Anchored VWAP (liknande Tradingview)

[malmberg88]

ah förstår, tack för förtydligandet. I fallet ovan, är c och v ett värde eller en hel dataserie?

[Rikard Autostock]

Både C och V är dataserier. C är Close, V är Volym.

[malmberg88]

ok toppen, och för varje ny datapunkt så blir serierna lite längre. Skulle man kunna se det så?
Sen klipper den dataserien vid 2600 punkter bakåt i tiden och räknar ut vwap?

I sådana fall borde det bli någon form av glidande vwap tolkar jag det som, då alla vwap-beräkningar tittar 2600 punkter bakåt i tiden och räknar ut sitt egna värde vid den tidpunkten.

[Rikard Autostock]

Ja, den lagrade dataserien växer för varje ny punkt. Men scriptet tittar x antal perioder bakåt från "nu". Man kan tex villkora tidpunkter, ny dag tex och köra dynamiskt antal perioder tillbaka till den tidpunkten.