tips och trix

[iceage]

Hej!
Så här ser många av mina skript ut, ganska bra men!!
Jag blir aldrig riktigt nöjd, för många små fel signaler som sabbar helheten. Ökar jag tids faktorn tycker jag skripten tappar skärpa och blir tröga istället. Kortar jag ned tidsfaktorn blir det ofta en massa signaler per dag som jag vill undvika. En sak jag funderat på är att inte agera på de två första staplarna för att på såsätt få det en aningen trögare. Hur gör jag det tillägget i skriptet? Andra tips att tänka på emottages tacksamt.

köpskript
mult(i30(Gt(MMovDI(C,1,40),60),10))
säljskript
mult(i30(Lt(MMovDI(C,1,40),60),15))

[jorgeng]

Hej iceage.

Jag tycker scriptet ser ok ut i 30-minuters, se bifogad bild.
Däremot säger vinstrapporten sälj kl.15.30 på 721,75:- på omx4d, fastän grafen visar att kursen kl.15.30 var 724:- ?

Förbryllande. Du som kört i simulerings-läge, vid vilken kurs och klockslag slog sälj till på i 30-minuters idag?

Problemet man brottas med OMX-terminen är:
-många affärer, bra vinst, courtage äter upp vinsten
-få affärer, liten vinst, lite courtage

Dessutom är det otroligt svårt i TA-program att förutspå hur rörelserna ser ut nästa dag. Ex i torsdags gick marknaden ner, dija går ner, allt ser bra ut att ligga i blanknings-läge på OMX-terminen vid stängning. I måndags var USA-börsen öppen, dija och nasdaq stänger på plus, och vad händer idag tisdag efter påskstängt i Sverige, jo-när börsen öppnar rusar terminen upp till 725:- från stängning i torsdags på 718,75:-. Är det inte detta så är det Irak-kris, dollar-fall över natten mm som påverkar hur börsen kan öppna 10 punkter från föregående dags stängningskurs.


Att inte agera på de två första staplarna har jag löst genom ett kontrollscript som ej agerar de första 30 minutrarna på dagen jag fått av torsten:

xk) Agera inte före 10:00 eller efter 17:19

tim1:=10
min1:=00
morgon:=add(mult(tim1,60),min1)
start:=DIV(morgon,1440)
inom1:=LE(frac(DATE()),start)
tim2:=17
min2:=19
kväll:=add(mult(tim2,60),min2)
slut:=DIV(kväll,1440)
inom2:=GE(frac(DATE()),slut)
{ Systemklockan användes }
utanför:=OR(inom1,inom2)
not(utanför)

[jorgeng]

Här kommer bilden...

[iceage]

Hej jorgeng!
Jag kollar i morgon när exakt skriptet ger signal på stapeln. Stapeln börjar ju på 724 och slutar på 721,50. Om vi talar om just detta skriptet och många av de skript jag framställer luras jag många gånger av vad jag ser. Den signal jag skapat är oftast bara det sista unset av en våg. Nästa drag av marknaden har inget att göra med min signal jag fick att typ sälja i den tids fasen. Signalen har spelat ut sitt syfte fast man kan förledas att tro att det var en signal på ett större ras som kommer om en 3 till 16 timmar .
Med denna typ av tänk och nervös marknad blir man bara ut stoppad med förlust.Reaktioner kommer så plötsligt att man hamnar presis tvärtom i sinna signaler mot vad kursen är på väg. Att våga lita på trend kanaler stöd motstånds linjer är nog den väg man måste välja om man ska ha framgång med kortsiktig handel på termin. Ett aber för mej är att jag inte vågar satsa 10-15 kontrakt och nöja mej med 2-3 punkter, då vore det nog lättare att hinna med att få sin vinst på sin signal, men att sitta och vänta på 5-10 punkter förlust för att vara med på troligtvis nästa utförsbacke klarar i alla fall inte jag. Det jag menar med det är att signalen jag fick för sälj har spelat ut så fort kursen vänder upp. Tänker jag tokigt här, jag gillar konstruktiv kritik så säg din åsikt.

[Rikard Nilsson]

Jag håller med er vad gäller dilemmat med OMX.
Svårt att endast göra bra affärer. Man kan ju undvika faror på olika sätt, men det slutar nästan alltid med att man undviker själva vinsten oxå.

Det där med att ligga kvar över natten är ju lite speciellt.
Har faktiskt märkt att man gör de största vinsterna just på det viset! Kolla mot en lång trend, ligga kvar om det går åt rätt håll.

Jag har provat massor av olika strategier, och kommit fram till att långa trender är bäst.
Mindre courtage, färre förluster, men kanske lite mindre vinst.
Gör inget, för det är bara att öka insatsen.

Och om man nu kan kalla 50-100 % avkastning per termin lågt vet jag ju inte......

Tips:

Grunden i mina script är några regressionslinjer.
En på 200 perioder, en på 300 perioder.

Allt körs i 10 minuters intervall.
Om man ligger kvar tills man antingen fått vinst och den kortare reglinjen börjar vända, eller hamnat på fel sida om den längsta
och denna börjar vända, ¨då blir det oftast några fina åkningar per termin, men inte så många affärer.

Helt ok tycker jag!

[iceage]

Hej Rickard!
Ja, senast resan från 660-717 på regresionslinjerna 200x300 på 10 min är ju inte en alltför otrevlig upplevelse kan jag tro. Hur många punkter tar du i förlust innan du hoppar av. Skriptet verkar ju få rätt till slut på sin inbygda tröghet.det ser ju ut som de signalerna fungerar mycket bättre än medelvärden. Så det är kanske bara är att härda ut om man varit en våg för tidig. Jag är risig på att förstå analys testerna. Hur testar jag bäst vad ett sånt här skript har för resultat på ett år på omx termin? Kan testet utföras på omx index med snarlikt resultat? Hur testar jag vad korta positioner ger?

Lång:=LinReg(C,300)
Kort:=LinReg(C,200)
korsar:=cross(lång,kort)
uppåt:=gt(kort,lång) {nedåt=lt}
köp:=and(korsar,uppåt)
flagga:=i10(mult(köp,30))
flagga

omfång 200 dagar

utfall resultat antal
vinsaffärer 24246 19
förlustaffärer –8477 14
15768 33

Vad står 15768 för på omxindex? Är de korta positionerna medräknade som vinst affärer,knapast, hur gör jag om jag vill räkna med dem också, alltså ligga i marknaden hela tiden?

[Rikard Nilsson]

Hej iceage!
Jo, de här långa resorna är fin vinst! Dessutom nästan inget courtage. Jag har då inte lyckats komma på nåt bra sätt att handla snabbt och få nån vidare vinst på det.

Jag har gjort så att jag inte tar någon förlust oavsett antal punkter innan kursen är på "fel" sida av 300-periods reglinjen samt att denna är felriktad.
Det är ungefär samma tidpunkt som det är läga att "vända" positionen.

Att backtesta är lite bökigt, eftersom man får köra de långa positionerna för sig, sen byta plats på scripten och leta efter maximal förlust. Det är ju egentligen vinst då om man blankar.
Sen adderar man ihop vinsterna och ser vad det blir.

Tror att Lasse håller på att utveckla det där med backtestning, till allas stora glädje!

[iceage]

Hej på er!
Jag tycker att din ide om långa reglinjer är precis vad jag letar efter. Jag blir bara nervös och irriterad av små rörelser. Tack för det Rickard. Det jag nu vill ta upp när jag så smått är på väg att sköra skarpt är det här med när en plötslig värds händelse drabbar oss(om,om,om). Vad jag oroar mej för ,och som gör att jag inte kommer igång med det här på riktigt är om ett plötsligt ras kommer när jag ligger lång . Min undran först är
#1om jag kör korsande 200/300linreg med växlande från köp till sälj, och kursen faller plötsligt med100 punkter ,till vilket pris(hur snabbt reagerar ett sånt skript) får jag avslut om kursen är700,går det att räkna ut?
#2 Går orden iväg och säljer på 600 om det går riktigt fort?
#3 Finns det nått säkert sätt att bli av med ett köpt innehav när det går undan, eller slås nordnet ut direkt när det rasslar på för fort? .
#4xk) skript verkar vara uppbyggt på agera inte stämmer det?
#5mitt kontrolskript skulle agera om typ kursen fallit 15punkter eller mer från köpt innehav
#6 när den händelsen inträffar kan man då skriva in bäst möjliga i skriptet och på så sätt åtminstone få ett avslut på kanske 30punkter back
#7 slutligen, det är kanske bäst att bara gå kort på termin,det är väll inte så vanligt att kursen stiger 100 punkter på 20 min(hur många punkter upp gör ett gripande av osama bin laden?)
Jag vore mycket tacksam för synpunkter på inlägget.

[Rikard Nilsson]

Tjena iceage!

1. Jadu, ingen aning om hur fort det går att bli av med innehavet om man ska vänta på 300-periodslinjen. Men risken att det snabbt skulle sticka 100 punkter äver väl inte så stor. Den tjänar man in över tiden. Och dessutom är det ju bara att lägga till ett villkor att tex gå ur om man tappat 10 punkter. Det kan man göra på close-kursen så reagerar det omedelbart.

2. Skulle det gå RIKTIGT fort så postas ordern på senaste avslut, sen är det ju upp till Nordnet om den går igenom.

3. Nordnet verkar ju ha nån slags limit för "tok-kurser" så det är inte säkert att det funkar om kursen drar iväg sådär 50-100 punkter på nån minut. Men om man verkligen är rädd för det ska man nog inte handla med terminer ändå.

4. xk) står för Extra Kontrollscript. Kan vara uppbyggda hur som helst.

5. Den funktionen lägger man in i ditt ordinarie triggerscript. En helt vanlig stoploss låter det som.

6. Ja. Man kan oxå skriva in "Sälj på köpkurs" eller likn och få ett avslut direkt. Det blir ju där köparna finns, inte lägre.

7. Jag tycker iofs att blankning är farligare än att ligga lång. I princip kan kursen stiga hur mycket som helst, men den kan bara sjunka till noll.

[iceage]

Tack för att du delar med dej av dina erfarenheter Rickard!
Jag tänker alltid 5 kontrakt när jag ska handla men det är nog klokt att endast handla med 1 kontrakt och lära sig att lita på systemet.

Ett problem jag inte finner något svar på är att vid en signal på korsning 200/300 linreg så slår den till lite för tidigt. En lösning som jag kommit på är att när linreg skriptet är moget för att signalera sälj skall signal inte ges förän mov9 korsar mov 16 som vid syn test kan spara ca10 punkter innan det bär ned utför. Jag tror inte jag dessutom har mod att ligga kvar om det direkt efter affär går 10punkter rakt upp.
Men att Anda ihop dessa 2 signaler lyckas jag inte med.


Lång:=LinReg(C,200)
Kort:=LinReg(C,300)
korsar:=cross(lång,kort)
nedåt:=lt(lång,kort)
sälj:=and(korsar,nedåt)

kmv:=mov(c,9)
lmv:=mov(c,16,s)
xx:=cross(kmv,lmv)
down:=lt(kmv,lmv)
sell:=and(xx,down)

[Rikard Nilsson]

Är det "sälj" som ska Andas ihop med "sell" ?
Det är bara att Anda:

Lång:=LinReg(C,200)
Kort:=LinReg(C,300)
korsar:=cross(lång,kort)
nedåt:=lt(lång,kort)
sälj:=and(korsar,nedåt)

kmv:=mov(c,9)
lmv:=mov(c,16,s)
xx:=cross(kmv,lmv)
down:=lt(kmv,lmv)
sell:=and(xx,down)
signal:=And(sälj,sell)

[iceage]

Ja, det hade varit perfekt, men då blir det ingen signal alls. Den situationen innebär väll att korsningarna ska ske samtidigt?

En lösning som jag inte provat är om det inte går att göra det synligt som en stapel när 9/16 korsas efter att 200/300 har korsats lägga in mov 9/16 skriptet som ett xk)skript i ordermodellen.

[lfm]

Det är riktigt att And() rakt av kräver att allt skall vara uppfyllt samtidigt.

För att göra ett gummiband till ena villkoret använd t.ex Hhv().

And(Hhv(sälj,3),sell)

Detta anger att korsning medel just nu, och korsning regressionslinjerna nu eller inom 3 perioder.

Det är ett sätt att attackera det.

Sedan i Rikards script har du väl inte glömt att använda 'signal' någonstans också. Då blir det ju inget gjort.

Sedan ett tips är att ge namn som du lätt kan läsa ut vad det gör. Fann att jag själv hela tiden fick koll var det svenskt sälj eller engelskt sell som var medelvärdena.

Bra att du gjort unika namn, men ge hellre små prefix eller suffix med någon bokstav eller siffra som indikerar vad det gör.

När du har större script är det helt avgörande för att hålla reda på allt.

Ett förslag

Lång:=LinReg(C,200)
Kort:=LinReg(C,300)
regrkorsar:=cross(lång,kort)
regrned:=lt(lång,kort)
regrsälj:=and(regrkorsar,regrned)

kmv:=mov(c,9)
lmv:=mov(c,16,s)
mvx:=cross(kmv,lmv)
mvner:=lt(kmv,lmv)
mvsignal:=and(mvx,mvner)
And(Hhv(regrsälj,3),mvsignal)

Så ser du direkt när du ser bara namnet

- Ja, det var den ja.

[iceage]

Hemskt mycket tack Lasse!
Dina råd är guld värt.
Sätt Hhv till 40 kör i 10min på omxtermin så har ni en kanon signal att swinga på.
Lycka till

[jorgeng]

Iceage-

"Sätt Hhv till 40 kör i 10min på omxtermin"

-hur gör du det på koden:

And(Hhv(regrsälj,3),mvsignal)

??