Roundprice

[Henric]

Gäller nuvarande värden för all historik även om ticksize har ändrats?
Tex roundprice(b,1)

[Rikard Autostock]

Jo, så blir det ju.

Jag skulle undvika RoundPrice() i simulering tex.

[Henric]

Något bra tips på hur man hittar en spread som är ok för olika akiter? Medelvärde eller liknande och över hur lång tid?

[Rikard Autostock]

Du menar att mäta spreaden i orderögonblicket för att se om det är rimligt jämfört med historiskt genomsnitt?

[Henric]

Precis

Jag försökte med en schablon. Jämförade close och dubbelt courtage med s för köp och b för sälj. Det blev väldig stor skillnad.

[Rikard Autostock]

Hm, är det inte enklare att blocka signal om spreaden är mer än tex 50% högre än genomsnittet?

Typ:

spread=sub(s,b)
average=mov(spread,50,s)
ok_handla=lt(spread,mult(average,1.5))