ETP Link och hysteres

[AndersE]

Hejsan!

Ser ibland att ETP Link togglar lite väl mycket mellan två minisar när kursen ligger mitt emellan. Det finns en parameter "hysteres" i skripten som verkar vara relevant i sammanhanget. Stämmer det att den är avsedd till att hantera toggling?

Vad kan i så fall vara rimliga värden på "hysteres"? Den verkar vara 0.1 som standardvärde. Kan 0.3 eller kanske 0.5 vara rimligt? Eller är det snarare 0.13 och 0.15?

Mvh,
Anders

[Rikard Autostock]

Hysteresen funkar så här:

Default-värde är 0.1 vilket betyder 10% åt varje håll. Så för att hysteresen inte ska sättas ur spel behöver prisavståndet mellan närmaste kandidater vara högre än 20%, gärna 40-50%.

Det finns en sak till som får ETP Link att byta kandidat och det är om en mini saknar säljpris, så blir den diskad.

[Lord S]

Hur länge ska mini var utan säljkurs för att diskas? Jag har en Guld mini som flippas ett par gånger om dagen, men kan inte se att den saknar kurser.

Vad gäller prisavståndet, om "ETP Pref Price" är 100kr, så ska då närmstliggande mini kosta runt 50 och 150kr? Är det så du menar?

[watson]

Jag upplever också samma "problem" när de 2 minis prisen är lika långt från Pref price.
Det händer oberoende hur stor differens man har mellan minis, utan det händer när skillnaden mellan minis och Pref price är väldig lika typ:

Mini 1 - 10
Pref price - 20
Mini 2 - 30

[Lord S]

Det känner jag igen, de minisar som flippar för mig är MINI L GULD NORDNET 96 och 81.

Prisen ligger på ca 35 respektive 25 kr och jag har pref price 30kr.

Har kopplat ur en av dem tillsvidare...

[watson]

Jag har också rapporterat detta till Rikard, då jag tror det är någon typ av bugg i hysteresen

[Rikard Autostock]

Jag har testat och försökt provocera fram byten men får inte fram något knas, hysteresen funkar perfekt när jag provar här.
Det som möjligen skulle kunna få cellerna att nollas är om det sker omstarter ofta, det syns i så fall i Deblog.txt så maila gärna den (klipp ur dagens innehåll).

[AndersE]

Jag blir inte riktigt klok på vad de 10% egentligen betyder. Jag tror ett exempel skulle hjälpa. Här är ett exempel på en toggligt för ett par dagar sedan mellan två OMX minis (Nordnet 140 och 21):

SÅLT MINI L OMX NORDNET 21 MiniFuture index 558,8
KÖPT MINI L OMX NORDNET 140 MiniFuture index 410,7
KÖPT MINI L OMX NORDNET 21 MiniFuture index 557,3
SÅLT MINI L OMX NORDNET 140MiniFuture index 408,7
SÅLT MINI L OMX NORDNET 21 MiniFuture index 559,28
KÖPT MINI L OMX NORDNET 140 MiniFuture index 411,2
KÖPT MINI L OMX NORDNET 21 MiniFuture index 554,28
SÅLT MINI L OMX NORDNET 140MiniFuture index 405,7
SÅLT MINI L OMX NORDNET 21 MiniFuture index 558,28
KÖPT MINI L OMX NORDNET 140 MiniFuture index 410,2
KÖPT MINI L OMX NORDNET 21 MiniFuture index 557,28
SÅLT MINI L OMX NORDNET 140 MiniFuture index 408,7

Så algon verkar göra följande:
- Säljer NN 21 vid ca 559
- Köper NN 21 vid ca 554-557
- Säljer NN 140 vid ca 406-409
- Köper NN 140 vid ca 410-411

Preferred price är 480. Så det ligger ungefär mitt emellan.

Är det här förväntat med hysteres=0.1?

Någon idé om vad jag skulle kunna göra för att undvika det?

Mvh,
Anders

[Rikard Autostock]

Har du fler minis för OMX incheckade och anslutna, vilka priser ligger dessa på?

[AndersE]

Ja, förutom 21 och 140 har jag följande.

NN 145: 340
NN 01 : 730
NN 02 : 750

Mvh,
Anders

PS! Man kan under varför jag har både 01 och 02... ska koppla bort en av dem

[Rikard Autostock]

Ah, där är problemet, det är mindre än dubbla hysteresen mellan 01 och 02, då sätts den ur spel.

[AndersE]

Ok, så minst 20% mellan alla par av minis, även sådana som ligger långt från preferred price.

Bra att veta!

Mvh,
Anders

[watson]

Just precis detta sker på min också.
När det är just precis samma avstånd, och den förflyttas där mellan, och därav är den ena närmare Pref price, under kort stund

Jag blir inte riktigt klok på vad de 10% egentligen betyder. Jag tror ett exempel skulle hjälpa. Här är ett exempel på en toggligt för ett par dagar sedan mellan två OMX minis (Nordnet 140 och 21):

SÅLT MINI L OMX NORDNET 21 MiniFuture index 558,8
KÖPT MINI L OMX NORDNET 140 MiniFuture index 410,7
KÖPT MINI L OMX NORDNET 21 MiniFuture index 557,3
SÅLT MINI L OMX NORDNET 140MiniFuture index 408,7
SÅLT MINI L OMX NORDNET 21 MiniFuture index 559,28
KÖPT MINI L OMX NORDNET 140 MiniFuture index 411,2
KÖPT MINI L OMX NORDNET 21 MiniFuture index 554,28
SÅLT MINI L OMX NORDNET 140MiniFuture index 405,7
SÅLT MINI L OMX NORDNET 21 MiniFuture index 558,28
KÖPT MINI L OMX NORDNET 140 MiniFuture index 410,2
KÖPT MINI L OMX NORDNET 21 MiniFuture index 557,28
SÅLT MINI L OMX NORDNET 140 MiniFuture index 408,7

Så algon verkar göra följande:
- Säljer NN 21 vid ca 559
- Köper NN 21 vid ca 554-557
- Säljer NN 140 vid ca 406-409
- Köper NN 140 vid ca 410-411

Preferred price är 480. Så det ligger ungefär mitt emellan.

Är det här förväntat med hysteres=0.1?

Någon idé om vad jag skulle kunna göra för att undvika det?

Mvh,
Anders

[watson]

Kan du förklara detta lite mer?
För det är ju inte minis som är med i "togglingen"

Ah, där är problemet, det är mindre än dubbla hysteresen mellan 01 och 02, då sätts den ur spel.

[watson]

Fick denna toggling nu:

Pref price: 250

MINI L OMX 152 - 303 kr
MINI L OMX 161 - 195 kr

Förutom dessa 2 minis är även MINI L OMX 136 (499 kr) inkopplad. Inge fler minis inkopplade.

Så alla är väl med god marginal ifrån varandra?