Konstigt resultat i analysbänken

[Skpgnisse]

Håller på att utveckla en strategi för guld.

Vissa köp och sälj ser konstigta ut (se bifogad bild)

Strategin använder close, low och high för att få köp och sälj signal.

Jag har testat med cmpref() funktionen för close, high och low även kört utan men får samma konstiga fel..

Kan någon säga varför det blir fel??

//Fredrik

[Bertil]

Vilket instrument handlar,triggar du på?
Analyserar du intradag? Om ja, har du data för intradag för hela analystiden?

mvh
Bertil

[Skpgnisse]

six-guld är det instrumentet som jag använder...
Jag har laddat ner all data till 2012.. men jag har förståt att intradag data är från slutet 2016. den här simuleringen är från 2017-01-01 till 2019-12-31.

[AndersE]

Jag har haft problem med SIX-SILV och SIX-GOLD. Det yttrade sig i att värden blev fel för de första månaderna i simuleringsintervallet. Se https://www.autostock.se/vbulletin/s...ead.php?t=5564 för en längre diskussion.

Slutresultatet för mig blev i alla fall att jag får simulera ett längre intervall som börjar kanske ett år tidigare än jag är ute efter och sen hårdkoda i ordermodellerna det startdatum jag vill ha.

Lite omständigt och lätt att glömma men verkar fungera.

[Henric]

Det vore intressant att veta upplösningen och prisscript i första inlägget.

Om det hade saknats data för en dag med konstiga affärer borde det vara ett och samma pris under hela dagen. Dvs ett långt streck.

Jag har för mig att det för äldre data finns konstiga svängningar i bla Guld. De syns i realtid, men inte tex 15 min.

För länge sedan analyserade jag vad som hände när det saknas data i början av en simulering. För tex medelvärden 200 dagar trunkerar simulatorn perioderna. Första dagen blir det medelvärde av 1 dag, sedan 2 dagar, osv. Vad som händer om det finns luckor har jag inte undersökt. Detta har inget med problemet i tråden. Bara för info.

[Skpgnisse]

Problemet verkar uppstå när jag kör optimering..

[Skpgnisse]

//TRIGGER
{Optimerings settings}
{$opt(aback,20,26,2)}
aback:=30

{Optimerings settings}
{$opt(bback,10,16,2)}
bback:=8

fatr:=0.5

close=cmpref(c,0,a)
high=cmpref(h,0,a)
low=cmpref(l,0,a)

{Ej innehav}
ej_innehav=eqv(portfolio(v),0)
ma_value_001=add(aback,0)
value001=mov(div(add(high,low),2),ma_value_001:200,s)
setgvarif(value001,2010,1)

ma_value_002=add(aback,bback)
value002=mov(div(add(high,low),2),ma_value_002:200,s)
setgvarif(value002,2011,1)

AO_value=sub(value001,value002)

{Bullish divergence}
Vilkor001=lt(aref(AO_value,aback),aref(AO_value,bback))
Vilkor002=and(lt(low,aref(low,1)),gt(div(sub(close,low),add(sub(high,low),0.000001)),fatr))
vilkor003=and(and(vilkor001,ej_innehav),vilkor002)



{@A(0,)}

[Skpgnisse]

//LIMIT
i1(
värde=mult(c,0.0015)
add(c,värde)
)

[Skpgnisse]

//ANTAL
konto:=100000

Hävstång:=1

close=cmpref(c,0,a)

antal1=int(div(mult(konto,hävstång),close))

{@A(1,)}

[Skpgnisse]

//SELL TRIGGER
{Optimerings settings}
{$opt(aback,20,26,2)}
aback:=30

{Optimerings settings}
{$opt(bback,10,16,2)}
bback:=8

fatr:=0.5

close=cmpref(c,0,a)
high=cmpref(h,0,a)
low=cmpref(l,0,a)

innehav=gt(portfolio(v),0)
ma_value_001=add(aback,0)
value001=mov(div(add(high,low),2),ma_value_001:200,s)
setgvarif(value001,2010,1)

ma_value_002=add(aback,bback)
value002=mov(div(add(high,low),2),ma_value_002:200,s)
setgvarif(value002,2011,1)

AO_value=sub(value001,value002)

{Bullish divergence}
Vilkor001=gt(aref(AO_value,aback),aref(AO_value,bback))
Vilkor002=and(gt(high,aref(high,1)),lt(div(sub(close,low),add(sub(high,low),0.000001)),sub(1,fatr)))
vilkor003=and(and(vilkor001,innehav),vilkor002)



{@A(0,)}

[Skpgnisse]

//LIMIT SELL
i1(
värde=mult(c,0.0015)
sub(c,värde)
)

[Henric]

Om jag förstått det rätt blir avslutspriserna konstiga. På bilden ser det ut att vara samma priser för flera köp respektive sälj. Typiskt är en rak linje för dagar med problem när gårdagens sista intradag spiller över. Priser skulle även kunna saknas helt.

Visst det skulle kunna vara något med de dynamiska perioderna, men jag skulle börjar med att kolla data. Har du ett specifikt datum borde det gå lättare att söka bakvägen.

[Lord S]

Testa att använda EOD priser i prisskriptet.

[Henric]

Testa att använda EOD priser i prisskriptet.

Absolut. "Streamar" close i dagsupplösning är det ok. Annars skulle det kunna vara livsfarligt. Varför sker då en rad köp respektive sälj på samma pris(bilden i första inlägget). Vore intressant att veta vilken dag det var.

Det som jag dessutom märkt med tex Guld är att intradag kan sakna kurs som då sätts priset till noll. Jag skulle även kolla att close intradag inte är noll. Det går att göra i xk). Detta är lite skumt men händer inte för tex aktieindex. Jag såg även att konstiga staplar för Guld är tillbaka. Bifogad bild där Guld 1min för den 3:e november. När det är två eller fler gröna staplar i rad börjar stapeln långt ner och inte runt föregående close. Det motsatta för röda staplar. Det syns tydligt om man använder realtid i diagrammet.