.jpg?cms_fileid=75753f1537d4b3b2b61f0203cb448363 "Powered by vBulletin")
Tweet
Hej, ganska ny på detta och har kört fast med mitt första script.
Backtestar mitt köp- och sälj-script mot OMX-index samt MINI L OMX Nordnet 21 och får så sjukt stor skillnad på antal affärer för samma period.
Mot OMX-index får jag: 42 vinstaffärer resp. 55 förlustaffärer.
Mot Mini longen får jag: 60 vinstaffärer resp. 470 förlustaffärer.
Som jag har tolkat det körs scriptet alltid mot det underliggande instrumentet, alltså omxs30 (vet omxs30 inte är ett instrument).
Startar både köp och säljscriptet med: OMXS30=cmpref(c,0,a)
och avslutar dem med: {@A(30,OMX Stock )}
Det enda jag skulle kunna tänkta mig är anledningen till det är "lasttrade"-kommandot som ligger med i säljscriptet som en stoploss. Om Closen ligger 1% under lasttrade, alltså inköpspriset ska de säljas, om den baseras på minifuturens lasttrade kanske den ställer till det?
----SÄLJ-script---
OMXS30=cmpref(c,0,a)
{Minutfilter}
kl17=if(eqv(xtime(date(),h),17),20,29)
tidnu=Frac(DATE())
totalt=Mult(tidnu,1440)
rest=Int(Mod(totalt,30))
tidsignal=Ge(rest,kl17)
{-}
INNEHAV=gt(portfolio(v),0)
MA50MX=aref(mov(OMXS30,50,s),1)
MA50trend=lt(MA50MX,aref(MA50MX,1))
MA30MX=mov(OMXS30,30,s)
MA30trend=NOT(gt(MA30MX,aref(MA30MX,1)))
draw(MA50MX,2,rqb)
draw(mult(MA50trend,5),3,rsbf)
tradelast=mult(lasttrade(B,P),0.99)
stoplo=le(C,tradelast)
SÄLJ1=and(tidsignal,INNEHAV)
SÄLJ2=and(MA50trend,MA30trend)
SÄLJ3=or(and(SÄLJ1,SÄLJ2),and(SÄLJ1,stoplo))
mult(SÄLJ3,5)
{@A(30,OMX Stock )}
Backtestar mitt köp- och sälj-script mot OMX-index samt MINI L OMX Nordnet 21 och får så sjukt stor skillnad på antal affärer för samma period.
Mot OMX-index får jag: 42 vinstaffärer resp. 55 förlustaffärer.
Mot Mini longen får jag: 60 vinstaffärer resp. 470 förlustaffärer.
Som jag har tolkat det körs scriptet alltid mot det underliggande instrumentet, alltså omxs30 (vet omxs30 inte är ett instrument).
Startar både köp och säljscriptet med: OMXS30=cmpref(c,0,a)
och avslutar dem med: {@A(30,OMX Stock )}
Det enda jag skulle kunna tänkta mig är anledningen till det är "lasttrade"-kommandot som ligger med i säljscriptet som en stoploss. Om Closen ligger 1% under lasttrade, alltså inköpspriset ska de säljas, om den baseras på minifuturens lasttrade kanske den ställer till det?
----SÄLJ-script---
OMXS30=cmpref(c,0,a)
{Minutfilter}
kl17=if(eqv(xtime(date(),h),17),20,29)
tidnu=Frac(DATE())
totalt=Mult(tidnu,1440)
rest=Int(Mod(totalt,30))
tidsignal=Ge(rest,kl17)
{-}
INNEHAV=gt(portfolio(v),0)
MA50MX=aref(mov(OMXS30,50,s),1)
MA50trend=lt(MA50MX,aref(MA50MX,1))
MA30MX=mov(OMXS30,30,s)
MA30trend=NOT(gt(MA30MX,aref(MA30MX,1)))
draw(MA50MX,2,rqb)
draw(mult(MA50trend,5),3,rsbf)
tradelast=mult(lasttrade(B,P),0.99)
stoplo=le(C,tradelast)
SÄLJ1=and(tidsignal,INNEHAV)
SÄLJ2=and(MA50trend,MA30trend)
SÄLJ3=or(and(SÄLJ1,SÄLJ2),and(SÄLJ1,stoplo))
mult(SÄLJ3,5)
{@A(30,OMX Stock )}
Comment