Valuta för aktuellt instrument

[AndersE]

Hejsan!

Någon som vet ett bra sätt att i ett script i en ordermodell ta reda på vilken valuta aktuellt instrument handlas i?

Bakgrunden är att jag har en modell som handlar aktier, mest svenska och då är det ju inget problem, men även vissa utländska och då hade det varit trevligt med en generisk hantering.

Mvh,
Anders

[Rikard Autostock]

Njae, det är väl inte så lätt att få ut valutan explicit. Men en work around skulle ju kunna vara att testa vilken kalender det ligger på och därigenom dra slutsatser om valutan. Tex, om stängningstiden är kl 21 eller senare är det ju troligen USA-aktier och USD:

efter21=gt(market(c),0.87)

[Bertil]

Med Rikards variant ovan kan man få problem med halvdagar samt även med börser som har samma stängningstid tex Tyskland.
Men om man testar på instrumentets CRCID så kan man ju koppla det till korrekt valuta.
mvh
Bertil

[AndersE]

Kanske det är enklast att lägga in en kurs eller "multiplier" i indatat till de instrument som inte är svenska. Det bör ju fungera.

Men det hade varit praktiskt med en generisk hantering. Ju mindre saker men behöver komma ihåg när man startar ordermodeller på instrument desto bättre

Skulle man kanske kunna använda "market()" utan parameter? Den ska ge någon form av id för marknaden enl dokumentationen.

Mvh,
Anders

[Bertil]

Nja, om du använder funktionen cash, som ju anges i kronor, för att bestämma antal av ett visst instrument som skall köpas så måste man ju hantera valutan separat.
Rekommenderar som sagt CRCID.
mvh
Bertil

[AndersE]

Jo, fast om jag använder CRCID antar jag att jag måste hårdkoda alla instrument som ska hanteras speciellt i skriptet. Det bör ju fungera men verkar lite omständigt om samma modell hanterar många instrument. Tror jag lutar åt att använda indata som sätts speciellt för varje instrument om det inte finns någon mer generell lösning.

Indatalösningen är ju ganska lik hur ETP Link gör så den är ju flitigt använd.

Mvh,
Anders

[Rikard Autostock]

Indata är en smart lösning! Då kan du ange en kod för tex alla USA-aktier, och en annan kod för Xetra, en tredje för Oslo osv.

[Henric]

Håller med resonemanget. Indata behöver bara göras en gång per instrument. Dock kommer man nog någon gång att glömma detta för tex ett nytt instrument. Beroende på vilka konsekvenser det kan få kan man kräva ett värde för valuta i indata.

Det framgår inte varför valuta behövs. Är det simulering eller skarpt? Det finns kanske fler lösningar beroende på vilken funktion valuta har.

[Bertil]

Valutakursen ändrar sig ju dynamiskt över tid. Skall man vara noggrann bör man ju lägga aktuell valutakurs i en global variabel och hantera i scripten.

Annars kan man ju ha flera konton (kostar ju inget) och ha ett konto per valuta.
Varje gång man använder cashfunktionen vet man ju hur man skall konvertera till aktuell valuta. Instrumenten behöver aldrig konverteras till kronor.

mvh
Bertil

[Henric]

Ja, om det är skarpt kan man handla olika valutor på olika konton eller olika versioner av scripten/ordermodellerna och retval vid affär.

Om möjliugt är det enklare att använda extraobjekt än celler.
Däremot vet jag inte om din konverteringsmetod är så bra. Vad händer med uppdaterad portfölj med cash(a) under tiden positioner hålls? I så fall enklare att anpassa antalscriptet till valutan. Allt beror på hur man kör och vad man är ute etter.

Ett sidospår. Det är inte bara hur valutor ska hanteras, utan även hur man star hänsyn till dessa över tid. Ska man analysera i lokal valuta eller i SEK. Historiskt har det tex funnits en stark negativ korrelation mellan råvaror och USD.

[Bertil]

Mera sidospår.
Cash(a) är ju totalt marknadsvärde i svenska kronor då alla instrument konverterats momentant med aktuell växlingskurs till svenska kronor.
Cash(T) är ju pengar att handla för på kontot i SEK.
Har man bara ett instrument på kontot och detta instrument är i annan valuta än SEK kan man ju med hjälp av portfolio(v) och C räkna baklänges och få korrekt valutaväxlingskurs. Som sagt det finns många möjligheter.

mvh
Bertil

[Henric]

Sidospåret fortsätter.
Cash(a) är marknadsvärdet i SEK. Det vet ju inte simulatorn.

Detta är lite extra intressant för mig just nu. Jag håller på att analyserar en multi asset momentumstrategi. Det blir en ganska stor skillnad om analysen görs i lokal valuta eller SEK. Jag håller på och testar där själva analysen görs på priser konverterat till SEK, samt att pris och antal vid order anpassas till SEK.

[AndersE]

Lite om orginalfrågan: Det gäller handel av aktier skarpt och hur man får in valutan i sammanhanget.
Efter att ha testat lite verkar indata per instrument vara relativt enkelt och bra. Jag byggde in det i min modell och det verkar fungera bra. Det slutade med att jag inte direkt lade in valutakursen utan följde ETP Link stilen och kör med en "multiplier". Syftet är ju huvudsakligen att få rimlig storlek på de skarpa köpen, och en multiplier ger lite extra möjlighet att "tweaka" hur mycket man vill satsa på olika aktier. Valutakursens påverkan är ju förstås det största och mest uppenbara, men jag misstänker att jag nog kommer att använda det till annat också.

[Rikard Autostock]

Smart lösning! Indata för valutakod samt Mulitplier för ETP Link så har du både löst grundproblemet samt bäddat för möjligheter att nettopositionera.