                              X