Logga om strategin ligger på ATH samt logga om föregående trade var vinst

[PerG]

Jag skulle vilja testa att scripta vissa villkor där man ändrar position-size beroende på om strategin gör nytt ATH alternativt om senaste affären var en förlust eller vinst.
Syftet med detta är att kunna använda (och labba med) variabel bet-size beroende om strategin är inne i en "bra" eller dålig period och på så sätt tweaka performance.


Detta är tänkt att vara Strategispecifikt.

IF ATH THEN HÄV = 2
ELSEIF
SenasteTradeÄrVinst THEN HÄV = 1.5
ELSE
Häv =1


Vilka celler bör man lagra detta i, och hur kan man ta fram värdet på equitykurvan för att jämföra med föregående period?


ATH
Finns det något smartare sätt än att logga accumulerat resultat för varje strategi i en egen global cell och sedan addera/subtrahera diff mellan köp och säljkurs på senaste affär och sedan kolla den globala cellen från föregående affär.


AthFörStrat1=100000
EqtKurva1Nu=95000
EqtKurva1Fgd=94000
SenasteKöpKurs=95
SenasteSäljKurs=94

Verkar ju lite stökigt att plocka fram köp och säljkurs från en specifik strategi genom Lastrade om man har många strategier igång och det verkar krävas rätt många globala celler om man vill logga allt strategispecifikt.

[Henric]

Celler är det enda alternativet jag ser om det är många strategier. Behöver inte bli superkomplicerat, men det går aldrig att avgöra när man inte sätt modellerna och upplägget. Det gäller att verkligen vara uppmärksam och om något blir fel kan det få stora konsekvenser.

Jag har simulerat med positionsstorlekar efter Equity-kurvan och draw down(utan för AT). Har aldrig fått det att bli bättre. Däremot om jag gör tvärtom och ökar risken då det går sämre kan det bli bättre. Gäller bara den riskvilliga. Det är ganska självklart då strategin annars inte skulle ingå i urvalet. Skulle verkligheten gå sämre kan det bli jobbigt. Det är bara min erfarenhet. Borde väl fungera bäst då bra och dåliga affärer ofta kommer i kluster? Det går även att variera med andra faktorer än resultat.