Trailing Stoploss

[Farhad]

Tack Henric för att du belyser olika avvägningarna men min handel sker i korta perioder oftast intradag eller max 1-2 dagar. Längre än så sträcker sig inte affären då jag även har en flytande stop loss som följer efter för att ta hem vinsten. Tanken är att bara att ha en vinstskydd som aktiveras igång efter 3 punkter uppåt så jag minskar mina småförluster .

I mitt fall skulle jag välja känsligare topp och i så fall vänta in nästa edge när den väl infaller.

[Henric]

Om du vill begränsa positionens tid i marknaden blir det enkelt. Här ca 3 dagar.

====================


minstaVinst:=10
fastapunkter:=2

i1(
check=gt(minstaVinst,fastapunkter)
hög1=if(ge(d,lasttrade(b,d)),c,0) {kan bytas till h om vill ha känsligare stopp}
hög2=hhv(hög1,1500)
profit=ge(hög2,add(lasttrade(b,p),minstaVinst))
stop1=and(profit,lt(c,add(lasttrade(b,p),fastapunkter)))
and(and(stop1,gt(portfolio(v),0)),check)
)


Edit: Det kan aldrig bli ett garanterat vinstskydd i fall det gapar nedåt när position hålls över natten. Förstår dock konceptet.

[Farhad]

Tack Henric!

Om man vill få ner det även på blankning sidan:

Är det korrekt nedan?

Blankning

minstaVinst:=10
fastapunkter:=2

i1(
check=gt(minstaVinst,fastapunkter)
låg1=if(ge(d,lasttrade(s,d)),c,0) {kan bytas till l om vill ha känsligare stopp}
låg2=llv(hög1,1500)
profit=le(låg2,sub(lasttrade(s,p),minstaVinst))
stop1=and(profit,gt(c,add(lasttrade(s,p),fastapunkter)))
and(and(stop1,lt(portfolio(v),0)),check)
)

[Henric]

minstaVinst:=10
fastapunkter:=2

i1(
check=gt(minstaVinst,fastapunkter)
låg1=if(ge(d,lasttrade(s,d)),c,mult(h,2)) {kan bytas till l om vill ha känsligare stopp}
låg2=llv(låg1,1500)
profit=le(låg2,sub(lasttrade(s,p),minstaVinst))
stop1=and(profit,gt(c,sub(lasttrade(s,p),fastapunkter)))
and(and(stop1,lt(portfolio(v),0)),check)
)

[Farhad]

Tack! Grym är du!

[Henric]

Bara ren diskussion. Rent generellt är det bra om det förbättrar din modell. Annars är det klurigt med dessa typer av stoppar. Både flyt och vinstsäkring, samt dess samvärkan. Visst kan man öka antalet vinstaffärer, men risken är att det ibland innebär att den totala vinsten minskar eller att draw down faktiskt ökar. Givetvis visar mång affärer om det är effektivt eller ej, samt hur lätt nya signaler generas efter stopparna. Jag har inte jobbat så mycket med vinstsäkring. Flyt fungerar oftast inte bra för mig och jag får ge upp lite på vägen åt fel håll. För andra kanske det gör det. Det jag egentligen menar är att känslan av att gå ur en enskild affär med vinst kan väga mer än det total resultatet över tid.

[Farhad]

Jag förstår vad du menar! Har testat en del och det verkar som vinstsäkring inte funkar bra med min modell. Tack ändå för att du tog dig tiden att skriva scirptet. Kanske är scriptet välbehövligt i ett annat framtida script.