Beräkna fullmåne

[Lord S]

Jag har läst att börsen påverkas av måncykler. Det hade varit skoj att testa i autotrader om det finns några samband. Jag har inte lyckats komma på någon bra beräkning för att finna senaste fullmåne.

Jag vet att det var fullmåne 1993 Jan 9. En full måncykel är 29,53 dagar. Är det någon som har en idé för hur vi kan räkna ut när fullmåne inträffar?

https://lunatictrader.com/moon-cycles-in-the-markets/

[Lord S]

Tror jag fick till det.

{Månfaser köp}

test1=div(date(),29.530575)
test2=int(test1)
test3=sub(test1,test2)
köp=and(or(gt(test3,0.85),lt(test3,0.15)),eqv(portfolio(v),0))

{Månfaser sälj}

test1=div(date(),29.530575)
test2=int(test1)
test3=sub(test1,test2)
sälj=and(and(gt(test3,0.35),lt(test3,0.70)),gt(portfolio(v),0))

Resultat för DJI sen 1993

Köp fullmåne, sälj nymåne.
+ 29639 punkter

Köp nymåne, sälj fullmåne.
+ 1518 punkter

Lite lustigt det

[Gränna]

Haha nämen

[Rikard Autostock]

Galet coolt!

[Gränna]

lite smpkul anekdot. Jag jobbade natt ganska många år inom akutpsykiatrin när jag pluggade. De nätterna det var fulllmåne var oftast mer intensiva än andra. Jag trodde helt att det var uppmärksamhetshermeneutik, alltså att fenomenet existerar tydligare bara för at jag är uppmärksam på att det finns.

Jag vet inte, men jag tror nästan att du bevisar att det faktiskt är lite galnare i anslutning till fullmåne

[Henric]

Håller med om att det är coolt. Däremot har jag svårt för tomatar och troll. En möjlig orsak är att DJI är ett prisindex och utdelningar är inte medräknade. Bolagen brukar dela ut månadsvis och varje gång det sker en utdelning sjunker index lika mycket. Mellan 1993 och 2012 gick DJ-totalindex upp dubbelt så mycket som prisindex. Borde vara ungefär samma fram till idag. Om utdelningarna ofta har varit synkade med månen under tidsperioden uppstår denna effekt. Jag körde ett test med datum. Om man endast ligger utanför dag 8-9 varje månad blir totala antal punkter ungefär samma(körde snabbt och man ska egentligen tracka bakåt och ta hänsyn till helger). Det skulle vara intressant att se resultatet då ett totalindex används.

Edit: Körde tvärtom dag 8-9 och det blev totalt ca 4000 punkter, dvs liknande som måncykler(då det är endast är två dagar bör hänsyn tas till helger i beräkningen. Får göra nästa vecka).

[Henric]

Kollade avkastningen för olika dagar av entry. Samma modell som i tråden. Dag 8 och 9 sticker ut markant. Slump eller om det finns en förklaring?

Dessutom kollade jag varje månadsdags avkastning utan modell. Genom att ligga long första och sista 7 dagarana i månaden kan liknande resultat nås.

Edit: Skrivfel. det ska vara avkastningen och inte dagsavkastningen som jag skrev tidigare. Dessutom är antal händelser hälften då null(försäljningen är med), men påverkar inte beräkningen. Det minskar även antal händelser per månadsdag och tyvärr blir det statistisk osäkrare.

[Lord S]

Kollade avkastningen för olika dagar av entry. Samma modell som i tråden. Dag 8 och 9 sticker ut markant. Slump eller om det finns en förklaring?

Dessutom kollade jag varje månadsdags avkastning utan modell. Genom att ligga long första och sista 7 dagarana i månaden kan liknande resultat nås.

Edit: Skrivfel. det ska vara avkastningen och inte dagsavkastningen som jag skrev tidigare. Dessutom är antal händelser hälften då null(försäljningen är med), men påverkar inte beräkningen. Det minskar även antal händelser per månadsdag och tyvärr blir det statistisk osäkrare.

Turn of Month är/var ett ganska välkänt fenomen som det finns en del förklaringar kring. Men att just måncykeln skulle ge liknande avkastning är betydligt svårare att förklara vilket gör det ännu intressantare :-)

[Henric]

Tror man på måncykler så är det intressant. Inget fel om man gör det. Själv vill jag ha en förklaring. Åtminstone en teori. För kortare affär är det inte lika viktigt. Det är bara ca 300 affärer från 1997 och många kan ha sammanfallit med andra faktorer (tex utdelningarna, se inlägg i tråden). Dessutom bör man titta årsvis för att se hur effekten har slag under körperioden. 1 punkt när index står 3000 är stor skillnad mot en punkt när index står i 30000.

För att utnyttja effekten måste man köra i vått och tort under längre tid.

Jag vet inte hur din beräkning fungerar. Jag förutsätter att modellen köper och säljer vid stängning. Det innebär att allt är förskjutet en dag. Dvs en dag av cykeln har redan gått när köp sker. Jag körde med köp kvällen innan cyklen och samma för säljd. Då inkluderas även dagen då cykeln är rätt. Det innebär en halvering av resultat. Det visar hur känsligt det är.

Om du kör och det fungerar är det bara att grattulera.

[Lord S]

Som jag skrev i första inlägget så ville jag bara testa om det stämde att börsen historiskt har följt måncykler och det stämde. Trotts att jag inte tror på tomtar och troll så finner jag det intressant. Vad som är ännu intressantare är att alla tillgångar jag testade på så höll sägen, inklusive guld och silver. Jag testade bara på fullbordade staplar, tanken var inte att analysera det något djupare än så…

[Henric]

Ok. Nästa steg blir väl i så fall en djupare analys. Styrka om en ide/teori klarar motargument. Intressant vore att laddade ner DJ-totalindex o jämföra.

[Henric]

Av nyfikenhet körde jag analys på måncykeln. 100000 startkapital och indexanelar med decimaler för att inte få avrundningseffekter. Största skillnaden mot punkter är nog när vinster och förluster inträffar, vilket kan få stora utslag under längre perioder. Med stigande index får senare resultat i punkter större påverkan.

Edit: fess 0,1% för courtage, slipp och MER.

[swedtraders]

Hej Lord S m.fl! Har du eller någon annan modifierat koden nåt mer? Ser att koden idag returnerar värdet 0.85 när vi egentligen har fullmåne 1,0 (ikväll vid 20-tiden, så i skrivande stund borde värdet ligga på nästan 0.99). Tycker det diffar lite för mycket. Finns det nåt sätt att hamna mer rätt då månens bana inte är konstant?

Tror jag fick till det.

{Månfaser köp}

test1=div(date(),29.530575)
test2=int(test1)
test3=sub(test1,test2)
köp=and(or(gt(test3,0.85),lt(test3,0.15)),eqv(portfolio(v),0))

{Månfaser sälj}

test1=div(date(),29.530575)
test2=int(test1)
test3=sub(test1,test2)
sälj=and(and(gt(test3,0.35),lt(test3,0.70)),gt(portfolio(v),0))

Resultat för DJI sen 1993

Köp fullmåne, sälj nymåne.
+ 29639 punkter

Köp nymåne, sälj fullmåne.
+ 1518 punkter

Lite lustigt det

[Lord S]

Var länge sedan jag skrev koden, vill minnas att date() inte börjar sin räkning från full/ny-måne, därför bli inte full/ny-måne 1 och 0.

Hej Lord S m.fl! Har du eller någon annan modifierat koden nåt mer? Ser att koden idag returnerar värdet 0.85 när vi egentligen har fullmåne 1,0 (ikväll vid 20-tiden, så i skrivande stund borde värdet ligga på nästan 0.99). Tycker det diffar lite för mycket. Finns det nåt sätt att hamna mer rätt då månens bana inte är konstant?

[Lord S]

Efter att ha gått tillbaka till koden och kikat lite så ser jag att det är tredje kvarteret till nymåne som överavkastar mest för OMX. 0.10 till 0.35