Vändande handel minifutures

[Andybot]

Hej!

Jag har anslutit 4 stycken ordermodeller mot OMXS30 på 2 olika testkonton och kopplat dessa mot ett tredje testkonto via ETP link för köp av minifutures enligt nedan.

Köp/Sälj long på testkonto1
Köp/Sälj kort på testkonto2
ETP Link köp/sälj long/kort på testkonto3.

Jag har ännu inte stött på problemet då jag inte handlat mot skarpt konto på dessa modeller, men jag misstänker att det kan bli problem.

Eftersom jag vill t ex sälja long position och köpa kort position på samma stapel, så kommer ju testkonto1 skicka en sälj long signal via ETP link till testkonto3 och testkonto2 kommer skicka en köp kort signal till testkonto3. Om köpsignalen "kommer fram" först så finns eventuellt inte täckning för köpet. (på testkonto kan man ju övertrassera så där går det ju att göra köpet först)

Jag tänkte lösa detta genom att ändra köpscripten till att köpa en period senare bara. inte alltid optimalt, men hellre det än riskera att köpen inte ens går igenom. Finns det bättre sätt, typ att göra någon inställning där säljsignaler alltid hanteras först eller något sådant så vore det toppen.

Men om jag nu kör på min lösning att helt enkelt förskjuta köpen en period så vill jag ju att den gör precis det. Dock får jag inte förskjutningen att fungera och skulle behöva lite hjälp att reda ut varför. Jag har försökt leta igenom varför den inte gör som jag vill men jag lyckas inte.

Mitt köpscript ser ut på ett ungefär såhär:

sl) köp long (testkonto1)

innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=Eqv(innehav,0)

i1(
omxs30c=cmpref(c,0,a)
omxs30o=cmpref(o,0,a)
omxs30l=cmpref(l,0,a)
omxs30h=cmpref(h,0,a)

blabla
blabla
blabla


Mult(köpsignal,15)
)

{@A(1,OMX Stock )}

Men när jag förskjuter köpsignalen enligt nedan så får jag det inte att stämma till 100%.

sl) köp long FÖRSKJUTET (testkonto1)

innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=Eqv(innehav,0)

i1(
omxs30c=cmpref(c,0,a)
omxs30o=cmpref(o,0,a)
omxs30l=cmpref(l,0,a)
omxs30h=cmpref(h,0,a)

blabla
blabla
blabla


Mult(aref(köpsignal,3),12)
)

{@A(1,OMX Stock )}

Bifogar bild på ett exempel där den verkar "missa" en signal. Ljusgrön är skarpa och den mörkgröna signalen ska vara med förskjutning.

Läste en annan tråd att om man jobbade i olika upplösningar var man tvungen att använda retval/getval. Men jag kör endast intradayupplöst, och kör allt utom innehavskontrollen inom intraday-prefixet.

förskjutning.PNG

[Andybot]

Jag såg det här i en annan tråd:

Hm, vad får du för problem? ETP Link ska utan vidare kunna sälja 100 Long och köpa 100 Short inom några få sekunder. Möjligen kan det blir fördröjning om det är på gränsen vad som finns på kontot, dvs om köpordern kommer före säljordern tex, så blir det delay 20 sek till nästa försök. Men finns pengar till båda positionerna borde det gå igenom direkt.

Betyder det alltså att det är onödigt att försöka få till aref? Den kommer alltså fortsätta försöka ett tag tills säljet går igenom och jag kan fylla köpordern? Hur länge fortsätter den försöka?

[Henric]

Ritar du bara signalerna eller är det från skarp handel?
Edit: Tänker bara på signalerna i första inlägget.

[Andybot]

De är bara ritade i diagrammet än så länge. Dvs finns inget innehav i kontot som dessa signalscript är kopplade på.

[Henric]

Ok. Om du ritar i realtid kan en signal komma mitt i stapeln och behöver inte vara sann vid utgången av stapeln. Om det är historiska signaler med "refreshad" diagram ska signalerna bli samma med hänsyn till fördröjning.

Jag handlar terminer och kör inte ETP-link. Har byggt en egen replikering från flera konton som i och för sig inte baseras på antal. Jag får inte detta problem då testkontona körs före live-kontot(flera). Annars är det nog bara köra och att den handlar när pengar frigjorts genom en försäljning. För att vara hundra lämnar jag Etp-link frågan till Rikard.

[Andybot]

Just för att slippa just sådana "falska" signaler, dvs när en signal triggas i en stapel men sedan inte syns när man tittar historiskt så handlar alla mina modeller redan på kriterier som ska stämma vid föregående stapels stängning. Så det problemet borde inte vara anledningen till att förskjutningen inte fungerar när jag tittar bakåt.

Men jag håller tummarna för att Rikard säger ja på att ETP link fortsätter försöka köpa ett tag om köpsignal kommer innan täckning frigjorts på kontot från försäljning.

[Henric]

Annars kan du sätta en enkel och kort delay på nya positioner, medan exit/cover tas direkt. Eftersom du handlar aref sker det vid en ny minut oavsett upplösning(intra).

and(signal,ge(xtime(date(),s),20))

Edit: Tycker du använder fel uttryck. Det är ingen falsk signal för att den kommer inne i stapeln. Om du menar i jämförelse med diagrammet så är det en falsk signal.

Lämnar ditt sista inlägg så Rikard ser det.

Just för att slippa just sådana "falska" signaler, dvs när en signal triggas i en stapel men sedan inte syns när man tittar historiskt så handlar alla mina modeller redan på kriterier som ska stämma vid föregående stapels stängning. Så det problemet borde inte vara anledningen till att förskjutningen inte fungerar när jag tittar bakåt.

Men jag håller tummarna för att Rikard säger ja på att ETP link fortsätter försöka köpa ett tag om köpsignal kommer innan täckning frigjorts på kontot från försäljning.

[Rikard Autostock]

Just för att slippa just sådana "falska" signaler, dvs när en signal triggas i en stapel men sedan inte syns när man tittar historiskt så handlar alla mina modeller redan på kriterier som ska stämma vid föregående stapels stängning. Så det problemet borde inte vara anledningen till att förskjutningen inte fungerar när jag tittar bakåt.

Men jag håller tummarna för att Rikard säger ja på att ETP link fortsätter försöka köpa ett tag om köpsignal kommer innan täckning frigjorts på kontot från försäljning.

ETP Link fortsätter i 3 minuter från signaltillfället. Inga problem att gå direkt från tex Long till Short alltså.

Skulle det ändå misslyckas görs nya försök att synka var 10:e minut.

[Andybot]

Annars kan du sätta en enkel och kort delay på nya positioner, medan exit/cover tas direkt. Eftersom du handlar aref sker det vid en ny minut oavsett upplösning(intra).

and(signal,ge(xtime(date(),s),20))

Edit: Tycker du använder fel uttryck. Det är ingen falsk signal för att den kommer inne i stapeln. Om du menar i jämförelse med diagrammet så är det en falsk signal.

Lämnar ditt sista inlägg så Rikard ser det.

Nej, jag vet att det inte är en falsk signal, den bara känns så i mitt huvud eftersom att den inte går att modellera för i efterhand

ETP Link fortsätter i 3 minuter från signaltillfället. Inga problem att gå direkt från tex Long till Short alltså.

Skulle det ändå misslyckas görs nya försök att synka var 10:e minut.

Grymt! Då är nog mitt problem löst för denna gången

Tack till er båda för hjälpen!

[Henric]

Nej, jag vet att det inte är en falsk signal, den bara känns så i mitt huvud eftersom att den inte går att modellera för i efterhand :

Ah. Då förstår jag. Om man simulerar går det att modellera i efterhand. Simuleringsfeeden är 5 sekunder. Däremot blir det omöjligt om analysen görs med diagrammet.

[Henric]

Just för att slippa just sådana "falska" signaler, dvs när en signal triggas i en stapel men sedan inte syns när man tittar historiskt så handlar alla mina modeller redan på kriterier som ska stämma vid föregående stapels stängning. Så det problemet borde inte vara anledningen till att förskjutningen inte fungerar när jag tittar bakåt.

Tänk på att diagram redan är aref. Kör du tex aref(signal,1) och vill rita i efterhand får du ta bort aref i diagrammet.

Vill du ha fördröjning(kanske inte aktuellt nu) kan det hända att fördröjningen syns i diagrammet, medan själva signalen kommer innan första ritning.