Flytande stop loss - köp eller blankning

[torejon]

Jag söker en SL som (i första hand för OMX index)

1. följer med kursen (trenden) upp resp ner dvs köp eller blankning
2. som har utgångspunkt ett värde som jag kan sätta ex OMX 555
3. en procentsats i förhållande till värdet ex 555 där SL löses ut.
4. är elastisk, dvs den tolererar ett eller annat avslut under/över stoppkursen innan den löser

Med andra ord flytande SL som följer med kursen och markerar när den har gått under resp över en de satta värdena.

Det är möjligt att jag har andra funderingar som komplettering när vi kommit längre.

MVH
Tore

[torejon]

Jag glömde en punkt

nämligen motivet att säkra vinsten dvs ju mer vinst desto snävare SL

MVH
Tore

[lfm]

Liten undring....

Punkt 1 och 2 förefaller motsägande.

1. Ser ut att syfta på en flytande stopp
2. Ser ut att syfta på en statisk stopp

Det är rätt stor skillnad i komplexitet vilket du väljer?

[torejon]

Den första 1. är korrekt.

Den andra syftar på att ha en utgångspunkt för %-förändringen dvs ex 2 % ned- eller uppgång på det värde jag vill sätta ex 550.
Hoppas att det klargör
Tore

[lfm]

om snävare stopp...

Du kan göra antingen i några fast steg som du ändrar stoppnivån, beroende på något villkor.

T.ex normalt 2% stopp från värdet, men ifall något är uppfyllt endast 1% stopp.

Eller en algoritm som spottar fram en procentsats beroende på vissa villkor.

Har du något förslag där?

[torejon]

Jag en praktiker och inte speciellt duktig teoretisk så min utgångspunkt är alltid vad jag ser.

Som jag nämnde i telefon kan en modell vara att utgå från ordervärdet med ca 1.5 % SL som sedan när vinsten ökar minskar till 1 resp 0.5 %.
Du hade själv andra alternativ som jag ser fram mot att få testa

MVH
Tore

[Rikard Nilsson]

Hej Tore!
Om du söker bland scripten till EricB, som jag har postat tidigare på detta forum så hittar du en flytande, elastisk stoploss. Den går att modifiera och använda till OMX. Den har dessutom två steg på stoppnivån, som skiftar vid en viss uppnådd vinstnivå.

Mina egna erfarenheter visar att det är bättre att ha en snäv stoppgräns vid låg vinst, och att vara mer generös när vinsten ökar. På så vis ligger man kvar längre om man har bra vinst. Chansen är ganska stor att den fortsätter att öka.

Rikard

[Rikard Nilsson]

..eller lite hjälp på traven, har snott lite av mina egna script. Nedanstående säljer innehavet när stoppgränsen är uppnådd.
Vid vinst upp till 1,2 % används en snäv gräns på 0,35% under taknivån, över denna vinst används 0,8%.
Går givetvis att ändra efter önskemål.



lastbuy:=LastTrade(B,P)
kursMA:=Mov(c,3,s)
bakåt1:=200
tak:=MOV(h,2,s)
start:=if(ge(d,LastTrade(b,d)),tak,0)
max:=hhv(start,bakåt1)
högvinst:=Gt(max,Mult(lastbuy,1.012))
flytnivå:=If(högvinst,0.992,0.9965)
gräns:=Mult(max,flytnivå)
flytstopp:=Lt(kursMA,gräns)
i10(flytstopp)

[ali]

Stop loss

Hur ser samma script ut för såld OMX
( blankning) ?

[Rikard Nilsson]

Är på jobbet nu så jag har inte kunnat verifiera, men det borde bli så här:

lastsell:=LastTrade(S,P)
kursMA:=Mov(c,3,s)
bakåt1:=200
golv:=MOV(l,2,s)
start:=if(ge(d,LastTrade(s,d)),golv,2000)
min:=hhv(start,bakåt1)
högvinst:=Lt(min,Mult(lastsell,0.988))
flytnivå:=If(högvinst,1.008,1.0035)
gräns:=Mult(min,flytnivå)
flytstopp:=Gt(kursMA,gräns)
i10(flytstopp)

[Rikard Nilsson]

Buggfix på rad 6:



lastsell:=LastTrade(S,P)
kursMA:=Mov(c,3,s)
bakåt1:=200
golv:=MOV(l,2,s)
start:=if(ge(d,LastTrade(s,d)),golv,2000)
min:=Llv(start,bakåt1)
högvinst:=Lt(min,Mult(lastsell,0.988))
flytnivå:=If(högvinst,1.008,1.0035)
gräns:=Mult(min,flytnivå)
flytstopp:=Gt(kursMA,gräns)
i10(flytstopp)

[ali]

Hej Rikard.

Tack för hjälpen.

Jag har en idé om att köpa några kontrakt på måfå och koppla in din Stop loss.

Marknaden nu är ju i stort sett obefintlig men den rör ju sig ändå lite.

[torejon]

Skall testa dina script

Hej Rickard

Tack för dina förslag.
Skall lufthandla och se hur de fungerar

MVH
Tore

[Rikard Nilsson]

Hej killar! Hur funkar det med flytande stopp?

[ali]

Hej Rikard.

Har haft den igång i går och i dag och den följer fint med uppåt.

Jag avaktiverade den i dag på morronen för att inte bli utstoppad under vinsthemtagningen då.

Har en idé om att sy ihop den med den bakvända Stochmodellen för att möjligen maximera vinsten i modellen.