Sortera värden i dataserie

[technow]

Säg att jag har en dataserie med ROC(C,3,%) och jag vill ta reda på om innevarande periodens värde befinner sig i översta/nedersta 5% av fördelningen över säg 100 perioder. Finns det något smart sätt att göra detta på?

[Rikard Autostock]

värde=roc(c,3,%)

högsta=hhv(värde,100)
lägsta=llv(värde,100)

topp5proc=gt(värde,mult(0.95,högsta))
bottom5proc=lt(värde,mult(1.05,lägsta))


borde funka, obs har inte hunnit testa.

[technow]

Jag funderade på samma lösning men den kommer inte att lösa mitt problem riktigt. Säg att vi får en sell off (Corona eller annat event) på 20% på 3 dagar under de senaste 100 dagarna. Då kommer enbart roc(c,3,%) < -19% (0.95*-20%) att uppfylla 5%-nivån.

Det jag vill är att 5% av alla perioders roc(c,3,%) de senaste 100 dagarna ska falla inom intervallet. M.a.o vill jag ha en sorterad lista[0:100] och jämföra mot värdet som ligger på plats 5 eller 95.

Anledningen till detta är att jag vill ha en normaliserad/volatilitetsjusterad ROC för alla aktier så att man får ungefär lika många signaler i varje aktie.

[Rikard Autostock]

Aha, kolla in FREQ()-funktionen i scriptreferensen, den borde kunna funka där.

[Henric]

Om jag förstått dig rätt behövs ingen sortering. Förutsatt att du inte ska jämföra olika instrument på något sätt. Det borde räcka att kolla hur många värden av valt antal perioder finns över eller under nuvarande värde beroende på man tittar uppåt eller nedåt, dvs extrem värde i fördelningen. Detta borde kunna göras med SUM.

avk=roc(c,3,%)
jämfU=ge(avk,const(avk))
jämfN=le(avk,const(avk))
antalU=sum(jämfU,100)
antalN=sum(jämfN,100)
fördelnU=le(antalU,5)
fördelnN=le(antalN,5)

Edit: Körde på omx. Det blir kluster då extremvärden sker. Särskilt på nedsidan. Inga nya extremvärden har inträffat på flera månader. Borde bli lite större spridning för enskilda aktier.

[technow]

Snygg lösning, den kommer att fungera perfekt!

[Rikard Autostock]

Brilliant!