Tillförlitlighet vinstrapport

[jorgeng]

Mitt script visar köp omx4b 2004-02-13 kl.12.49 på 692,30:- när jag står på kl.12.49 i kursgrafen, sälj kl.16.09 på 691,80.

När jag tar ut vinstrapport visas köp kl.12.49 på 693,30:- och sälj kl.16.09 på 690:-.

Kursen enligt grafen låg kl.12.45-12.50 på 692,50:- och runt kl.16.09 på 691,80-692:-. Vilket visar rätt, kursgrafer eller vinstrapport?

Varför visas det i kursgraferna ex 30,80-öre när avslut bara sker på 50-öringar, kronor?

[lfm]

Det sista först:

OMX4B -5,25 -0,75 690,3 690,5 690,3 697,5 689,8 33992 17:25 Ta bort
OMX4C -8,25 -1,18 690,0 690,5 689,5 695,0 689,5 199 17:19 Ta bort

Dessa numeriska värden ligger i läsfilen för terminerna. Där förekommer 690.30 bl.a som du ser. Så detta är vad som läses in i Friendly. Varför det blir så har jag inte funderat över. Så kommer det från mäklaren i alla fall.

Genom att dra musen med höger musknapp nere så får jag 692.5 fram till 12:48. 12:49-13:02 692.30, sedan 692.5. Det från den maskinen som tar in för kundservicen då.

Sedan kan det kanske skilja lite om man tagit in själv under dagen. Från annan källa kan ha lite olika släpning av kurserna osv. Min systemklocka går väl 2 minuter före reguljär tid osv.

Vinstrapporten tar värden direkt från dataserien när man kör scriptet så det värdet skulle jag ge lite högre rang. Då är ju ingen grafik etc inblandat.

Som det ser ut vid tester hos mig så avrundas tidsvärdet vid högerklick till närmast högre minut, och utritningen verkar trunkera restvärdet vid minutberäkningen(eller göra korrekt avrundning). Jag skall se om jag skall subtrahera 1 från angiven minut vid högerklick i grafen.

Ritning i grafen av staplar och script stämmer dock helt överens.

Detta scriptet gjorde jag för att testa var ett visst tidsvärde ritas ut.

min:=48
tim:=12
kl1:=add(mult(tim,60),min)
kl2:=div(kl1,1440)
kl3:=div(add(kl1,1),1440)
flagga:=and(ge(frac(d),kl2),lt(frac(d),kl3))
if(flagga,c,0)

Om du skalar scriptet Enligt kurser så får du flagga upp till close vid angiven tidpunkt. Ändra minutvärdet ett steg i taget och se när din flagga träffar omslaget i kursen.

Så vad jag kan se så anges korrekt kurs där man klickar men texten som visas för klickad tidpunkt är en minut högre.

[Rikard Nilsson]

Tjena killar!
Det där med mystiska värden på terminerna har jag lagt märke till hos Avanza, dock ej hos Nordnet.
Avanza anger sina terminskurser med 4 siffrors noggrannhet, och då avrundas tex ett avslut på 690,25 till 690,3.
690,75 blir 690,8.

Inget problem egentligen, man vet ju ändå vad som menas.

[lfm]

När orderläggs används automatiskt funktionen
RoundPrice(pris, ev.+/-steg)

Om terminen ligger i grupp 72 som den skall så används rätt avrundningstabell för den marknaden(OM).

Den kan användas i script också. Släpar dock i dokumentationen än så länge.

RoundPrice(b,-1) tar köpkursen minus ett snäpp enligt prisintervallet man är på för köpkursen.

RoundPrice() används också i något exempel i scriptgalleriet för flytande stopp. Om man sjunker vissa prisintervall från en topp efter inköp så löser stoppen.

RoundPrice() är också användbart i egna script för att generera rätt pris för vinstrapporten.

Retval(värde) returnerar ju det värde som en vinstrapport använder som avslutspris för den affären.

Om du har passering av ett medelvärde, som ju antar alla möjliga värden som inte är korrekta prisintervall så kan du använda RoundPrice().

m1:=mov(c,20,s)
i15(
Retval(RoundPrice(m1))
lt(l,m1)
)

Här ovan ser du ett enkelt script som genererar flagga när close(eller low för backtest) passerar medelvärdet.

Och retval() används för att generera närmaste riktiga prisintervall till vinstrapporten för så sann överstämmelse det går.

Märk att det krävs att man omsluter alla rader utan := med intradayprefixet.