Trailing Stoploss

[Swemaru3]

Jag är ute efter en typ av trailing stop där man kan relativt enkelt kan ställa in följande:
1: Den börjar följa efter ett visst antal punkter vinst.
2: Stoppen placeras då efter break-even eller någon punkt upp.
3: Antal punkter som behövs för att den ska flyttas.

Så till exempel, jag köper omxs30 med något instrument när omxs30 ligger på 1500, om priset faller till 1490 temporärt händer inget, priset vänder sedan upp till 1510 och först då ska stoppen triggas igång. Den sätter då stoploss på 1502 och sedan följer med 8 punkter under som uppdateras efter varje punkt. Så om priset stiger till 1510.5 så ligger stoppen kvar på 1502. Men stiger den till 1511 så ska den flyttas till 1503. Just för att det inte ska bli upp till 100 orderändringar per punkt.

Hoppas det var tillräckligt tydligt!
Sen om man lätt kan modifiera den och använda till säljordar (blankning) dvs allting tvärtom så hade det varit kanonbra.
Tack!

[Henric]

#3 Behöver du inte tänka på eftersom att stoppen bara flyttas upp med högre kurser och hanteras automatiskt av programmet. Grundkonceptet är enkelt och jag kan hjälpa till om inte någon annan har börjat.

[Swemaru3]

Okej, Angående #3 så tänkte jag mest på att ibland vill man att ingenting ska hända under en längre tid. För att även kunna klara lite större rörelser "riskfritt" genom att snabbt låsa in en breakeven. Jag skrev exempel som 1punkt men man kanske vill ange 30punkter innan den rör sig nästa gång.
Så hade det gått att ordna så hade det vart super!

Väldigt tacksam för hjälpen!

[Henric]

Eftersom att jag ändå sitter och bevakar kan jag hjälpa dig. Nedan ett exempel som grundkoncept. Sedan kan det behövas lite modifikationer beroende på instrument som handlas och om det är intra dag eller dagstaplar som används. Tex köp- och säljkurs i stället för Close, delpositioner, etc. Vill du använda hela punkter kan parametrarna för priser användas inne i int(). Avrundar nedåt till hela punkter, tex int(c) avrundar closekursen nedåt. Jag ser själv ingen anledning till detta.

Du kan även titta på stoppar som kommer med programmet.

{enkelt grundkoncept}
minstaVinst:=10
trailpunkter:=8

i1(
hög=if(ge(d,lasttrade(b,d)),c,0) {kan bytas till h om vill ha känsligare stopp}
profit=ge(hhv(hög,510),add(lasttrade(b,p),minstaVinst))
stop1=and(profit,lt(c,sub(hög,trailpunkter)))
and(stop1,gt(portfolio(v),0))
)

Edit: moddade sista raden innan slutparentesen.

[Swemaru3]

Tack för hjälpen!
För att simulera den emot tex Omxs30 behöver jag ändra någonting för att den ska fungera i analysbänken?

[Henric]

Jag tror det ska fungera om du lägger till pris- och antalscript. Denna är för intradag. Håller du position över natten behöver justeringar göras. Du kan behöva en rak stopp i fall vinst aldrig nås, men det är kanske ett annat beslut.

Edit: ...ops en bug. Lite bråttom.

minstaVinst:=10
trailpunkter:=8

i1(
hög1=if(ge(d,lasttrade(b,d)),c,0) {kan bytas till h om vill ha känsligare stopp}
hög2=hhv(hög1,510)
profit=ge(hög2,add(lasttrade(b,p),minstaVinst))
stop1=and(profit,lt(c,sub(hög2,trailpunkter)))
and(stop1,gt(portfolio(v),0))
)

[Swemaru3]

Tack Henric!
Nu fungerar den som jag tänkte!

Angående blankning. Är fortfarande helt grön med scriptspråket..
Vad behöver ändras för att den ska göra detsamma åt andra hållet?

[Henric]

minstaVinst:=10
trailpunkter:=8

i1(
låg1=if(ge(d,lasttrade(s,d)),c,mult(h,9)) {kan bytas till h om vill ha känsligare stopp}
låg2=llv(låg1,510)
profit=le(låg2,sub(lasttrade(s,p),minstaVinst))
stop1=and(profit,gt(c,add(låg2,trailpunkter)))
and(stop1,lt(portfolio(v),0))
)

[Solgubbe]

Hej,
Jag kör denna sedan en vecka tillbaka. Fungerar bra.

/Johan

[Farhad]

Kanske kan passa på och ställa frågor o bygga vidare på detta script...

Om man vill i det här fallet att scriptet aktiverar en fast stop loss när man uppnår en målkurs. exempelvis när OMX når 1510 från köptillfället 1500 så aktiveras en fast stop loss på 1502 och stannar där hela tiden även över natten. Vad är de som behövs ändras om i scriptet?

[Henric]

Det beror på hur länge positionen kan hållas. Oavsett tycker jag det blir enklast att dela upp scriptet i två delar. Här long. En som kollar högsta kursen intra efter köpet samma dag. Den andra använder h i dagskurser för alla andra dagar därefter. Om det högsta av de två nått målvärdet startar en koll om det skett någon pullback så att triggern löser ut. Jag ser inget annat sätt då man i dagsstaplar inte vet om/när värden passeras. Omvänt vet man inte hur länge positionen hålls och det behövs nog extra dagar för flexibilitet och undviker tunga script med många perioder i intraupplösning.

[Farhad]

Kanske uttryckte mig klumpigt men jag vill ha en liknande script fast där man har ett vinstskydd på OMX. Den fanns med i gamla ETP Paketet. Det är det scriptet jag är ute efter:

"Vinstskydd - en möjlighet att skydda en vinnande position mot onödiga förluster. När vinstnivån som angetts i parameter "vinstskydd triggnivå" uppnåtts aktiveras vinstskyddet och en stoppgräns läggs på det antal kr från entrynivån som angetts i parameter "vinstskydd". Om priset når den nivån skickas order omedelbart."

Det är ovannämna "scriptet" jag efterfrågar?

Fast och flytande stop loss finns ju redan inlagd som standard så den delen behövs inte

[Rikard Autostock]

Ska se om jag hittar gamla ETP-paketet så kan du få scriptet, inga problem.

[Farhad]

Tack Rikard,

[Henric]

Kanske uttryckte mig klumpigt men jag vill ha en liknande script fast där man har ett vinstskydd på OMX. Den fanns med i gamla ETP Paketet. Det är det scriptet jag är ute efter:

"Vinstskydd - en möjlighet att skydda en vinnande position mot onödiga förluster. När vinstnivån som angetts i parameter "vinstskydd triggnivå" uppnåtts aktiveras vinstskyddet och en stoppgräns läggs på det antal kr från entrynivån som angetts i parameter "vinstskydd". Om priset når den nivån skickas order omedelbart."

Det är ovannämna "scriptet" jag efterfrågar?

Fast och flytande stop loss finns ju redan inlagd som standard så den delen behövs inte

Själva vinstskyddet är enkelt. Kruxet är hur man hanterar position som hålls över flera dagar eller t.o.m. längre perioder.

1. Bara använda minutupplösning hela vägen. Risk att antalet perioder som används inte räcker eller att scripten blir mycket tunga.
2. Bara använda dagsupplösning. Det blir snabbare och effektivare. Går dock inte att styra första dagen då man tex inte vet om h skedde innan eller efter köpet.
3. Använda ett mellanting, tex 60 min, med för och nackdelar både från 1 och 2.
4. Använda en kombination. Intra för samma dag som köpet och dagsupplösning därefter.
5. Det går enkelt att använda celler för ett eller några instrument. Annars mycket bökigt.

Allt beror på hur känslig och exakt stoppen ska vara. Om Rikards script tar hanterar detta så kör på. Ville bara belysa då jag gör sådana avvägningar.