Omvänd flytande stoppkurva

[watson]

Söker ett script som börjar traila ner med priset vid signal från strategin:

1. Signal från strategi på köp
2. En kurva sätts, och följer med priset ner.
3. Om priset bryter kurvan upp, triggas köp.

Någon som byggt något liknande?

[Henric]

Nej, har inte provat. Rent praktiskt går det nog. Lösningen ser nog olika ut beroende på scriptets upplösning. Är du mer specifik kanske jag eller någon annan på forumet kan hjälpa.

[watson]

Tänker att den börjar traila när strategin ger signal. (target to buy)
Då sätts stoplimit och trailing buylimit.

Buylimit - 1% mindre än "sell" vid strategisignal
Stoplimit - 2% högre än buylimit


(Det bildas en "kanal" på ca 1% över och under)

Bryter "sell" buylimit, uppdateras stoplimit och buylimit
Bryter "sell" stoplimit, triggas köp

Bilden förstärker förklaringen

[watson]

Tacksam för all input och tips

[Henric]

Köp verkar ske när ema nått lägsta under x-antal perioder och sedan vänder upp.

Annars på bilden ser det ut som att buylimit och stoplimit följer med ned efter signal och även upp i slutet vid köp?

Vilken upplösning är det?

[watson]

Ja, på bilden så är det en enkel strategi.
Köp om x% under ema. Mest som illustration för köptrigger från strategi.

Det är därefter som är det roliga
dvs sen börjar det traila ner (buylimit och stoiplimit) och om priset bryter upp över det nertrailade stoplimiten sker köp.

Trailen sker enligt:
Bryter "sell" buylimit, uppdateras stoplimit och buylimit
Bryter "sell" stoplimit, triggas köp

Bör funka i alla upplösningar, då uppdateringarna sker på prisförändringar, och när "kanal" bryts

(det är lite missvisande i slutet, dvs det skall inte följa med upp i slutet)

[Henric]

Då blir det onödigt med två band/nivåer. Är ju alltid en viss % mellan banden.
Det verkar som att du använder s. Borde gå lika bra med c. Tex för index.

1. S är x-% under ema x-perioder och ingen signal finns
2. Nivå för break-out etableras 1% över s när ny signal triggas
3. Går s sedan ner och signal finns minskar nivån för break-out med 1% över s
4. Köp sker om s passerar nivån för break-out. Reset av signal.

Varför används % under s och sedan break-out % över. % under s kommer aldrig att nås. Däreför använder jag en break-out, vilket blir samma sak. Om det inte finns någon förklaring.

[watson]

Ja, det är kanske sant.

Kan initial signal komma från alla typer av strategier, i denna tanke?
Jag tänker att oberoende vilka TA som används för signal 1 (strategisignal - i detta exempel ema), så aktiveras denna trailing buy.

Dvs efter signal triggats från strategin, så "följer" inte trailen strategin, utan justeras ner endast baserat på buylimit och stoplimit etableras under eller över.

Trailen sker enligt:
Bryter "sell" buylimit, uppdateras stoplimit och buylimit
Bryter "sell" stoplimit, triggas köp

[Rikard Autostock]

Så i princip en omvänd flytande gräns som utgår från den tidstämpel då signal triggades senast? I det här fallet kan ju en global cell vara användbar för att tillåta olika script skriva när tidpunkten då de triggar signal. Läser man av cellens tidstämpel är det enkelt att traila kurvan från samma tidpunkt. Om kurvan bryts köps position osv.

[watson]

Så i princip en omvänd flytande gräns som utgår från den tidstämpel då signal triggades senast? I det här fallet kan ju en global cell vara användbar för att tillåta olika script skriva när tidpunkten då de triggar signal. Läser man av cellens tidstämpel är det enkelt att traila kurvan från samma tidpunkt. Om kurvan bryts köps position osv.

Ja precis. Det borde vara bästa sättet att sätta "starttid"

[Henric]

Kör man 1minut är det ok. Fast det kan bli tunga script om position hålls längre. Detta då s endast är utgående värde för stapeln. Annars är det enkelt att även traila nivån
med en cell. Jag såg att Rikard lagt in scriptet nedan när jag uppdaterar. Jag hade börjat innan och är alltså inget svar till det. Det jag menar är att Watson vill används s och inte c. Även om han använder c så är det bara värde vid utgången av staplarna. Har det skett lite rörelser inne i staplarna kan det bli fel. Det går även att använda l och h beroende på vad man vill göra, men kan även den det bli fel om signalen kommer mitt i en stapel. Efter lite rabblande så beror det på upplösning och handelsfrekvens. Jag skulle även traila nivån då en cell redan används för tid.

Edit: I diagrammet blir det rätt att traila tex close. I skarp eller i simuleringen med animiering kan det bli fel om man inte kör 1minut eller trailar i cell. För vissa är detta givet. Andra kanske inte kört så länge och tänkt på detta.

[Rikard Autostock]

Här är ett sätt:

i5(
setgvarifgui(d,6011,and(eqv(xtime(d,m),0),eqv(xtime(d,h),14)))
tidstämpel=getgvar(6011)
staplar=topbars(lt(d,tidstämpel),1000,1)

start=if(ge(d,tidstämpel),c,100000)
minhittills=llv(start,staplar:1000)
trigglevel=mult(minhittills,1.005)
add(0,trigglevel)
)


Första raden är bara ett test för att skapa en tidstämpel via diagramritningen, den blir True kl 14:00 och skriver då ner D till cell 6011.

minhittills lagrar lägsta kursnivån sedan dess, och trigglevel lägger på 0,5% och ritar det som triggnivå.

[watson]

Här är ett sätt:

i5(
setgvarifgui(d,6011,and(eqv(xtime(d,m),0),eqv(xtime(d,h),14)))
tidstämpel=getgvar(6011)
staplar=topbars(lt(d,tidstämpel),1000,1)

start=if(ge(d,tidstämpel),c,100000)
minhittills=llv(start,staplar:1000)
trigglevel=mult(minhittills,1.005)
add(0,trigglevel)
)


Första raden är bara ett test för att skapa en tidstämpel via diagramritningen, den blir True kl 14:00 och skriver då ner D till cell 6011.

minhittills lagrar lägsta kursnivån sedan dess, och trigglevel lägger på 0,5% och ritar det som triggnivå.

Ser ju superbra ut. Precis detta jag tänkte mig som en trail buystop.
Stort tack

[Rikard Autostock]

Det spelar ingen roll vilket script som skriver in tidstämpeln i cellen, men det är ju viktigt att den inte skrivs precis hela tiden eftersom trail-kurvan då aldrig kommer att fungera.
Så skriv bara när det är signal, och då är det tidstämpeln tex Date() som ska in i cellen.

[watson]

Tack så mycket