Terminsmodell till mini future

[Rikard Autostock]

Stämmer, ändra 2:an till 1 så släpper den igenom en minut tidigare.

[larry]

En annan fråga, är de olika mini futures samma, vill att mini futuren ska följa index och inte terminen. Är det någon skillnad mellan emittenterna?

[Rikard Autostock]

Nordnets följer index, vet inte hur de andra har gjort men det framgår av prospektet. Enter på instrumentet > ImstrumentInfo

[larry]

En annan fråga, har en modell som har gett 44 punkter på index denna vecka ,har tradat med den. I riktig handel har det gått ner - 20 procent men har handlat enligt backtest som gett + 44 punkter.
Kan någon ge en förklaring varför det inte fungerar, så att jag kan förstå varför det inte visar plus.

[larry]

Beror det på hävstången?

[Bertil]

Hur många avslut har modellen haft ?
undrar
Bertil

[Rikard Autostock]

En annan fråga, har en modell som har gett 44 punkter på index denna vecka ,har tradat med den. I riktig handel har det gått ner - 20 procent men har handlat enligt backtest som gett + 44 punkter.
Kan någon ge en förklaring varför det inte fungerar, så att jag kan förstå varför det inte visar plus.

Det låter som att replikeringen kanske inte fungerar ändå? Har testkontot ökat med 44 punkter?

Man får jämföra en trade på index kontra en skarp trade och se var det diffar. Du kan se alla gjorda trades i Starta > Loggade lokala ordertransaktioner.
Där går det att sortera på konton osv också.

Är det courtage som spökar kanske?

[larry]

Det låter som att replikeringen kanske inte fungerar ändå? Har testkontot ökat med 44 punkter?

Man får jämföra en trade på index kontra en skarp trade och se var det diffar. Du kan se alla gjorda trades i Starta > Loggade lokala ordertransaktioner.
Där går det att sortera på konton osv också.

Är det courtage som spökar kanske?

Handlar med nordnets mini future, så det är inte courtaget.
Men den gör ca 10-20 affärer om dagen, så kanske är det som spökar att den är för aktiv? Den gör 44 punkter i index under perioden.

[Bertil]

Handlar med nordnets mini future, så det är inte courtaget.
Men den gör ca 10-20 affärer om dagen, så kanske är det som spökar att den är för aktiv? Den gör 44 punkter i index under perioden.

Hur lång är perioden? Hur många avslut blir det totalt?
Räkna med att du tappar 0.5 punkter per avslut jämfört med index som räknar på closekursen. Affärer med en vinst under 2 punkter på index skall man inte göra avsiktligt.
mvh
Bertil

[Rikard Autostock]

Handlar med nordnets mini future, så det är inte courtaget.
Men den gör ca 10-20 affärer om dagen, så kanske är det som spökar att den är för aktiv? Den gör 44 punkter i index under perioden.

Ok men dissekera ett par affärer och se exakt vad entry/exit-pris blev på både index och dkarpt på resp testkonto/skarpt konto. Tror också att det är liten genomsnittsvinst. Simulerar du med något slippage i bänken?

[Bertil]

Vinsten beror även på vilken typ av trigger som man använder. Antag att du triggar på breakout på indexet. Breakoutrörelser härrör ofta från makrohändelser. Terminen (som ju minisarna bygger på) reagerar snabbare på breakout än index.
Då du väl får till avslutet så blir det inte så fördelaktigt som man kan tro av indexresultatet.

mvh
Bertil


Edit: Detta är en av orsakerna till att jag inte analyserar index utan analyserar och handlar terminen direkt.

[Rikard Autostock]

Jo men om man vill handla index och inte terminen så går ju det bra, speciellt eftersom Nordnets OMX-minis har OMXS30 som underliggande och inte terminen. Det enda är ju att man får ta med slippage i bänken.

[Bertil]

Jo men om man vill handla index och inte terminen så går ju det bra, speciellt eftersom Nordnets OMX-minis har OMXS30 som underliggande och inte terminen. Det enda är ju att man får ta med slippage i bänken.

Det där var ju superintressant!!! Visste inte det. Då kan man alltså analysera terminen på breakout och göra arbitragevinst på OMX-minis!

mvh
Bertil

[larry]

Hur mycket ska slippage vara på ?

[Bertil]

Larry!
Då du fått ordning på slippage så ladda hem den termin som passar för den tid du analyserar och kör i analysatorn istället för index. (Eftersom rubriken på tråden ändå heter Terminsmodell till minifuture). Tror att resultatet kommer att bli annorlunda.

mvh
Bertil