Nordnet Markets öppentider

[Lord S]

Är det någon som har en bra lösning för att blocka köpsignaler på futures Index (8:00-22:00) när Nasdaq Stocholm är stängd för trading?

[Bertil]

Gott Nytt Handelsår!

Det du beskriver är samma problematik som då man vill handla indexpar OMXS30-DAX och endast tillåta handel då båda marknaderna är öppna.
Själv så tar jag ett instrument från den marknad jag önskar att följa öppettiderna på, gör en ordermodell som inte handlar men i ordermodeller sätter jag en global variabel till 1 då den marknaden är öppen.

SetGVarIf(market(c),2000,1,T)

Om man skall simulera får man istället i en ordermodell använda crcid för det instrument man inte skall handla som villkor.

{ Stängning för OMXS30 }

villkorX2=EQV(crcid(),468276556)
SetGVarIf(market(c),2000,villkorX2,T)

Sedan måste man förstås gör en kontroll innan handel att tiden är före stängningstiden på den andra marknaden.
På motsvarande sätt får man kontrollera öppettiden
SetGVarIf(market(o),2001,villkorX2,T)

Sedan får man ha som köpvillkor i alla ordermodeller att endast det crcid som man önskar att handla råkar att vara påkopplat samt koppla ordermodellen till båda instrumenten.

Blir lite trixigt med market(c) då man har flera instrument anslutna med olika öppettider på börserna så jag har haft en del problem i analysatorn. Rikard har kanske en elegantare lösning.

mvh
Bertil

[Rikard Autostock]

Man kan importera tidstämpel för senaste data via extra objekt, och även mäta att kursen är från "idag" samt inte är samma som "igår". Då vet man att feeden är igång, och så slipper man kludda med globala celler i onödan.



idag_omx=eqv(int(cmpref(d,0,a)),int(date()))
idag_instrument=eqv(int(d),int(date()))
ny_close_omx=and(idag_omx,not(eqv(cmpref(c,0,a),cmpref(c,1,a))))
ny_close_instrument=and(idag_instrument,not(eqv(c,aref(c,1))))
feed_båda=and(ny_close_instrument,ny_close_omx)

{@A(0,OMX Stock )}

PS. Testade i debug-dialogen nu idag på valutor som är igång, så det funkar fint.

[Henric]

Om jag har förstått det rätt går det inte att använda parametern "market" då derivat inte har samma kalender som underliggande. Om derivatmarkanden i Stockholm är stängd eller marknaden för underliggande är stängd så kan aldrig "feed_båda" i inlägget ovan bli sann.

Jag lekte lite med koden i simulatorn.

Ofta hårdkodar man handelstider istället för market. Det fungerar inte då något instrument stänger halvdag. Jag hittar inget annat sätt än att använda parametern market och en cell för att även hålla reda på halvdagar i Stockholm. Något annat förslag?
Sedan kan man använda hårdkodadade tider i kombination med market för europeiska noteringar respektive tillgångar som handlas 8-22 med stängning 20:00 i Stockholm. Alternativt att alla handlas runt stängning i Stockholm då det ej är halvdag.

Kör man fler instrument och inte använder parametern market kan signal komma utanför verklig handelstid. Tex kan omx trigga kl 8:00. Man får vara vaksam.

[Rikard Autostock]

Man borde väl kunna skicka in Market(c) från underliggande i en global cell och läsa av från andra script. Kanske inte så vanligt att simulera derivaten heller.

[Henric]

Med derivat menar jag allt som har ett underliggande instrument, även börhandlade produkter.

Jo, det fungerar. Det är därför jag skrev som jag gjorde Tar man ej hänsyn till halvdagar kan det bli fel. I simulering måste man använda samma script för alla instrument och det fungerar inte att bara skriva i ett separat script. Man får särskilja med crcid() eller att kursen är den samma som ett extraobjekt(inte helt perfekt om två instrument skulle kunna ha samma kurs). SetgvarIf(market(c),100,eqv(crcid(),xxx)).Skarpt skulle man kunna ha ett enda script som alla andra script hämtar i från.

[Rikard Autostock]

Jo det låter vettigt.