Extraobjekt realtid (i0)

[Kristoffer]

Har en strategi som analyser index på tickdata alltså prefix i0().

Min första tanke för att börja handla skarpt var att modifiera så underliggande blev ett extraobjekt så jag kan handla ETP direkt utan fördröjning. Märkte dock ganska snabbt att det inte går att utelämna period för extraobjekt på samma sett som instrumentId för att få det att köra i samma upplösning. Lite sökningar här på forumet gav också svaret att det helt enkelt inte är möjligt att ha extraobjekt på tickdata.

Alternativet blir att använda nån ETP-link variant med global cell, men utan att veta exakt hur scripten exekveras tänker jag att med default inställningar alltid får en delay här på runt 5 sekunder (även om intervallet sänkts har vi fortfarande en fördröjning och alla andra följdeffekter), dvs. cellen ska sättas och köp sker oftast vid nästa körcykel.

Ni som försökt er på strategier som gynnas av att de kan exekveras snarast möjligt, hur har ni gått tillväga? Eller bör man helt enkelt acceptera att AutoTrader just i detta fallet kanske inte är rätt verktyg för strategier av denna karaktär?

[Rikard Autostock]

Njae, det fungerar inte tyvärr. Men upplösning är inte samma sak som fördröjning, även ett script som körs i 5-minutersupplösning reagerar direkt när villkor uppfylls etc. Om du vill ha snabbast möjliga exekvering är det ändå att ansluta script direkt till minin och analysera på bid/ask istället för senast betalt osv.

[Henric]

Jag kör inte i0. Däremot en egen replikering. Ibland läggs skarp order i samma cykel som testkontot och ibland inte. Då blir det i samma sekund eller sekunden efter. så någon liten fördröjning finns mot testkontot. Oavsett hur frekvent ordermodellerna körs.

Handlar du omx kan du även analysera och handla terminenen direkt. Inget testkonto behövs. Med önskad hävstång krävs det en minsta kontostorlek. Det finns nu även terminskontrakt där underliggande exponering är en 1/10 av ett vanligt kontrakt. Har själv ingen erfarenhet av dessa minikontrakt.

Oavsett upplägg behöver verkliga affärere och simulerade stämmas av. Ju finmaskigare strategi dessto viktigare. Inte hur ofta en strategi handlar utan hur känslig den är mellan analys och skarp handel.

[Kristoffer]

Men upplösning är inte samma sak som fördröjning, även ett script som körs i 5-minutersupplösning reagerar direkt när villkor uppfylls etc.

Japp det är jag helt med på. Upplösningen råkade bara bli relevant här eftersom jag inte kunde få extraobjektet i denna. Är det nån speciell teknisk begränsning här eller råkade bara nollan bli betydelsen för dagsupplösning istället?

Ibland läggs skarp order i samma cykel som testkontot och ibland inte. Då blir det i samma sekund eller sekunden efter. så någon liten fördröjning finns mot testkontot. Oavsett hur frekvent ordermodellerna körs

Intressant. Det betyder alltså mest troligt att det inte tas nån ögonblickskopia av de globala celler utan alla både läser och skriver från en delad struktur. Sen huruvida scripten exekveras parallellt och ibland råkar analys scriptet vara snabbare och affären sker nästintill direkt, eller om de körs sekventiellt är lite svårare att gissa om, samtidigt borde ordningen bli samma varje gång om det var det sistnämnda så kanske mindre troligt. Detta skulle betyda om man ser till att göra sitt replikeringsscript tillräckligt långsamt borde det alltid kunna fånga nya värdet i samma cykel, men börjar bli lite väl hackigt för jag ska försöka mig på det tror jag

Handlar du omx kan du även analysera och handla terminenen direkt. Inget testkonto behövs

Om du vill ha snabbast möjliga exekvering är det ändå att ansluta script direkt till minin och analysera på bid/ask istället för senast betalt osv.

Jag tror det blir lönsningen som ligger närmast till hand, allt helt förlita sig på nåt handelsbart instrumetn

Oavsett upplägg behöver verkliga affärere och simulerade stämmas av. Ju finmaskigare strategi dessto viktigare. Inte hur ofta en strategi handlar utan hur känslig den är mellan analys och skarp handel.

Absolut. För strategin i sammanhanget blev jag förvånad att simuleringen gav nåt markant annorlunda resultat överhuvudtaget. Återstår så klart att se om det är samma i verkligheten, men att fördröja varje affär några sekunder i simulering gav en signifikant skillnad, och man vill ju alltid skapa bästa förutsättningar, även om vissa visar sig vara försumbara.