SUPER FAST ranking

[slvpilen]

Hei,
Jeg bygger en modell, som skal trade så nært som mulig open-kursen. Modellen ranker utifra open og rankingen tar jo litt tid. Finnes det noen måte å få det til å gå super fort på? Er det mulig å skru opp eksikveringshastigheten til fex 1 sekund?

[Bertil]

Hej !
I filen AutostockTrader.ini finns en parameter som heter SurveillanceInterval.
Normalt är denna satt till 5000 som är i millisekunder dvs 5 sekunder.
Du kan minska den. Om datorn orkar att arbeta så snabbt beror på hur många instrument du samlar in samt hur många och "tunga" ordermodeller som du kör.
Mer info i denna tråd:
https://www.autostock.se/vbulletin/s...rval#post55794

mvh
Bertil

[Bertil]

Om man tradar nära öppningen får man se till så att man inte försöker att handla i callen. Ha med ett villkor att köpkursen inte får vara lika med säljkursen. OBS att index ju inte har köp och säljkurs så då kan man få closekursen för gårdagens stängning i stället för dagens första closekurs. Tror att Henric har lite kod för att detektera att det verkligen är dagens closekurs. Finns någonstans på forumet.

mvh
Bertil

[Bertil]

Som jag antydde i tråden jag länkade till så rekommenderar jag inte i0 som ju är ticksize och som har en helt oregelbunden stream.
Om du vill vara snabb så får du använda i1 men inte använda några funktioner som har periodtid (per minut) i dem. Istället får du göra en stack med globala celler som uppdateras vid varje surveillanceintervall samt testa på värden i denna stack för att detektera om kursen går upp eller ner.

mvh
Bertil

[slvpilen]

Aha, takk!

Men går ranking noe fortere av å kjøre oppløsning "i1", sammenliknet med dagsoppløst?

[Bertil]

Det går nog lika fort.
Men använder man i1 så kan man ju lätt få fram hhv för de 5 första minuterna eller andra liknande tester som kan vara bra att ha.
Jag kör nästan allting i i1.

mvh
Bertil


Det viktiga är ju att titta på instrumenten i realtidsdiagram innan man kodar sina strategier så att man kan formulera villkor när man skall handla.
Man bör ju även börja med att studera endast ett instrument och bestämma när man skall gå in eller ur innan man börjar scanna många instrument.
De flesta rörelser på individuella instrument följer ju index fast med lite olika amplitud. Ofta blir det ju overshot vid börsöppning dvs instrumentet överreagerar och då kan man blanka under den första minuten. Om öppningskursen dippar är det lurigare för nedåtrörelser är ofta snabbare och kan fortsätta längre ner innan de vänder uppåt.

[slvpilen]

Flotte tips!

For å teste at kjøp og selger ikke er det samme ville du brukt denne?:
kop_sell_kurser_ok=not(eqv(b,s))

Jeg får ingen signaler når jeg bruker denne

[Bertil]

Som sagt fungerar ju inte på index. Om du skall handla minisar så fungerar ju inte c eftersom det kan vara långt mellan avsluten. Titta på riktiga aktier.

i1(
kop_sell_kurser_ok=not(eqv(b,s))
kurva01=if(kop_sell_kurser_ok,c,0)
draw(kurva01,1,kqb0)
add(0,0)
)

[slvpilen]

Jeg handler aktier. Jeg oppdager nå at siden scriptet er i dagsoppløst (ikke i "i1(") fungerer ikke "b" og "s", så for å sjekke det kriteriet, må jeg legge det inn i xk) eller dummy modell

[Bertil]

Gör ett dummyscript med i1 så kan du koppla det mot en aktie i taget och checka i diagram i realtidsupplösning.

mvh
Bertil

[Henric]

Det finns många aspekter på att använda open och samtidigt handla så tidigt. Samtidigt verkar som att det ska ske någon ranking. Några saker att tänka på.

- Är det simulering, skarpt eller både och
- Öppningskursen är väldigt osäker, samt att den i simulering kan bli gårdagens sista
close intradag
- När du valt metod kommer resultetn ändå vara osäkera och/eller variera en hel del
mot simulering. Det kräver nog dagliga analyser av avsluten var sig open är rätt eller
ej.
- Hur ska ranking ske om vissa aktier fått avslut och inte andra och handel kan bara ske
när alla akiter har skannats och fått avslut, vilket inte kan ske i första cykeln.


Det är enklare att analysera open för index. Det är ganska osannolikt att avsluten i alla ingående aktierna sammanvägt blir samma som gårdagens sista close intradag. I simulering kan man skapa en egen open på lite olika sätt. För enskilda aktier är det lättare att dagens open är samma som gårdagens close. Då kan man kolla att b och s inte det samma, men garanterar inte att det skett något avslut. Det borde även gå att använda volym. Volymen är inte den samma som igår och inte noll. Sedan kan man fråga sig om ett avslut på 10 aktier i ABB är någon vägledeing.

Jag skulle aldrig simulera signal vid gårdagens stängning och exekvera på nästkommande dags open. Detta är bara MIN uppfattning och om jag skulle göra det skulle det krävas en hel del avstämningar mot skarpa avslut.

[slvpilen]

-Det er både simulering ocg om det gir resultater blir det skarpt

-Jag plukker frem aksjer som har stor forskjell på o og aref(c,1). Jeg kjører dagsoppløst, så "o" kan bli fel? Hva kan jeg gjøre for å sikre at et faktisk er o jeg tar frem?

-Hvor lenge bør man ranke dersom man endrer eksikveringen til 1 sekund? La oss 50-100 aktier. Vil det fex være mulig å ranke fra 09:00 til 09:01, eller kommer ikke kursene skikkelig igang før flere minutter etter 9?

-Kan man ha et kriterie at x-antal aktier er blitt skannat?

[Rikard Autostock]

Du kan testa att data börjat komma in "idag" genom följande:

data_ok=eqv(int(d),int(date()))

som provar om databastid och systemklocka är på samma dag. I så fall har data börjat strömma in efter öppning idag.

Om du kör 100 aktier tar det mer än 1 sekund att scanna igenom scripten, så även om du sätter exekvering till 1 sek kommer det inte gå riktigt så snabbt. Om du kör rankingmotorn vi hade i kodkursen skulle jag säga att räknat med minst 1 minut för att få en topp 10-lista. Helst 2 min. Men det går ju att testa live via Debug-dialogen. Där kan man se när cellerna slutar ändra värde så får man en hyfsad uppfattning om hur lång tid som behövs.

[Henric]

Du kan testa att data börjat komma in "idag" genom följande:

data_ok=eqv(int(d),int(date()))

som provar om databastid och systemklocka är på samma dag. I så fall har data börjat strömma in efter öppning idag.

Om du kör 100 aktier tar det mer än 1 sekund att scanna igenom scripten, så även om du sätter exekvering till 1 sek kommer det inte gå riktigt så snabbt. Om du kör rankingmotorn vi hade i kodkursen skulle jag säga att räknat med minst 1 minut för att få en topp 10-lista. Helst 2 min. Men det går ju att testa live via Debug-dialogen. Där kan man se när cellerna slutar ändra värde så får man en hyfsad uppfattning om hur lång tid som behövs.

data_ok=eqv(int(d),int(date()))

Räcker inte i simulering.
Dessutom kan öppningskursen bli gårdagens sista close intradag.

Edit: Ett bra exempel är ATCO A och ERIC B den 29 januari. Feeden kommer igång ca 3 minuter in på dagen(nedladdat från servern). Om man i simulatorn loggar öppningskursen dagsstaplar blir den gårdagens sista close intradag. Dessutom stoppar inte eqv(int(d),int(date())). Detta är ett tygligt exempel. Vanligare är det vi första ticken.

[slvpilen]

Aha,
men for raksere eksikvering, er det denne man endrer i imi filen: "DdeWait=5000"? Jeg finner ikke "SurveillanceInterval=5000" som det ble sagt i forumet tidligere.