stoppa ut/ta maxvinst

[lfm]

Scriptet är till vissa delar en säljstopp, inte en köpstopp.

jfrlevel0:=if(eftersälj,h,0)
max0:=hhv(jfrlevel0,bakåt1)

Här letar du efter en topp. Köpstoppen skall leta efter en botten.

Grundscriptet för en köpstopp finns tidigare i tråden på sidan 1.

jfrlevel0:=if(eftersälj,l,9999)
min0:=llv(jfrlevel0,bakåt1)
stoplevel0:=mn(add(säljkurs,absolutStoploss0),add(min0,flytandeStoploss0))

if()-satsen ser till att du får Low för alla perioder fram tills du når blankningstidpunkten. Därefter får du värdet 9999 hela tiden för varje period.

min0 skannar och letar lägsta värdet i denna dataserien. Något 9999 är det ju aldrig då detta är ett taget säkert värde som OMX inte antagit.

Så du får fram det verkliga lägsta värdet sedan blankningen.

Sedan adderas punkter till lägstavärdet enligt dina valda värden, och det lägsta av de två stopparna plockas. Dvs den som är närmast botten.

Sedan kollas om kursen varit över denna nivån.

Då bör det vara High du använder på denna raden

stoploss0=llv(gt(h,stoplevel0),stabiltfall0)

När kursena tickar in en minut i taget i 10-minutersperioden så har ju en close som motsvarat high förekommit någon gång. Så då vet du att du korsat stoppnivån och det fungerar även i backtesting.

[iceage]

ÄNTLIGEN fungerar det som det ska.
TUR att jag har dej Lasse, detta hade jag aldrig klurat ut skälv.
Du har nog redan förstått att jag är den vetgiriga sorten som gillar att ”klara skälv” så småningom, därför dessa oändliga frågor. Men fattar man inte så kommer man ju aldrig vidare. Denna strängen lär jag gå tillbaks till många gånger.
En sak som förbryllar mej i era stop/loss skript är att Per Wahlin använder
innehav0:=LT(portfolio(V),0) för att som du utrycker dej ” öppnar bara luckan så signalerna kan komma fram alls i sista AND()-gaten”
Men i Rickards skript använder han ” lastsell:=LastTrade(s,p)” som antagligen gör samma sak.
Last trade=Hämtar uppgifter om de senaste transarna
Portfolio= Hämtar uppgift om innehavet
Min tolkning (som inte brukar vara, så rätt) är
Last trade köper tillbaks det man sist sålde.
Portofolie=köper tillbaks rubbet
Kan det stämma??

[lfm]

Är det detta av Rikards du menar?


lastsell:=LastTrade(s,p)
vinst:=Le(c,Sub(lastsell,2)) {vinst=2 punkter eller mer}
start:=if(ge(d,LastTrade(s,d)),l,9999)
minhittills:=Llv(start,300)
flytnivå:=If(vinst,2,4) {om vinst 2 punkter från lägsta, annars 4}
gräns:=Add(minhittills,flytnivå)
signal:=Gt(Mov(c,3,s),gräns) {kort medv skär gräns}
i10(signal)

Dessa raderna

lastsell:=LastTrade(s,p)
vinst:=Le(c,Sub(lastsell,2)) {vinst=2 punkter

plockar bara fram priset för senaste säljtransen. Tolka alltså 'vinst' som ett uttryck 'detärvinstnu'.

Så det plockar fram säljkursen avslutet gick igenom på, subtraherar 2 punkter och kollar om Close nu ligger under detta värde. Gör det så är det vinst och man använder 'vinst' som en flagga för att avgöra vilken stopplimit man använder.

flytnivå:=If(vinst,2,4) {om vinst 2 punkter från lägsta, annars 4}

Dissikera raderna på detta sätt undan för undan och du skall se att bitarna faller på plats, vad scriptet gör.

Det Per Wahlin gör är att se till att scriptet kollar om innehav negativt(blankning aktiv alltså) och då öppna för att scriptet kan agera. Annars spärras scriptet alltid från att signalera om man nollat bort blankningen, eller har ett innehav istället.

Detta villkoret för test om innehavets status AND()-as sedan ihop med övriga scriptet på slutet. Dvs det krävs uppfyllt villkor i testen för att AND()-grinden skall kunna öppna.

[lfm]

Tillägg...

Tilläggas kan att dessa ovan är ju triggerscript och har inget med antalet kontrakt man handlar med egentligen.

Det är ett separat script som bestämmer antalet kontrakt man fyller i ordern med.(i ordermodell-hanteringen).

[ali]

Jag har ändrat som jag tror att du menade men det tycks inte fungera.

Är det möjligt att mot betalning få script rättade eller tillverkade?

innehav0:=GT(portfolio(V),0)
bakåt1:=300
eftersälj:=ge(d,LastTrade(b,d))
köpkurs:=LastTrade(b,p)
vinstmarginal:=2
vinst:=lt(c,sub(köpkurs,vinstmarginal))
absolutStoploss0:=2
flytandeStoploss0:=if(vinst,2,4)
jfrlevel0:=if(efterköp,h,0)
max0:=hhv(jfrlevel0,bakåt1)

stoplevel0:=mx(sub(köpkurs,absolutStoploss0),sub(max0,flytandeStoploss0))
{-- undvik tillfällig spik genom att testa mot de två senaste perioderna --}
stabiltfall0:=2
stoploss0:=llv(lt(l,stoplevel0),stabiltfall0)
i10(and(innehav0,stoploss0))

[lfm]

ali...

Det jag tycker ser bakofram ut

vinst:=lt(c,sub(köpkurs,vinstmarginal))

Vid innehav blir det ju vinst först om kursen ligger över inköpspris med marginal.

vinst:=gt(c,add(köpkurs,vinstmarginal))

Då blir vinstoptimeringen ok också. Men det borde ju inte orsaka att det inte funkar alls.

Vad menar du med 'tyska inte fungera'?

[ali]

Jag menar att det borde löst i dag eftersom jag låg med -3 kont. sålda fred kväll för 686,50

Om man läser ditt svar (040603-06.38) på min fråga (040603-00.03) och ditt svar i dag så fattar jag inget alls.

Jag glömde kanske att skriva att scriptet var för såld termin men det var ju vad vi har diskuterat förut så det antog jag var klart som kristall.

[Rikard Nilsson]

Jag tror ni "pratar" om varandra. Ali menar att han ligger blankad, och då är det ju vinst vid kurs som är lägre än den som "lastsell" returnerar. Lasse pratar positivt innehav och då blir det tvärtom.

[lfm]

Scriptet du visade var till alla delar säljstopp dvs för köpt termin(förutom raden jag rättade).

Du tittar efter senaste köp, du tittar ett högsta värde efter köp, och sedan när du sjunkit under en viss marginal under toppen osv.

På sidan 1 har jag i mitt svar till iceage lagt ett köpstopp(för sålt termin).

[ali]

Ja och på sidan 3.

[lfm]

På sidan 3 har jag lagt säljstopp som den skall vara.

Sedan gjorde du en ändring (samma som du gjort ovan) och jag kommenterade det på sidan 4.

Hänvisade till att du skall utgå från det andra scriptet(det köpstopp-scriptet du har som ligger på sidan 1) och stoppa in denna vinstmaximeringen.

(skrev också detta i mail till dig i Torsdags).

Ta scriptet för köpstopp som det är på sidan 1(mitt första svar till iceage). Då har du något som funkar för blankning. Klipp och klistra och det är klart.

Vill du ha med vinstoptimering som justerar stoppnivån så stoppa in rättad rad för 'vinst'(som jag gjorde ovan), lägg till raden 'vinstmarginal' och modifiera 'flytandestoploss0'-raden så den är likadan som kompletta säljstoppscriptet. Det är allt.

[ali]

Jag ber tusen gånger om ursäkt att jag inte fattade att det var scriptet på sid 1 som skulle ändras, har hela tiden trott att det var det på sidan 3 du menade.

Av allt detta tycker jag att det skulle gå att mot viss ersättning få script utförda, för sådana här diskusioner tar ju bara tid och leder ingenstans.

[iceage]

Ali,Ali tänker du ruinera mej.

På ett sätt har den ideella tanken en fantastisk egenskap, den går inte att köpa för pengar. Den grundar bara sin entusiasm på att man tycker att det är kul och att man vill hjälpa till och dela med sig av sin erfarenhet. Det går inte att tvinga någon att jobba ideelt. Så fort pengar kommer in i bilden börjar vi människor kräva .
Jag har för första gången i mitt liv engagerat mej i en förening som har som policy att aldrig betala något till oss i styrelsen. I början opponerade jag mej högjutt över det men ,efter 2 år så inser jag att jag har aldrig haft så trevligt som när jag är där, alla kämpar på, på sitt sätt för att föreningen skall leva och bestå. Jag har lärt mej så mycket av just den tanken att ”jobba gratis” Det är ju vi som ställer upp på både det ena och andra , helger och kvällar som har roligast, vilken gemenskap vi har. Jag skolas i att ta hänsyn, lyssna på andra innan vi fattar beslut. Vi är aldrig osams tack vare den ideella tanken.

[ali]

Hej Iceage.

Nej jag tänker inte ruinera dig men detta med aktier och terminer är väl ljusår från ideellt arbete.

Vad jag menar är att när man inte kan göra något själv får man köpa hjälp, det är väl lika naturligt som att leja en snickare eller advokat.

[jorgeng]

Hej ali.
Jag kan till viss del hålla med dig, känner samma frustation som dig i script-hanterandet, MEN de tankegångar du för fram hade ju inte varit nödvändiga OM friendly börs hade varit lätt att göra script i...

Ta ex. Vikingen där det går att göra auto-piloter, dvs färdiga script som intresserade i forumet kan kopiera in, sedan är det klart, inget laborerande med script som bygger på bakåtreferenser över flera sidor kod.

Friendly börs AT kan ju dock handla när börsen är öppen, vilket inte så många TA-program klarar av.

Lfm ställer alltid upp på frågor, vilket är suveränt.
Microsoft har kommit otroligt lång i utvecklingen av användarvändlighet med wizards, guider, suveräna hjälp-funktioner mm. TA-program görs kanske av tekniker för tekniker då det heter teknisk analys och ribban för att lära sig borde kanske vara tekniker, inte glad amatör.