Räkna fram Avg bars

[Skpgnisse]

Hej
Jag försöker få i hopp ett script som räknar fram snittet för antal bars (köp till sälj) för alla affärer.
Hur kan man scripta för att få ut antal bars mellan köp och sälj?
Jag får till det när lördagar och söndag är inräknat men dessa dagar vill jag få bort. Någon som har förslag??

// Fredrik

[Rikard Autostock]

Man kan använda HHVBARS() tex för att mäta perioder "in market", dvs utan helger etc.

Tror det här ska funka:

tid_sedan_sälj=hhvbars(le(d,lasttrade(s,d)),1000)
tid_sedan_köp=hhvbars(le(d,lasttrade(b,d)),1000)
tid_in_market=sub(tid_sedan_sälj,tid_sedan_köp)

så får du ut antal perioder mellan senaste köp- och säljtransen. (obs, om sälj inte skett senare än senaste köp blir värdet negativt, men det betyder ju bara att affären inte är avslutad ännu. Kan man filtrera bort i så fall.

[Skpgnisse]

Gjorde en snabb test

Testa lite snabb med en strategi som körs i tidsupplösning 60min..

Då visa den inte rätt.... kanske funkar bra med EOD upplösning??

ska kolla det.. men min tanke är att den skall funka på alla tidsupplösningar..

[Rikard Autostock]

OK, vad fick du för fel?

[Skpgnisse]

När systemet säljer så blir värdet negativt.... jag använder koden i ett xk-script och placerar det i scriptkolumner i analysbänken..

Kontrollerar man siffran som har räknats ut med hjälp av kursgrafen för analysbänken så är det långt ifrån rätt. iallafall hos mig.

[Rikard Autostock]

Jo, det blir det när sälj ligger senare än köp i tid. Men det går ju att kasta om:

tid_in_market=sub(tid_sedan_köp,tid_sedan_sälj)

så blir det positivt värde när en köpt position är avslutad med sin säljtrans.

[Skpgnisse]

Nu har jag kollat scriptet och när jag kör på dagsupplösning så blir det perfekt... men kör jag säg 60min så räknar den fortfarande hel dagar... Och inte bars (60min) som min tanke är...

[Skpgnisse]

JAg fick det att funka med intraprefix

[Rikard Autostock]

Fint jobbat!