Anslut eget script till ETP Link

[Heinz]

Jag har försökt att ansluta ett eget script till ETP link men lyckas inte.
Tror att jag gör något fel i ordermodellen ( se bif. fil). Ska jag använda "ETP Link Long Köpantal" ? Är det något annat jag bör tänka på att modifiera?

[Rikard Autostock]

Det fungerar så här:

Kör din egen modell "som vanligt" på ett testkonto, där du sätter kontosaldot till den insats du vill ha. Dvs, om du vill handla OMXS30 för 100 000 kr ska antalscriptet räkna ut antal enligt:

100 000 kr/aktell kurs = antal


För att haka på ETP Link gör man följande:

1. Anslut ETP Link trigger till samma testkonto som din egen modell handlar på.

2. Markera testkontot i menyn och klicka ENTER på OMXS30 och välj fliken Indata script

3. Ange ett ledigt ETP Link ID i fältet längst ned till höger.

4. Välj ut de minifutures du vill handla skarpt.

5. Markera det skarpa kontot i menyn och klicka ENTER på minifuturen, välj Indata script och ange samma ETP ID som du använde till OMXS30.

6. Anslut modellerna ETP Link Minilong köp/sälj till den Minilong du vill handla.

7. Anslut modellerna ETP Link Minishrt köp/sälj till den Minishrt du vill handla.

8. Klart! Nu kommer ETP Link att handla samma antal minifutures som positionen du har på testkontot.


För lite mer utförlig info om ETP Link:

Videoklippet längst ned på den här sidan: http://www.autostock.se/strategier/autotrader/etp-link


Vi har också en inspelad lektion från NAS:

https://www.youtube.com/watch?v=MPQu...ature=youtu.be

[4000m]

Hej, jag har en följdfråga: hur gör man för att vid handel med ETP link, köpa för minisar för hela värdet på det skarpa kontot?

[Henric]

Inte säker på vad du är ute efter. Tänk på att det exponerade värdet på det skarap beror på den aktuella hävstången för instrumentet som handlas. Köper du för hela kan du få helt olika exponeringar beroende på instrument.

Med ETP-link kommer det skarpa kontot får hävstången/exponeringen beroende på hur många aktier/enheter som finns på testkontot. Det beror i sin tur på testkontots storlek och vald hävstång för strategin(om valet finns). M.a.o. du får manuellt ändra testkontot storlek eller hävstång efter det skarpa kontots utveckling. Sedan spelar det ingen roll hur mycket du handlar för på det skarpa. Det går att automatisk spara det skarpa kontots värde och skicka över med en cell. Det är överkurs om du inte är van.

[4000m]

Hej Henric, ursäkta min slarviga formulering.
Jag är alltså ute efter att köpa minifuture antal, baserat på värdet av det skarpa kontot, inte det fiktiva.
Säg att mina ordermodeller hanterar både köp och sälj av både minishort och long, då vill jag basera antal, på vädet av det skarpa kontot, eftersom kostnaden för long och short inte är lika. Med ETP link autoselect kan det variera än mer.
Jag vill även kunna sätta in kapital regelbundet på det skarpa kontot och då vill jag att ordermodellen automatiskt ska handla för max utan att behöva justera det fiktiva kontot.

Min fråga är alltså, kan man vid handel med hjälp av ETP link, basera antal, på värdet av det skarpa kontot?

[Rikard Autostock]

Ah, ETP Link replikerar bara antal som finns på fiktiva kontot, men scripten som handlar på fiktiva kontot skulle kunna läsa av en global cell som innehåller värdet på det skarpa kontot. Allt som behövs är ett litet script som skickar in värdet i en cell, typ:

konto=sub(add(cash(a),cash(t)),mult(2,abs(cash(s))))
setgvarif(konto,500,1)

så hamnar värdet av det konto scriptet är anslutet till i cell 500.

[4000m]

Tack så mycket för snabbt svar!

[Henric]

På skarpa konton trodde jag att det skulle vara:

sub(add(cash(a),cash(t)), cash(u))

[Rikard Autostock]

Funkar på skarpa, men koden i inlägg #6 funkar på både fiktiva och skarpa så jag brukar använda den.

[Henric]

Skarpt trodde jag att cash(a) visar nettot av longa och korta positioner, samt att cash(u) påverkar. Om versionerna ger samma värde är det så klart enklare att använda samma formel för båda kontotyperna.

[Rikard Autostock]

Ni som kör blankade terminer etc ibland får gärna dubbelchecka.

[Henric]

Jag tror inte terminer påverkar cash(a) eftersom att kassan inte påverkas. I stället finns säkerhetskravet. Jag ska kolla nästa vecka. Även cash(u) för aktier.

[Henric]

Mina observationer på skarpt konto

1. sub(add(cash(a),cash(t)), cash(u))
2. sub(add(cash(a),cash(t)),mult(2,abs(cash(s))))

Long aktier: #1 visar rätt
Short aktier: Båda visar fel
Terminer: Båda visar fel (används cash(n) kan man komma nära(säkerhetskravet påverkar cash(t) )

[Bertil]

Tips för handel med terminer.
Då man SIMULERAR fungerar nedanstående:

cash(n) fungerar ju alltid då man inte har något innehav på kontot.
Därför bestämmer jag endast antalet som skall handlas då kontot saknar innehav. I scriptet nedan så uppskattar jag säkerhetskravet (8,57) samt väljer att handla för halva kassan (0.5).

slutantal=Mult(Int(Mult(Div(cash(n),mult(c,8.57)),0.5)),100)

Då jag går från kort till lång eller från lång till kort så handlar jag med innehavet gånger två.
Dvs
slutantal=Mult(ABS(Portfolio(v)),2)

Vid skarp handel lägger jag in antalet manuellt med scrpar så att det motsvarar halva kassan. Vänder innehav gör jag dock på samma sätt som vid simulering.

mvh
Bertil

[Rikard Autostock]

Mina observationer på skarpt konto

1. sub(add(cash(a),cash(t)), cash(u))
2. sub(add(cash(a),cash(t)),mult(2,abs(cash(s))))

Long aktier: #1 visar rätt
Short aktier: Båda visar fel
Terminer: Båda visar fel (används cash(n) kan man komma nära(säkerhetskravet påverkar cash(t) )

Hm, vad visar bara cash(s) vid blankade aktier? Eller ännu hellre om du har både Long och Shrt samtidigt på skarpt konto.