Validera att data finns

[MakeItRain]

Hur gör man bäst ett skript som testar att data finns för en viss period, tex senaste 200 dagarna, Alltså att det inte saknas dagar eller perioder med staplar i instrumentet?

[Henric]

Det är enklare för index. Ganska osannolikt att kursen skulle vara den samma 2 eller 3 perioder i rad med decimaler. För aktier är det lurigare. Annars skulle jag ladda ner önskvärd data och sedan uppdatera regelbundet eller ta en visuell koll då och då.
Rikard kanske känner till något bättre sätt.

Edit: Om det saknas data när man simulerar hämtas senast registrerade kurs. I fall du vill verifiera grafisk borde det fungerar på samma sätt, men har inte testat.
Om du är inne på finlir så är kursen den samma från 17:25 fram till första insamling nästa dag.

[MakeItRain]

Är inte ute efter fin lir direkt, men ibland är det ofullständig data som finns att ladda ned, gäller företrädesvis de mindre listorna. Jag brukar kolla med ögat innan jag ansluter något. men det är irriterande när man kör kalkyler m.m från listor och får höga träffar på papper med dålig data, då skulle en validering vara till god hjälp.

[Rikard Autostock]

Den här brukar jag köra i Kalkylforskaren, den testar även att omsättningen är tillräckligt hög i genomsnitt osv samt att splittar större än 30% inte finns senaste året. Man kan ju ändra lite som man vill där.



min_avg_daily_oms:=500000
datesame=eqv(int(d),int(ref(d,1)))
dagar_data=sum(not(datesame),250)

no_split=llv(lt(div(abs(sub(c,ref(c,1))),c),0.3),250)
samma_dag=ge(int(d),sub(int(date()),2))
avg_oms_daily=div(sum(mult(c,v),250),250)
data_ok=and(and(and(gt(avg_oms_daily,min_avg_daily_oms),samma_dag),no_split),gt(dagar_data,240))
and(1,data_ok)

[Henric]

Intradag och få avslut kan man använda genomsnittet av köp- och säljkursen i ställt för closekursen.

[MakeItRain]

Tack, jag använde något liknande som Rikards filter, men tror att jag fick till den saknade biten nu, omx har bra data så det funkar bra att validera mot omx med hjälp av hhvbars.