Raptor mod

[greolo]

Håller på att labbar lite med Raptor koden och att handla fler tillgångar. Dock har jag fastnat då scriptet handlar upp till 10 delpositioner man jag vill få den att handla 10 delpositioner per instrument. nu handlar den blandat upp till kassan är tom. Skulle vilja slippa ha ett testkonto per instrument.
Jag har listat ut att denna del behöver ändras i ursprungsscriptet, har försökt med modifierat antal script men funkar inte

account=add(cash(t),mult(portfolio(v),c))

[Henric]

account=add(cash(t),mult(portfolio(v),c))

För en tillgång är denna metod den bästa eftersom värdet uppdateras kontinuerligt efter hand som data kommer in. För simulerings-/testkonto med flera tillgångar används formeln nedan. Kontot uppdateras bara när en affär görs. För skarpt konto används ytterligare en formel.

sub(add(cash(a),cash(t)),mult(2,abs(cash(s))))


Det går att anpassa på många sätt. Flera tillgångar, etc. Beroende på hur du vill att det ska fungera behöver du nog titta över alla ställen där cash-paramtern används. Den kan innebära att tex handla så länge det finns kassa. Det gör det inte om många tillgångar köps.

Edit: Om många tillgångar hålls med hävstång kan man i verkligheten slå i taket och måste beaktas. Allt beroende på antal tillgångar och hävstång

[Rikard Autostock]

Henric har helt rätt. Klart intressant ide också att köra fler tillgångar med Raptor, det borde kunna hjälpa till att öka den riskjusterade avkastningen precis som vi forskat om i utbildningarna. Jag hade nog valt separata testkonton per tillgång, för enkelhetens skull. Då behöver man inte bygga om Raptor speciellt mycket. PC Link-versionen 20 40 klarar ju upp till 20 testkonton, så borde inte vara nåt problem.

[Emphazer]

Hur gick det med detta Greolo?
Går det att köra Raptor på fler tillgångar genom att enbart skapa ett nytt testkonto eller bör man kopiera hela ordermodellen och ändra i scripten?