Antal marknadsdagar mellan två datum

[AndersE]

Hejsan!

Finns det något smart sätt att räkna ut antalet dagar som en marknad är öppen mellan två datum?

Bakgrund: Det jag försöker göra är att försöka hitta highest high value mellan dagens datum och LastTrade datumet. Men HHV tar ju perioder (dvs dagar marknaden är öppen om man kör med dagsupplösning) och en enkel sub(int(date()),int(LastTrade(B,D))) ger ju totala antalet dagar, inklusive helger och annat otyg

Mvh,
Anders

[Henric]

Det finns olika sätt. Oavsett tror jag att man behöver sätta en maxgräns för längden på "look-back". Alternativ använda en loop, vilket nog blir overkill i denna situation. Vill du veta exakt antal handelsdagar kan SUM användas och sedan dynamiskt använda HHV. Är du bara intresserad av högsta mellan köpdatum till idag är nog en annan form av HHV enklast.

Ex. med max 100 perioder:

hög1=if(gt(d,lasttrade(b,d)),h,0)
hög2=hhv(hög1,100)

[Rikard Autostock]

senaste_köp=lasttrade(b,d)
perioder=mx(sub(d,senaste_köp),0)
börsdagar=sum(not(eqv(d,ref(d,1))),perioder)

Har inte hunnit testa dock.

[Rikard Autostock]

Alternativt, om du bara vill få fram högsta kurs sedan köp kan man klippa ur lite kod från scriptet i Stoploss Mini Long:

start=if(gt(d,lasttrade(b,d)),h),0)
lookback=if(gt(innehav,0),1000,20)
maxhittills=hhv(start,lookback:1000)

[AndersE]

Många bra idéer

Får testa!

Tack,
Anders