Öpnningstid på OMX och DAX

[Lord S]

Jag arbetar med några script som köper precis i öppningen på OMX och DAX, men ett par minuter hit och dit gör enorm skillnad på resultatet.

Vad är rimligt att simulera med? Är gt(frac(date()),0.375) ok eller är det för tigth?
När jag zoomar in så kan det ibland se ut som att första datan kommer in en eller två minuter senare än kl9.00.

[Henric]

Jag vet att DAX kommer igång lite senare typ 2 minuter in. OMX kommer in direkt runt kl 09:00. Två saker att tänka på.
1. Terminen och förmodligen även minifuture på omx kommer att vara väldigt fladdriga precis vid öppningen. Inte alls säkert att avslutet hamnar i närheten av vad simuleringen visar. Testa modellen live är nog det enda sättet om man inte vill vänta. Det kan skilja en hel del beroende på marknadsläge.
2. Se till att simuleringen inte hämtar gårdagens sista kurs innan feeden hunnit komma igång för dagen.

[Rikard Autostock]

För att säkerställa att man inte får signal på gårdagens close-kurs kan man testa om kursen skiljer sig från stängning igår:

close_igår=cmpref(c,1,a) {är a är extra objekt i dagsupplösning}
ny_data_idag=not(eqv(c,close_igår))

[Henric]

Jag tror inte den metoden fungerar. Det är inte close i dagsupplösning som spiller över, utan gårdagens sista intradag. Dessa två är inte samma.

Edit: Kanske fungerar i skarp handel, men då kan man lika gärna använda not(eqv(int(d),int(date()))). Däremot fungerar metoden definitivt inte i simulering. Stor risk att resultaten avviker mycket mellan simulering och skarpt.

Edit: Lite bråttom igår. Givetvis ska det vara eqv(int(d),int(date()))

[Lord S]

Toppen, fick ännu bättre resultat med det kontroll skriptet :-)

[Henric]

Min erfarenhet vid tidig handel är att löpande kolla om simulering och skarp håller ungefär jämna steg. Det kan fungera bra ett tag och sedan kommer en dag då de första insamlingarna på index inte gapar så mycket, medan terminen dragit många procent eller att spreaden är för stor.

Varför lägger du inte villkoren i sl-scripten. Slipper kladda ner hela larmfönstret med en massa xk-larm.