Pris på minifutures

[Henric]

Jag handlar mest omx-terminen och ni som handlar minifutures får hjälpa mig.
Jag tittade på DAX. Generellt används antalsformeln: insats/index*100
Den verkliga exponeringen om man sedan tittar på hävstången hos NN är ca 5% högre. Detta oavsett hävstång. Det måste innebära de dagliga resultaten antingen blir 5% bättre eller sämre. Vad är orsaken till detta. Borde inte vara risk för knock då det även gäller minif med lägre häv. Kanske emittenten som tar ut sin valutarisk i förskott.

[Rikard Autostock]

Du tänker på Multipliern vi använder? Den beräknas som:

Multiplier=paritet/eursek

och vi har satt den till generellt 100 vilket funkar helt ok så länge Euron ligger runt 10 kr.

[Henric]

Ja, måste var det. Den borde vara dynamisk då valuta finns i programmet, men förstår att det blir klurigt. Kanske enklare att manuellt ändra insatsen efter Eurokursen.

Edit: Det går ju lätt att göra i sina antalscript.

[Rikard Autostock]

Det kan också vara så att någon väljer andra minis med annan paritet och då måste det gå att ställa enkelt.

[Henric]

Det jag syftar på är en systematisk verklig exponering(rätt hävstång) vid entry och inte själva valutakursförändringarna under perioden positioner hålls. Dvs insatsen storlek med hänsyn till skillnaden på verklig valutakurs och pegkurs. En euro över 10 ger övervärdering av resultaten. Både + och -. Tvärtom om euron skulle ligga under 10.

Eftersom att "peggen" redan används i antalsberäkningen för minifutures går det att på testkontot justera insatsen eller antalet med skillnaden. Exempel på antalscript för Pluto. Helt korrekt skulle vara att använda priset inklusive paritet i scripten.

Överkurs och ingen rekommendation, men ändå viktigt för den som vill få riktig exponering.

Peg:=10
i1(
Euro=cmpref(c,0,a)
SetGvarIf(div(Euro,Peg),77,gt(Euro,0)) {används i fall det skulle komma nollkurser}
abs(sub(int(add(div(getgvar(9004),GetGvar(77)),0.5)),portfolio(v)))
)

{@A(1,XX46894F2D)}