Orderdjup

[Tobias00]

Hej,

Jag har två frågor som jag skulle vara superglad om någon kunde ge svar på!

Finns det möjlighet att få fram ett större orderdjup än 5 nivåer i funktionen Odepth?

Samt finns det några andra funktioner än Odepth som man kan använda för att analysera orderboken?

[Bertil]

Kort svar:
1) Inte vad jag känner till.
2) Inte vad jag känner till.

Fråga: Hur har du tänkt dig att analysera orderboken för att få fram en edge?

Om man tittar i orderboken manuellt tex på nordnets hemsida och manuellt uppdaterar varje sekund så kan man se att vid snabbare trender så flyttas antalet i orderboken mycket snabbt fram och tillbaka utan att ordrar exekveras.

Många lägger även fiskeordrar långt från senaste avslut, tex köp om instrumentet sjunker x% resp sälj om instrumentet ökar y%. Är det analys av dessa som du är ute efter?

mvh
Bertil

[Tobias00]

Tack för snabbt svar!

Precis som du säger så är ju de flesta orderböckerna väldigt stökiga med en hel del falsk likviditet, gömda ordrar för att inte nämna högfrekvenshandlen och market marker robotarn. Jag tänkte mest använda detta kommandot med Odepth som ett komplement till en en trendföljande modell som jag har på intradagsbasis. Har märkt att min strategi ibland, låt säga 20% av fallen, köper då det ligger en markant större order på säljsidan bland de första säljnivåerna. Således tänkte jag bara bygga in Odepth som ett komplememt med ett krav på att säöjsidan inte får vara, låt säga, mer än 1,5 ggr större än köpsidan för att köp ska bli tillåtet.
Mvh
Tobias