Fråga om funktionen innehav

[Dast]

Hej,
Jag är ju väldigt ny på detta, men jag har en liten fundering på innehav vid sälj.

Jag har sett många som har tex antal=ge(innehav(v),0) på säljscript.

Riskerar man då inte att blanka om sälj triggas utan innehav?

Jag själv kommer handla mot bull/bear mot index, om det nu spelar någon roll

[Rikard Autostock]

Det är nog meningen, en blankningsmodell är en säljmodell som säljer till negativt innehav. Man vill kolla att man har noll eller positivt innehav innan för att modellen ska sluta sälja om man har en blankad position.

Inget man behöver bekymra sig om när man handlar Bull/Bear eftersom dessa inte går att blanka ändå.

[Dast]

Jag förstår Bra att veta om man börjar handla mot papper som man kan blanka på.

En följdfråga, som kanske då hänger ihop med ovan.
Jag kör nu mitt script på ett testkonto mot OMX.
Ibland så kommer det flera säljsignaler efter varandra. Signalerna är ju korrekta då det är en signal för sälj, men om innehav finns.
"problemet" är att jag säljer o säljer o säljer. Dvs blankar. Den fortsätter blanka trots att jag har ett sådant innehav.

Det kanske bara har med testkontot att göra och försvinner om jag ligger skarpt?

Är det bättre att scripta in att om senaste är sälj, sälj inte igen? (om det går att scripta för?)

[Rikard Autostock]

Det låter som att scriptet saknar kontroll om något finns att sälja?

Enklast är att lägga in något som kollar att portfolio(v) är större än noll:

innehav=gt(portfolio(v),0)

[Dast]

ja, men jag har innehav=ge(portfolio(v),0)
Jag förstår att den gör första "säljet". Problemet verkar vara att den gör fler sälj inom samma period, sen slutar den sälja.

såhär ser de relevanta delarna ut i säljscriptet:

kontroll1=lt(aref(ma20,1),ma20)
korsningupp=and(lt(aref(kurva1,1),aref(kurva2,1)),gt(kurva1,kurva2))
kl1720=and(gt(klocka,0.722),lt(klocka,0.73))
kontroll4=or(kontroll2,kontroll3)

sälj0=and(kontroll1,and(korsningupp,innehav))
sälj1=and(kl1720,innehav)
sälj2=or(sälj0,sälj1)
sälj3=or(sälj2,and(kontroll4,innehav))

[Rikard Autostock]

Liten bugg i innehav:

innehav=ge(portfolio(v),0)

blir sant även om innehavet är noll. Ändra till gt istället för ge.

Men det borde ändå inte sälja hur många gånger som helst. Är det verkligen det här triggerscriptet som säljer i bänken?

[Dast]

Nej, du har rätt. Hittade precis buggen (tror jag).
Jag var lite för trött när jag gjorde ordermodellen igår så jag satte samma som på köp, dvs 70% av vad kassan tillåter. Inte konstigt att det blev fel.

Har ändrat till gt iaf.

[Dast]

Ett nytt problem som jag hoppas jag kan få hjälp med.

Jag fick inte det att fungera med ETP Link så jag kopplade på omxs30 direkt på kurvorna.
Det handlar ju fint, men det blir ett stort problem. (eller två, men vi börjar med det ena)

Det verkar vara att eftersom det är två olika papper, ett för bull och ett för bear som jag handlar med, då tittar den inte efter innehav.
Om jag tex har bull så kan den trigga att köpa bear ändå.

I koden för stochastic som jag har som en variabel i köp så har jag då gjort kurva1=mov(stoc(omxs30,$par1),$par2,s)
kurva2=mov(kurva1,$par3,s)

Blir det helt galet?
Jag tror jag förvirrar bort mig i något som skulle kunna vara enkelt?!

[Rikard Autostock]

Det har nog inte med stochastic-kurvan att göra. Man måste bestämma om scripten ska handla index eller certifikat. Det enklast är att handla index och låta ETP Link ta hand om Bull/Bear, då väljer den automatiskt rätt instrument. Man anger i så fall summan som certifikaten ska handlas för i fältet Standardmodell insats (ENTER på certet > Indata).

ETP link trigger behöver vara ansluten på index på det testkonto det handlas på, och ETP ID måste vara angivet för index - samma som du anger för certen på skarpa konto.

[Dast]

Har du någon bra film eller dokumentation för att sätta upp det med bull/bear?
Jag tittade på en film, men fick inte riktigt till det ändå (det var film med abb aktier har jag för mig)

[Rikard Autostock]

Det är samma procedur som för minis men man behöver ange summan i fältet Standardmodell insats. Raptor-sidan har en länk till ett klipp jag tror funkar.

[Henric]

Ett nytt problem som jag hoppas jag kan få hjälp med.

Jag fick inte det att fungera med ETP Link så jag kopplade på omxs30 direkt på kurvorna.
Det handlar ju fint, men det blir ett stort problem. (eller två, men vi börjar med det ena)

Det verkar vara att eftersom det är två olika papper, ett för bull och ett för bear som jag handlar med, då tittar den inte efter innehav.
Om jag tex har bull så kan den trigga att köpa bear ändå.

I koden för stochastic som jag har som en variabel i köp så har jag då gjort kurva1=mov(stoc(omxs30,$par1),$par2,s)
kurva2=mov(kurva1,$par3,s)

Blir det helt galet?
Jag tror jag förvirrar bort mig i något som skulle kunna vara enkelt?!

Bara för info. Scripten vet inte om det är Bull eller Bear. Kör du direkt får tex longscriptet vara köpmodell för Bull med innehavskontroll<=0. Longscriptet är samtidigt sälj för Bear med skillnaden att innehavkollen >0.

[Dast]

Ska kolla på filmen.

Ett annat problem när jag körde skarpt. Jag har köp/sälj/köp/sälj av bear inom loppet av 3 min. Detta trots att jag kör 5 min perioder.
Av vad jag kan se i realtidskurvan så har det gått väldigt mycket upp och ned under perioden. Kurvorna låg nära en kritisk punkt för köp/sälj, men är inte nära på 5 min period. Kan dock tänka mig att de gett signal om köp/sälj flera gånger här.
Hur får man stochasticen att bara titta på 5min perioder?

Det jag gjort är att om linjen korsar och andra faktorer stämmer, då säljer jag resp köper.
Korsningen har jag byggt in såhär:
korsningned1=and(gt(aref(kurva1,1),aref(kurva2,1)),lt(kurva1,kurva2))

Det jag skulle behöva är att den tittar på avslutad period och inte under hela den aktuella perioden.

[Dast]

o förhoppningsvis den sista frågan.
i indatascriptet, fält ETP PREF PRICE, Ska jag fylla i den på testkontot som ETP är kopplad till (omx), eller ska jag göra det på ETNerna och då skarpa kontot?

O ska jag även koppla mina 4 script till omx på testkonto? Eller sköter ETP detta helt o hållet?

[Henric]

Ska kolla på filmen.

Ett annat problem när jag körde skarpt. Jag har köp/sälj/köp/sälj av bear inom loppet av 3 min. Detta trots att jag kör 5 min perioder.
Av vad jag kan se i realtidskurvan så har det gått väldigt mycket upp och ned under perioden. Kurvorna låg nära en kritisk punkt för köp/sälj, men är inte nära på 5 min period. Kan dock tänka mig att de gett signal om köp/sälj flera gånger här.
Hur får man stochasticen att bara titta på 5min perioder?

Det jag gjort är att om linjen korsar och andra faktorer stämmer, då säljer jag resp köper.
Korsningen har jag byggt in såhär:
korsningned1=and(gt(aref(kurva1,1),aref(kurva2,1)),lt(kurva1,kurva2))

Det jag skulle behöva är att den tittar på avslutad period och inte under hela den aktuella perioden.

Utan att veta hur dina script ser ut och detta är bara lite tankar. Sälj=Bear och köp=Bull. Om korsning1 blivit sann under en period kan inte den blankade positionen köpas tillbaka av köp. Förutsatt spegelvillkor och ingen annan ordermodell som kan ta cover. I så fall är det något annat med scripten. Sedan vet jag inte om Certifikat/ETF:er är lämpligt att använda med ETP-link rakt av. Priset på instrumentet kan inte härledas från priset på underliggande.